市場変動性指標

閲覧数1.7万2024/03/22

いくつかの技術は，VIX，ATR，ブリンガー帯域を含む変動性を評価することができる.

変動率指数はオプション価格からの指標であり、標準プール500指数オプションのセットに現在反映されている隠れ変動率を測定する。

平均実区間(ATR)と呼ばれるグラフ指標は、1匹の株式または大口商品の履歴1日取引区間の大きさを測定し、値が大きいほど変動性が大きいことを示している。

ジョン·ボリンガーによって開発されたボリンガー帯域は，平静と狂気取引の時間を識別するのに有用である。

シカゴオプション取引所変動率指数は市場変動性を評価する最も広範な指標の一つである。変動率指数は取引日内に更新され、現在一連の短期標準プール500指数オプションに計上されている暗黙的または予測変動率を反映している。この指数はオプション定価アルゴリズムを用いて計算されている

シカゴオプション取引所変動率指数は、時々1桁に下落し、75に上昇するにもかかわらず、通常12~35の間で変動する。全体的に、VIX読み取り値が30より高いことは変動性が高いことを意味し、10代未満のVIX読み取り値は変動性が低いことを意味する。

ProShares Ultra VIX短期先物ETF(UVXY)とそのセット製品ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF(SVXY)は変動率指数に基づく2匹のレバー式取引所取引基金である。

平均実区間指標はJ·ウェルズ·ワイルダーから作成され、1種の技術グラフ指標であり、任意の株式、取引所取引基金、外国為替対、大口商品或いは先物契約に用いることができる

実区間の14日間指数移動平均線(EMA)，すなわちワイルダーの言う“実区間”は，ATRが実区間を決定する方式である.真の範囲は、以下の3つの式のうちの1つによって生成される最大値を使用して決定される

真の範囲=当日高値から当日安値を引く

実区間=当日高から前日終値を引く

実区間=前取引日の終値から当日安値を引く

そしてATRによりEMAを計算する.ATRが大きいほど取引区間が大きくなり，変動性も大きくなる.より低いATA値は、一般に、穏やかまたは関心のない取引期間に対応する。

もう1つのグラフ指標は，2本の線または帯域からなり，20日に平均線を移動させる2つの標準偏差であり，この線は2つの帯域間の1本の線を示している

波幅が狭いほど変動性は小さく，波幅が大きいほど変動性が大きくなる。ボリンラインはATRのように株や商品図に使うことができます

市場変動性は周期的な高値と低点を経験した。変動性を追跡し、取引のために最適な進入または退出機会を選択するために、アナリストとトレーダーは一連の異なる指標を使用する

高変動性は常に危険な取引を阻止するが、市場の激しい変動の間に増加する恐怖は時々取引機会をもたらし、経験豊富な投資家に特殊な取引環境を提供する。

逆に、低変動期は自己満足の投資家行為を伴い、市場状況バブルと潜在的な市場トップを暗示している可能性がある

平均真極差(ATR)，ボリンガー区間，シカゴオプション取引所変動率指数(VIX)は，相対変動性の程度を決定するために最もよく用いられるツールである.