期權Tick：捕捉實時期權市場動態
一、期權Tick是如何運作的？
在股票交易中，我們通過股票行情代碼數據來追蹤市場動態，該數據展示了不同價格下的買賣委託單。
這些活動會推動股價波動，並決定收盤價。
Ticks 能夠實時捕捉市場行情，如交易價格和成交量，並有助於追蹤機構投資者的交易行爲，這對於短線交易頗具參考價值。
同樣，在期權交易中，通過觀察價格跳動點，可以識別出潛在的投資機會，因爲這些跳動點往往反映出專業投資者或大型機構——通常被稱爲「聰明資金」——的資金流向。
儘管由於期權的特殊性，行情代碼在期權交易中的使用並不如股票廣泛，但對於流動性較好的期權而言，它仍然頗具實用價值。
例如：
採用多頭策略的大宗交易很可能表明存在專業投資者的活躍操作。
通過跨市場掃單或場內交易方式達成的成交，往往來自具有特定策略與目的的大型機構，具有重要的參考價值。
在識別出此類委託單後，期權異常活動功能可提供額外的記錄與指標，以進一步評估機構市場的市場情緒，從而助力做出更爲明智的投資決策。
二、如何查找期權Tick？
1. 導航至股票代碼：
● 轉至期權鏈 > 雙擊某隻期權 > 點擊K線圖右側的勾選標記。
2. 啓用行情數據（如未顯示）：
● 進入選項的「圖表」頁面 > 點擊右上角的「更多」 > 「設置」 > 開啓「刻度線」。
● 行情數據區域將顯示在K線圖的右側。
3. 查看交易詳細信息：
● 點擊一個勾選標記 > 查看此交易的更多詳情。
三、如何查找交易概覽
查找詳盡的交易信息往往令人應接不暇，因爲這些信息通常分散在各個訂單中。爲簡化這一過程，Futubull 提供了「交易概覽」功能，將所有交易整合爲直觀的可視化視圖。
1. 訪問摘要頁面：
● 點擊該摘要旁邊的按鈕蜱蟲.
● 或者，在界面上向右滑動，即可查看每日交易概覽。
2. 摘要中包含什麼
● 您可以查閱多項數據，包括平均成交價格、總交易筆數、總成交量、按交易所劃分的交易情況以及合約數量。
注：所提供的圖片並非最新，且所展示的任何證券僅用於說明目的，並不構成投資建議。
IV：在期權Tick數據中，我們可以獲取哪些信息？
1. 填充價格
顏色基於前收盤價：
高於前收盤價：「上漲色」
低於前收盤價：「下跌顏色」
定製化：用戶可以在設置中自定義「上下顏色」：
紅色向上/綠色向下
綠升/紅降
2. 體積
顏色與交易方向顏色一致。
3. 貿易 方向
↑ 詢問：更接近賣出價；「上漲顏色」
↓ 投標：更接近買入價；「下跌顏色」
◆ 中部：買賣價差之間；灰色
定製化：用戶可以在設置中自定義「上下顏色」：
紅色向上/綠色向下
綠升/紅降
4. 戰略
單腿：看漲期權/看跌期權的基本買賣。
多腿：將兩個或多個選項組合成一個複雜的位置。
5. 訂單類型
清掃：在多個交易所進行大手交易以獲取最優價格，表明其對該資產價格走勢持強烈看漲態度。
十字架：經紀商在不同客戶帳戶之間對同一證券的買賣訂單進行匹配。
樓層：由專業交易員在交易所場內進行的交易，通常採用先進的交易策略。
正常：不屬於集合競價、交叉盤或場內交易類別的成交。
6. 代碼
代碼是附加於每筆期權交易的標識符，用於提供有關該交易的額外信息。
代碼 | 解釋 |
癌症 | 此前報告的交易，除作爲該特定期權合約的最後一條或開倉報告外，現應予撤銷。 |
奧塞克 | 該筆交易報告滯後且順序錯亂，而針對該期權合約的後續交易已先行報告。 |
中國國家圖書館 | 該交易是該特定期權合約的最後一條成交記錄，現已撤銷。 |
遲到 | 該筆交易雖報告較晚，但順序無誤，因爲該期權合約尚未有更晚的成交記錄。 |
CNCO | 當日該特定期權合約的首筆（開盤）成交將被撤銷，即便此後已有其他成交報告。 |
打開 | 該筆成交爲開盤後的延遲申報，且與此前已申報的其他該期權合約的成交存在順序錯亂。 |
中國在線 | 該筆交易是今日唯一針對該特定期權合約的成交，現予以撤銷。 |
開放 | 該成交爲開盤時的延遲申報，但順序正確，因爲該期權合約尚未有其他成交申報。 |
自動 | 該筆交易已通過電子方式執行。前綴僅用於信息參考，將按普通交易予以處理。 |
重新開始 | 該筆交易是對先前已暫停的期權合約的重新開倉。前綴僅用於信息提示，應按普通交易進行處理。 |
國際標準化組織 | 該交易執行了一筆被認定爲跨市場掃單的指令，應按普通交易予以處理。 |
斯蘭 | 該交易所在價格觸發「止損」指令後，採用雙向拍賣機制並設置暴露期進行撮合。此類機制包括但不限於價格改善機制、促成機制或邀約機制。 |
斯萊伊 | 一家交易機構在執行跨市場掃單電子指令時，會在某一價格水平「掛單」，並以雙向拍賣機制進行交易，同時設有敞口期。拍賣機制包括但不限於標有ISO標識的價格改善、促成或邀約機制。 |
斯爾森 | 某交易在某一價格「停牌」，並採用雙邊撮合機製成交，且不設敞口期。此類撮合機制包括但不限於客戶對客戶撮合以及僅含單一期權頭寸的QCC。 |
斯克利 | 一家交易商在執行跨市場掃單電子指令時，以某一價格「掛單」，並在無持倉期的雙向撮合機制下成交。此類撮合機制包括但不限於客戶對客戶撮合。 |
輕質燃料 | 在交易大廳內達成的非電子化交易，包括配對與非配對拍賣以及交叉指令的執行。 |
小班教學 | 交易是指在複雜的委託簿中執行的多邊委託的電子化操作。 |
MLAT | 交易所在複雜訂單簿中，以某一價格「掛單」並採用雙向拍賣機制進行成交，且設有敞口期。拍賣機制包括但不限於價格改善機制、撮合機制或邀約機制。 |
電荷轉移態 | 某交易主體在某一價格水平「停牌」，並以雙邊撮合機製成交，且不設敞口期。此類撮合機制包括但不限於客戶對客戶撮合以及具有兩個或更多期權標的的QCC。 |
多語言金融技術 | 在交易大廳內，針對其他多邊衍生品指令執行的非電子化多邊指令交易，包括配對與非配對拍賣以及交叉指令。 |
梅斯爾 | 交易是指以單邊委託或報價爲對手方，對多邊委託進行電子化執行的過程。 |
特拉特 | 在複雜的訂單簿中，交易執行機構以某一價格「掛單」，並採用雙向拍賣機制進行成交，同時設有敞口期。拍賣機制包括但不限於價格改善機制、促成機制或邀約機制。 |
馬斯爾 | 交易所在執行電子多邊訂單時，會在某一價格「停牌」，並採用雙向競價機制，在設有敞口期的情況下，與單邊訂單或報價進行撮合。競價機制包括但不限於價格改善、促成或邀約機制。 |
中頻聲場 | 在交易大廳內，針對單腿委託或報價執行的非電子化多腿訂單交易，包括配對拍賣與非配對拍賣。 |
特萊特 | 交易是指在複雜的訂單簿中執行的一筆多邊股票/期權訂單的電子化操作。 |
特拉維夫 | 某交易商在某一價格「掛單」執行電子多邊股票/期權指令，並採用雙邊撮合機製成交，且不設敞口期。此類撮合機制包括但不限於客戶對客戶撮合。 |
特爾夫特 | 在交易大廳內、基於複雜訂單簿執行的非電子化多邊股票/期權指令交易，包括配對與非配對拍賣以及交叉指令。 |
英語作爲第二語言教學 | 交易是指對單邊委託或報價進行的多邊股票/期權訂單的電子化執行。 |
塔斯爾 | 執行電子化多邊股票/期權訂單的交易商在某一價格「停牌」，並採用雙向拍賣機制進行交易，同時設有敞口期，與單邊訂單或報價相對成交。拍賣機制包括但不限於價格改善機制、促成機制或邀約機制。 |
特夫斯爾 | 在交易大廳內，針對單腿指令或報價所執行的非電子化多腿股票/期權訂單交易，包括配對與非配對拍賣。 |
中央銀行貨幣操作 | 執行一項包含至少三隻合約的非電子化專有產品多邊期權指令，該指令可能以偏離當前最佳買賣報價（NBBO）的價格成交。 |
MCTP | 作爲多邊壓縮交易的一部分，以盤後價格執行的專有產品，該價格基於收盤市場價格確定，且不更新開盤價、最高價、最低價及收盤價。 |
埃克斯特 | 在常規交易時段之外執行的交易，不會更新開盤價、最高價、最低價和收盤價。 |
7. 交換
交易所 | 鏈接 |
美國運通 | |
盒子 | |
芝加哥期權交易所 | |
埃姆爾迪 | |
艾迪吉艾克斯 | |
寶石X | |
伊塞 | |
艾姆艾克斯 | |
米亞克斯 | |
阿卡 | |
多邊主義 | |
納斯達克 | |
BX | |
C2 | |
菲利克斯 | |
比澤艾克斯 | |
梅姆克斯 | |
高級人力資源專業人士 |
五、提醒
功能與用途: 期權行情功能使交易者能夠實時與歷史地跟蹤價格走勢。通過可視化並分析統計數據，投資者可便捷獲取關鍵信息，並依據市場趨勢制定交易策略。
目標受衆:難以獲取市場信息的散戶投資者，以及對短線交易感興趣的交易者。
風險: 利用現有指標區分零售投資者與機構投資者的交易，未必總是準確。此外，投資者也無法僅憑期權行情數據直接判斷該筆交易是開倉還是平倉。
對於流動性較低的期權，僅憑歷史成交價格來預測未來走勢可能並不可靠。
本內容僅用作提供資訊及教育之目的，不構成對任何特定證券或投資策略的推薦或認可。本內容中的資訊僅用於說明目的，可能不適用於所有投資者。本內容未考慮任何特定人士的投資目標、財務狀況或需求，並不應被視作個人投資建議。 更多信息