市場底部策略：在深度糾正/熊市中抓住底部

您想知道我們是否可以通過深度修正或崩潰預測市場的底部？例如 2020 年的上次 COVID 崩潰期間，2018 年中美貿易戰期間？

大家好，在這個視頻中，我將分享兩個強大的指標，這些指標可以彼此良好協同，以預測市場的底部已達到了。這個視頻靈感來自我導師的視頻。因此，我做了自己的研究來回復測試這個策略，它效果很奇妙！最近，信號表明， $納斯達克綜合指數(.IXIC.US)$ 可能達到底部。
完整的視頻在這裡，因此您可以更輕鬆地理解整個內容

請訂閱我的頻道，您覺得這個視頻很有用！
但是，MooMoo 的平台中不提供其中一個指標。不確定 MooMoo 平台開發人員在觀看我的視頻後是否可以添加此指標？

涉及兩個指標。第一個是威廉姆斯 %R，威廉姆斯 %R 是一種動量指標，在 0 到 -100 之間移動，並衡量過買和超賣水平。在 -20 以上的讀數是超買的。雖然低於 -80 的讀數表示超賣，但價格有可能反彈。

在這個視頻中，我將使用超過 52 個期間的威廉姆斯 %R，使用 每週圖表。請注意，對於今天的視頻，所有圖表都將使用每週蠟燭，因為我發現它更可靠。

讓我們看看這個指標是如何工作的。讓我使用 $標普500指數(.SPX.US)$ 作為一個例子。

讓我們回來測試威廉姆斯 %R 一直到 2000 年。當信號處於超售區域時，我將標記它。回報是根據從超賣區域之間到超買區域的最後一個期間的距離進行估計。

最近的超買區域是 COVID 崩潰的 3 月 20 日。調整約為 35％，我們進入了熊市。然後，市場上漲了 102％！

（請觀看視頻以獲得更好的圖片）
接下來是 12 月 17 日至 18 日，在美中貿易戰期間。修正率為 20％，適合跌入熊領地。在威廉姆斯 %R 顯示過賣信號後，市場上漲了 38％。
下一次是 1 月 11 日至 16 日。修正率為 14%。在超賣信號後，市場上漲了 53％。

然後，2011 年 9 月 26 日 11 月 26 日的黑色星期一下跌 22％，這是另一個看跌區域。顯示過賣信號後，市場上漲了 85％！

在過去的 10 年中，只顯示了 4 個信號，它設法準確預測底部。

下一個熊市是一個臭名昭著的市場：2009 年的低級按揭危機。市場崩潰了 58％！雖然威廉 %R 設法預測 09 年 2 月 23 日底盤，但之前它給了我們 5 個錯誤信號，市場跌幅更深。順便說一句，然後市場上漲了 97％。

接下來是 2002-2003 年的點通訊泡泡崩潰。信號預測的真實底部是 3 月 03 日。但是，以前觀察到了 6 個虛假信號！然後市場上漲了 87％。

儘管只有 William %R 才能準確預測過去 20 年的 6 個深度修正中的 4 個底部，但它也顯示了這個指標的主要限制。關鍵限制 William %R 反應過於，意味著它發出了許多錯誤信號。這是領先指標的典型弱點。

因此，我們需要另一個指標來簡化威廉姆斯 %R，以預測底部正在達到。指標是標準化的 ATR。讓我們先了解 ATR 是什麼。

ATR 是平均真實範圍，它是市場波動指標。高 ATR 意味著市場波動性很高。例如，在較低波動的市場中，納斯達克綜合指數通常在 1% 之內移動。然而，自 2021 年 12 月以來，市場非常波動，納斯達克綜合指數可能經常每天走勢超過 2％。從每日蠟燭的範圍中可以看到這一點。在 2021 年 12 月之前（黃線前的期間），我們可以看到蠟燭通常較短。相反，12 月後可以看到許多大蠟燭-如紅色和綠色的小箭頭表明。

12 月後的波動性較高，因此 ATR 也較高，如此處的 ATR 指標所示：

我們將使用的指標稱為標準化 ATR，這意味著它以百分比顯示 ATR，而不是絕對價格。標準化 ATR 會產生產品波動率回去 X 週期間的移動平均值。

使用的 ATR 期間為 14，我們以 52 個期為正常化-因為 1 年有 52 週。

讓我們再次打開圖表：

現在，我們正在尋找 William %R 顯示超賣信號的區域，但正常化 ATR 高於 80。發生這種情況時，我們稱它為信號聚合。

讓我們滾動圖表（請觀看視頻以獲得更好的插圖）

在過去的 10 年中，正常化的 ATR 設法與威廉百分比 R 信號融合：COVID 崩潰，貿易戰，15-16 年度賣掉以及 2011 年黑色星期一。因此，這兩個指標設法共同合作並準確預測底部。

但是，它是否能夠抓住底部或減少低利金危機和 dot.com 泡泡崩潰的虛假信號？

在低價格危機期間，融合信號顯示底部位於 08 月 06 日，該價格比僅使用威廉百分比 R 指數高。但是，假信號的數量從 5 降低到 2！如果我們正確管理資本和現金流，則 3 輪的美元成本平均值足夠讓我們帶來良好的利潤，因為市場從融合信號上漲了 50%。

點網氣泡怎麼樣？融合信號設法預測底部！如果我們單獨使用威廉姆斯 %R，而不是 6 個錯誤信號，如果也使用標準化 ATR，則不會觀察到錯誤信號！然後市場上漲了 95％。在過去的 20 年裡，威廉 %R 和標準化 ATR 都能準確地捕獲 6 個底部中的 5 個。令人驚嘆的對吧？

這是我剛剛提到的摘要表，供您參考。

納斯達克綜合指數怎麼樣？而不是期間 52，我將根據第 12 期（一季度）將其正常化。我不會在這裡顯示後測試結果，但您可以觀看視頻，因為所有內容都在那裡顯示。以及最近的 $納斯達克綜合指數(.IXIC.US)$ 顯示，這兩個指標彼此融合了！

這是納斯達克綜合指數的摘要表：

從這個摘要表中，我們可以看到，這兩個指標的組合成功能夠準確地抓住 7 個深度調整中最下 5 個或跌市！

接下來，我將分享此策略的限制：

1.不適用於每日圖表分析。這將是很多錯誤信號。

二.不適用於個別庫存。這兩個指標配合如此好的原因是美國股指總是上漲。因此，每當市場正在調整時，機構或大魚一定會買入跌並推動股票上漲。因此，不建議對個別股票應用此策略，因為個別股票主要取決於基本因素和許多其他因素。然而，由於我們知道大多數股票與指數相同的方向移動，因此一旦我們識別指數的信號，我們就可以檢查個別股票的買賣信號。

三.即使這兩個指標相互融合，也不意味著確切的底部已達到了。在上漲之前，它可能仍會稍微下降，或是整合一段時間。

4.切勿出手，請妥善管理資本。例如，通過控制現金比率購買跌幅，如果信號不正確並再次顯示下一個底部信號，則向下槓桿。例如，即使在低級抵押貸款危機期間，我們仍被第一個虛假信號陷入困境。但是，如果我們很好地保留資本，當兩個信號再次融合時，我們仍然可以購買下一次跌幅。之後，我們就可以走上趨勢。另一方面，這兩個指標有助於我們過濾大量噪音，而不會浪費大量現金購買下跌。

希望您發現這篇文章很有用，並且 MooMoo 平台開發人員可以在標準化的 ATR 指標上工作。然後，我將準備一個有關使用我們的 MooMoo 平台設置它的教程視頻。請記得訂閱我的頻道並打開通知鈴，這樣您在發布它時不會錯過我的教程視頻。謝謝，在下一個視頻中見。