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历史回测中的 tick 数据

历史回测,是使用历史数据,模拟策略的过往表现。
其中,历史 tick 数据,是基于 1 分钟 K 线数据模拟生成的,不是历史真实的逐笔数据。
根据 1 分 K 的开盘价、最低价、最高价、收盘价,每分钟模拟了 4 个数据点。他们的顺序和发生时间如下图所示。

1 分 K 的开盘价,发生在每分钟的 0 秒,1 分 K 的最低价发生在每分钟的 15 秒,1 分 K 的最高价发生在每分钟的 30 秒,1 分 K 的收盘价发生在每分钟的 45 秒。依此类推,下一根 1 分 K 的开盘价发生在下图的 60 秒 的位置,也即下一分钟的 0 秒的位置。
所以,如果在历史回测中选择 “每个 Tick 运行一次”,策略会在交易时段每分钟的 0、15、30、45 秒触发运行。

所提供的图片并非最新图片,任何证券或策略仅用于说明目的,并非推荐。
以上模拟方法仅适用于历史回测,实盘运行中选择 “每个 Tick 运行一次”,会按照真实行情的逐笔成交数据驱动策略运行。
与其他形式的交易相比,量化交易和算法交易的损失发生得更快。金融市场交易存在固有风险,有效的风险管理是量化交易系统的一个重要方面。这些风险包括可能破坏此类系统性能的各种因素,其中包括市场波动等导致损失。
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风险及免责提示 本内容仅用作提供信息及教育之目的,不构成对任何特定证券或投资策略的推荐或认可。本内容中的信息仅用于说明目的,可能不适用于所有投资者。本内容未考虑任何特定人士的投资目标、财务状况或需求,并不应被视作个人投资建议。建议您在做出任何投资于任何资本市场产品的决定之前,应考虑您的个人情况判断信息的适当性。过去的投资表现不能保证未来的结果。投资涉及风险和损失本金的可能性。moomoo对上述内容的真实性、完整性、准确性或对任何特定目的的时效性不做任何陈述或保证。