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什麼是第 2 級市場數據?

4.3萬人 學過2024/04/09
如何閱讀第 2 級市場數據-使用訂單簿進行交易策略 -1

使用第 2 級市場數據構建您的交易策略

在股票市場上進行智能交易時,數據是成功的關鍵。您對給定的活動的了解越多 股票公司的表現如何,以及股票如何應對不同的市場情況,您就能夠更好地預測股票的未來行為,並做出明智的決策來增長您的投資組合。這些數據驅動的決策可幫助您根據研究而不是情緒做出合理的決策。

當您開始探索市場數據時,您可能會聽到關於第 1 級和第 2 級數據。一些要學習的關鍵事項是:

• 什麼是第 2 級市場數據?

• 第 1 級數據與第 2 級市場數據

• 如何使用第 2 級數據

我們將探索您需要了解的有關第 2 級數據為什麼重要,它可以發現什麼以及如何使用這些數據來改善投資策略的信息。

什麼是第 2 級市場數據?

市場數據也稱為訂單簿,為投資者提供有關交易所提交的報價範圍和價格水平的關鍵見解。這些數據是許多交易策略的關鍵組成部分。

Picture of level 2 market data in the moomoo app
moomoo 應用程序中第 2 級市場數據的圖片

所提供的圖片不是最新的,任何證券僅供說明目的。

當您開始查看第 2 級報價時,您會看到電子通信網絡(ECN),例如 NYSE Arca,這些是訂單下訂單系統。

此外,您將看到重要數據,例如:

• 出價,這是買家想支付的最大價格

• 出價大小,或指定訂單內要求的股份數量

• 詢價,指出股票賣家表示他們將賣出的最低價格

• 最後的價格,或最近訂單完成的價格

• 最後尺寸,即最後一次股票交易期間要求的訂單大小

在整體市場上,第 2 級數據將向您顯示買賣比率和最佳出價(BBO)。

如何閱讀第 2 級市場數據-使用訂單簿進行交易策略 -2

Moomoo 與納斯達克的合作夥伴關係為用戶提供長達三個月的免費優質市場數據!這包括來自的 2 級強大的語錄 納斯達克總檢視 具有比標準報價超過 20 倍的流動性,並且預測的開盤和收盤價格信息,幫助用戶進行更明智的交易。

申請期間:二零二四年四月三日上午四時至二零二四年四月三十一日,晚上 11 時 59 分

免費試用期:二零二四年五月一日,上午四時至二零二四年七月三十一日,晚上 11 時 59 分

等級 1 與第 2 級市場數據

投資者遇到的第一種類型的數據通常是第 1 級數據,因為您可以在各種免費網站上找到這些數據。第 1 級資料提供在買賣股票時使用的大綱或概觀。對於一些初學者或長期交易者來說,這足夠了,可以幫助他們指導購買。

雖然第 1 級市場數據對於不擔心價格小變化的交易者肯定有幫助,但 Level 2 市場數據通過提供價格變動背後的原因來幫助經驗豐富和短期交易者(例如日間交易者)。

Level 2 資料顯示所謂資產的「訂單簿」,或是隨著時間的推移訂購買和出售特定資產的訂單清單。他們不僅僅看到最新的價格,而是可以看到多達 5-10 個最新出價大小,包括已下出但仍需要填寫的訂單。這個更深入的細節包括:

• 從最高到最低的順序排列當前最高出價。每個條目都顯示哪個投資者下訂單,他們訂購了多少筆訂單以及他們支付的價格。

• 從最低到最高順序排列的當前最低售價。每個項目都顯示了誰下訂單,購買了多少以及價格。

當交易者仔細查看這些信息時,他們可能會更好地了解股票目前的轉型,這可以幫助他們微調自己的策略以獲得較小的收益。使用第 2 級數據的投資者可以判斷零售或機構交易者是否在交易,以及機構買家何時試圖保持他們的行動安靜。此外,這些更深入的信息可以幫助個人投資者在價格趨勢時使用斧頭進行交易,並在出價之間進行現貨交易,並要求知道強勢趨勢可能會在何時結束。

如何使用等級 2 市場數據

交易者使用第 2 級市場數據 為等級 1 資料中的數字提供前後關聯。那些想從小型股價變化中賺錢的人以及使用高頻交易者的人知道了解交易背景的價值。當股票在再次出售之前只有少量移動時,能夠預測未來可能如何走勢對於成功至關重要。

交易者通過 2 級交易數據獲取有關股票的洞察和信息,可以查看四個主要功能。

1.市場深度

第 2 級市場數據提供了針對特定股票進行的最佳出價和報價的多個級別。然後,交易者可以通過查看這些信息來判斷不同價格點存在多少買賣優惠。例如,如果最高出價和下一個最高出價之間存在很大的差距,這表明股票可能不是特別強勁。在這樣的情況下,最高出價顯著高,Level 1 市場數據並不能說出整個故事。請記住,Level 1 數據僅顯示最高出價,這在這種情況下將不足。

通過仔細查看實際市場深度數據,交易者可以更好地了解該股為他們的目的提供的價值,並確定他們是否想進行交易,以及該股價應該實際下跌的位置。

二.股票流動性

股票的流動性表明出售給定股票有多困難。流動性低的股票將很難出售,並可能會導致股東的財務損失更大。他們可能會很難以他們想要的價格卸載它,因為他們將難以達到目標價格。

通過第 2 級市場數據,交易者可以看到對該股票感興趣的新投資者填寫和替換訂單的速度。這可以了解股票的流動性,以及它是否會成為良好的投資組合增加。

三.交易時間

知道如何定時購買或何時要進行銷售可以在成功中發揮關鍵作用,尤其是在處理較小的利潤時。如果交易者猶豫,價格可能在幾秒鐘內波動。第 2 級數據中有關買賣人數以及其包含的價格範圍的其他信息可能幫助交易者衡量他們的時間並在最佳時刻下訂單。例如,他們可以看到市場走勢的速度,並知道他們需要多專注。他們還會看到市場是否對他們的口味進行過快,並等待進入。

4.買賣點差

第 2 級數據還可以幫助交易者更好地了解給定股票的買賣點差。買賣點差可以顯示您可以預期購買股票的價格和您可以出售股票的價格之間的差異。當這個點差保持低,表明買賣價格仍相對接近時,股票通常流動性更高。當您想要的時候,您可能會更容易出售股票,因為買賣價格似乎相對穩定。另一方面,如果您的點差很大,您可能會看到這些投資的流動性較少。

關鍵要點

股票交易者通過第 2 級市場數據獲得豐富的信息。它可以幫助所有級別的投資者更好地了解他們想購買的股票,以及如何發現只有一級市場數據可能沒有看到的新機會。第 2 級數據還可以幫助交易者避免基於有限的第 1 級數據基於虛假信號做出錯誤的交易決策。

使用 moomoo 免費的第 2 級市場數據建立您的投資組合

當您與 moomoo 進行交易時,即時等級 2 市場數據將在您指尖。我們使用者能夠為其投資組合做出最佳決策。

使我們第 2 級數據功能脫穎而出的一個區域是我們的深度圖表。

Image of level 2 order book depth chart on moomoo
穆莫上的 2 級訂單簿深度圖像

所提供的圖片不是最新的,任何證券僅供說明目的。

雖然第 2 級市場數據顯示了每個價格下訂單,但交易者仍然很難快速掌握買賣者的相對實力。深度圖表可以更好地呈現價格和訂單數量,以幫助投資者更好地了解供需求。

• X 軸表示所有訂單的價格分佈

• Y 軸表示累計訂單編號最高或降到特定價格(即目前需要填寫的訂單數量,才能達到特定價格水平)

當線偏高的情況下,表明訂單集中在一定價格水平。

如果您按下深度圖表,十字符號會顯示該特定點的價格 MOMOO 和累積訂單編號。

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所提供的圖片不是最新的,任何證券僅供說明目的。

在深度圖下方的價格水平中,將出現一條線,以突出顯示價格在最佳出價和賣出之間的訂單。

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所提供的圖片不是最新的,任何證券僅供說明目的。

當您希望購買數量非常有限的股票時,例如購買昂貴的股票時,這些功能非常有用。

通過免費的 2 級數據 *,每 0.3 秒更新一次,並具有多達 60 個價格的出價和詢價等級,發現 moomoo 可以為您的交易策略帶來的好處。建立個人資料和 立即下載穆莫 開始使用詳細信息和免佣金交易建立您的投資組合。立即開始,隨著您改進交易策略的同時發展。

* 擁有 Moomoo 金融公司核准經紀賬戶的 moomoo 用戶可免費使用第 2 級數據。

Moomoo 是一款由穆穆科技公司提供的財務信息和交易應用程序。在美國,穆莫上的投資產品和服務由穆莫金融公司,成員 FINRA/SIPC 提供。

本文提及的任何插圖、場景或特定證券僅供說明。過去的投資表現並不保證未來的業績。投資涉及風險和損失本金的可能性。

常見問題與解答
如何閱讀二級市場數據?
閱讀 2 級市場數據需要對市場術語有很好的了解,並且需要在當前市場狀況下解釋數據的能力。
1.確定市場深度
2.看看買賣價差
3.確定主要的市場莊家
4.注意訂單尺寸
5.監控資料中的變更
通過實踐和經驗,您可以學習更有效地閱讀二級數據

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。

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