期权Tick：捕捉实时期权市场动态
一、期权Tick是如何运作的？
在股票交易中，我们通过股票行情代码数据来追踪市场动态，该数据展示了不同价格上的买卖委托单。
这些活动会推动股价波动，并决定收盘价。
Ticks 可实时捕捉市场行情，如交易价格和成交量，并有助于追踪机构投资者的交易行为，这在短线交易中可能颇具参考价值。
同样，在期权交易中，通过观察价格跳动点，可以识别出潜在的投资机会，因为这些跳动点往往反映出专业投资者或大型机构——通常被称为“聪明资金”——的资金流向。
尽管由于期权的特殊性，行情代码在期权交易中的使用并不如股票广泛，但对于流动性较好的期权而言，它仍然颇具实用价值。
例如：
采用多头策略的大宗交易很可能表明存在专业投资者的活跃操作。
通过跨市场扫单或场内交易方式达成的成交，往往来自具有特定策略与目的的大型机构，具有重要的参考价值。
在识别出此类委托单后，期权异常活动功能可提供额外的记录与指标，以进一步评估机构市场的市场情绪，从而助力做出更为明智的投资决策。
二、如何查找期权Tick？
1. 导航至股票代码：
● 转至期权链 > 双击某只期权 > 点击K线图右侧的勾选标记。
2. 启用行情数据（如未显示）：
● 进入选项的“图表”页面 > 点击右上角的“更多” > “设置” > 开启“刻度线”。
● 行情数据区域将显示在K线图的右侧。
3. 查看交易详细信息：
● 点击一个勾选标记 > 查看此交易的更多详情。
三、如何查找交易概览
查找详尽的交易信息往往令人应接不暇，因为这些信息通常分散在各个订单中。为简化这一过程，Futubull 提供了“交易概览”功能，将所有交易整合为直观的可视化视图。
1. 访问摘要页面：
● 点击该摘要旁边的按钮蜱虫.
● 或者，在界面上向右滑动，即可查看每日交易概览。
2. 摘要中包含什么
● 您可以查看多项数据，包括平均成交价格、总交易笔数、总成交量、按交易所划分的交易情况以及合约数量。
注：所提供的图片并非最新，且所展示的任何证券仅用于说明目的，并不构成投资建议。
IV：在期权Tick数据中，我们可以获取哪些信息？
1. 填充价格
颜色基于前收盘价：
高于前收盘价：“上涨色”
低于前收盘价：“下跌颜色”
定制化：用户可以在设置中自定义“上下颜色”：
红色向上/绿色向下
绿升/红降
2. 体积
颜色与交易方向颜色一致。
3. 贸易 方向
↑ 询问：更接近卖价；“上涨颜色”
↓ 投标：更接近买入价；“下跌颜色”
◆ 中部：买卖价差之间；灰色
定制化：用户可以在设置中自定义“上下颜色”：
红色向上/绿色向下
绿升/红降
4. 战略
5. 订单类型
清扫：在多个交易所进行大额交易以获取最优价格，表明其对该资产价格走势持强烈看涨态度。
十字架：经纪商在不同客户账户之间对同一证券的买卖订单进行匹配。
楼层：由专业交易员在交易所场内进行的交易，通常采用先进的交易策略。
正常：不属于集合竞价、交叉盘或场内交易类别的成交。
6. 代码
代码是附加于每笔期权交易的标识符，用于提供有关该交易的额外信息。
代码 | 解释 |
癌症 | 此前报告的交易，除作为该特定期权合约的最后一条或开仓报告外，现应予撤销。 |
奥塞克 | 该笔交易报告滞后且顺序错乱，而针对该期权合约的后续交易已先行报告。 |
中国国家图书馆 | 该交易是该特定期权合约的最后一条成交记录，现已撤销。 |
迟到 | 该笔交易虽迟报，但顺序无误，因为该期权合约尚未有更晚的成交记录。 |
CNCO | 当日该特定期权合约的首笔（开盘）成交将被撤销，即便此后已有其他成交报告。 |
打开 | 该笔成交为开盘后的延迟申报，且与此前已申报的其他该期权合约的成交存在顺序错乱。 |
中国在线 | 该笔交易是今日唯一针对该特定期权合约的成交，现予撤销。 |
开放 | 该成交为开盘时的延迟申报，但顺序正确，因为该期权合约尚未有其他成交申报。 |
自动 | 该笔交易已通过电子方式执行。前缀仅用于信息参考，将按普通交易予以处理。 |
重新开始 | 该笔交易是对先前已暂停的期权合约的重新开仓。前缀仅为信息提示，应按普通交易进行处理。 |
国际标准化组织 | 该交易执行了一笔被认定为跨市场扫单的指令，应按普通交易进行处理。 |
斯兰 | 该交易以某一价格执行了一笔“止损”电子指令，并采用设有敞口期的双边拍卖机制进行成交。此类机制包括但不限于价格改善机制、促成机制或邀约机制。 |
斯莱伊 | 执行跨市场扫单电子指令的交易在某一价格“挂单”，并以双向拍卖机制进行成交，同时设有暴露期。拍卖机制包括但不限于标有ISO标识的价格改善、促成或邀约机制。 |
斯尔森 | 某交易在某一价格“停牌”，并在无敞口期的双边撮合机制下成交。此类撮合机制包括但不限于客户对客户撮合以及仅含单一期权边的QCC。 |
斯克利 | 一家交易商在执行跨市场扫单电子指令时，以某一价格“挂单”，并在无敞口时段内通过双边撮合机制完成成交。此类撮合机制包括但不限于客户对客户撮合。 |
轻质燃料 | 在交易大厅内达成的非电子化交易，包括配对与非配对拍卖以及交叉指令的执行。 |
小班教学 | 交易是指在复杂的委托簿中执行的多边委托单的电子化成交。 |
MLAT | 交易所在复杂订单簿中，以某一价格“停牌”，并采用双向拍卖机制进行成交，同时设有敞口期。拍卖机制包括但不限于价格改善机制、撮合机制或邀约机制。 |
电荷转移态 | 某交易主体在某一价格水平“停牌”，并以双边撮合机制成交，且不设敞口期。此类撮合机制包括但不限于客户对客户撮合以及具有两个或更多期权标的的QCC。 |
多语言金融技术 | 在交易大厅内，针对其他多边衍生品指令执行的非电子化多边指令交易，包括配对与非配对拍卖以及交叉指令。 |
梅斯尔 | 交易是指以单边委托或报价为对手方，对多边委托进行电子化执行的过程。 |
特拉特 | 在复杂的订单簿中，交易执行机构以某一价格“挂单”，并采用双向拍卖机制进行成交，同时设有敞口期。拍卖机制包括但不限于价格改善机制、撮合机制或邀约机制。 |
马斯尔 | 交易所在执行电子多边订单时，会在某一价格“停牌”，并采用双向拍卖机制，在暴露期内与单边订单或报价进行撮合。拍卖机制包括但不限于价格改善机制、促成机制或邀约机制。 |
中频声场 | 在交易大厅内，针对单腿委托或报价所执行的非电子化多腿订单交易，包括配对与非配对拍卖。 |
特莱特 | 交易是指在复杂的订单簿中执行的多边股票/期权订单的电子化操作。 |
特拉维夫 | 某交易商在某一价格“挂单”执行电子多边股票/期权指令，并采用双边撮合机制成交，且不设敞口期。此类撮合机制包括但不限于客户对客户撮合。 |
特尔夫特 | 在交易大厅内、基于复杂订单簿执行的非电子化多边股票/期权指令交易，包括配对与非配对拍卖以及交叉指令。 |
英语作为第二语言教学 | 交易是指对单边委托或报价进行的多边股票/期权订单的电子化执行。 |
塔斯尔 | 执行电子化多边股票/期权订单的交易商在某一价格“停牌”，并采用双向拍卖机制进行交易，同时设有敞口期，与单边订单或报价相对成交。拍卖机制包括但不限于价格改善机制、撮合机制或邀约机制。 |
特夫斯尔 | 在交易大厅内，针对单腿指令或报价所执行的非电子化多腿股票/期权订单交易，包括配对与非配对拍卖。 |
中央银行货币操作 | 执行一项包含至少三只合约的非电子化自有产品多边期权委托，其成交价格可能偏离当前最佳买卖报价（NBBO）。 |
MCTP | 作为多边压缩交易的一部分，以盘后价格执行的专有产品，该价格基于收盘市场价格确定，且不更新开盘价、最高价、最低价及收盘价。 |
埃克斯特 | 在常规交易时段之外执行的交易，不会更新开盘价、最高价、最低价和收盘价。 |
7. 交换
交易所 | 链接 |
美国运通 | |
盒子 | |
芝加哥期权交易所 | |
艾姆尔迪 | |
艾迪吉艾克斯 | |
宝石X | |
伊塞 | |
艾姆艾克斯 | |
米亚克斯 | |
阿卡 | |
马普尔 | |
纳斯达克 | |
BX | |
C2 | |
PHLX | |
BZX | |
MEMX | |
SPHR |
五、提醒
功能与用途: 期权行情功能使交易者能够实时与历史同步监测价格走势。通过可视化呈现并分析统计数据，投资者可便捷获取关键信息，并依据市场趋势制定交易策略。
目标受众:难以获取市场信息的散户投资者，以及对短线交易感兴趣的交易者。
风险: 利用现有指标区分零售投资者与机构投资者的交易，未必总是准确。此外，投资者也无法仅凭期权行情数据直接判断该笔交易是开仓还是平仓。
对于流动性较低的期权，仅凭历史成交价格来预测未来走势可能并不可靠。
本内容仅用作提供信息及教育之目的，不构成对任何特定证券或投资策略的推荐或认可。本内容中的信息仅用于说明目的，可能不适用于所有投资者。本内容未考虑任何特定人士的投资目标、财务状况或需求，并不应被视作个人投资建议。 更多信息
