如何將一個的策略想法,在畫布中快速創建出來呢?
首先,我們要先明確,希望策略在什麼條件下開倉,什麼條件下平倉。
我們以雙均線策略為例。雙均線策略就是:當短周期均線上穿長周期均線時買入,當短周期均線下穿長周期均線時賣出。
有了這個策略思路之後,我們先快速理出開倉和平倉兩條思路。上側是開倉的判斷路徑,下側是平倉的判斷路徑。
當MA(5)大於MA(10)時,開倉;當MA(5)小於MA(10)時,平掉所有持倉。
現在這個策略還不夠完善,它有1個比較嚴重的問題:
"MA(5)大於MA(10)" 這個金叉條件,在股價上升過程中有可能持續滿足,如果每次判斷符合條件都開倉,很可能快速把倉位加滿(甚至可能用到融資),這不符合我的預期。
如果MA(5)一直都在MA(10)之上,我希望只買一次。同樣地,如果持續滿足 "MA(5)小於MA(10)" 這個死叉條件,我希望只平倉一次。
應該如何實現呢?
我們只需在前面加上是否有持倉的判斷,即可實現:僅在沒有持倉時,去判斷是否滿足開倉條件;僅在有持倉時,去判斷是否滿足平倉條件。
這樣,當滿足開倉條件並開倉後,持倉中就有了對應的標的,下一輪判斷就會直接走下側黃色的路徑,不會出現反複開倉的情況。
為了讓整個策略更加完善,我們在每次開倉之前,增加一個關於購買力的判斷,以確保下單不會因為購買力不足等原因而失敗。
有了這個思路框架,我們就不難理解系統贈送的雙均線策略啦。
所提供的圖片並非最新圖片,任何證券或策略僅用於說明目的,並非推薦。
通過將上面的思路總結成一個方法論,我們就得到了一個,只有開倉 & 平倉的簡單的策略的通用模板。
後面創建類似的策略,只需要套用模板,把開倉條件和平倉條件填充到對應的位置即可。
有加倉的策略也很簡單,只需要在簡單策略的基礎上,增加綠色的部分。當不滿足平倉條件時,判斷一下是否滿足加倉條件,如果滿足加倉條件,就可以下單加倉。
當然,結尾不要忘了改良一下加倉條件,防止【加倉條件持續滿足,策略很快就把倉位加滿】的情況發生。
有止盈止損的策略也很簡單。只需要把原來黃色部分的平倉條件換成止盈平倉條件,然後在之前提到的簡單策略的基礎上,增加紫色的部分。
當不滿足止盈平倉條件時,判斷一下是否滿足止損條件,如果滿足止損平倉條件,就可以平掉所有持倉了。
我們把前面講的部分結合起來,把紫色(止損)和綠色(加倉)的部分整合到一起,就得到了一個既能加倉,又能止盈止損的策略模板。
當有持倉時,先判斷是否滿足止盈平倉條件,如果滿足,則止盈(平掉所有持倉);如果不滿足,則判斷是否滿足止損平倉條件,如果滿足,則止損(平掉所有持倉);如果不滿足,則判斷是否滿足加倉條件,如果滿足,則下單加倉並改良加倉條件。
與其他形式的交易相比,量化交易和演算法交易的損失更快。金融市場交易存在固有的風險,有效的風險管理是量化交易系統的一個重要方面。這些風險包括可能破壞此類系統性能的各種因素,包括市場波動等導致損失。此外,確定交易還面臨其他風險,如資金分配、技術和與代理人相關的不確定性。注意:自動投資策略並不能保證獲利或防止損失。交易系統或應用程式的反應速度可能會受到市場條件、系統效能和其他因素的影響。帳戶存取、即時數據和交易執行可能會受到市場波動等因素的影響。
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