基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月30日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 鹏华地产分级  场内简称 房地产  基金主代码 160628  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年9月12日  基金管理人 鹏华基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 385,350,851.98份  基金合同存续期 不定期  基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所  上市日期 2014年9月23日  下属分级基金的基金简称 鹏华地产 地产A 地产B  下属分级基金的场内简称 房地产 地产A 地产B  下属分级基金的交易代码 160628 150192 150193  报告期末下属分级基金份额总额 275,114,917.98份 55,117,967.00份 55,117,967.00份  注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，上市交易并封闭运作的基金份额可分别简称为“地产A”、“地产B”。 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。  投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华地产份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。  业绩比较基准 中证800地产指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％  风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。  下属分级基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 鹏华地产A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征。 鹏华地产B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。   基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 张戈 田青   联系电话 0755-82825720 010-67595096   电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com  客户服务电话 4006788999 010-67595096  传真 0755-82021126 010-66275853   信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com  基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司   主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年9月12日(基金合同生效日)-2014年12月31日  本期已实现收益 326,942,242.71 53,351,661.86  本期利润 160,939,125.40 259,447,104.32  加权平均基金份额本期利润 0.1785 0.6063  本期基金份额净值增长率 29.99% 41.30%  3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末  期末可供分配基金份额利润 0.2034 0.0590  期末基金资产净值 485,671,503.85 1,341,059,559.83  期末基金份额净值 1.260 1.413  注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 （4）本基金基金合同于2014年9月12日生效，至2014年12月31日未满一年，故2014年的数据和指标为非完整会计年度数据。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④  过去三个月 37.86% 2.15% 37.41% 2.07% 0.45% 0.08%  过去六个月 -2.54% 3.11% 1.91% 2.92% -4.45% 0.19%  过去一年 29.99% 2.84% 39.16% 2.65% -9.17% 0.19%  自基金合同生效起至今 83.68% 2.65% 102.87% 2.49% -19.19% 0.16%  注：业绩比较基准=中证800地产指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2014年9月12日生效。 2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定，于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基金合同的约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：1、合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同于2014年9月12日生效。根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华地产份额、鹏华地产A份额、鹏华地产B份额）不进行收益分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理88只开放式基金和10只社保组合，经过17年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    王咏辉 本基金基金经理 2014年9月12日 - 17 王咏辉先生，国籍英国，工程和计算机专业硕士，17年证券基金从业经验。曾担任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司高级分析师，汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师，伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，巴克莱资本公司(BarclaysCapital)部门负责人，泰达宏利基金公司国际投资部副总监、产品与金融工程部副总经理及泰达宏利中证财富大盘指数基金、泰达宏利全球新格局QDII基金、泰达中证500基金基金经理等职；2012年11月加盟鹏华基金管理有限公司，2013年12月起担任鹏华中证500指数（LOF）基金基金经理，2014年9月起兼任鹏华地产分级基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华沪深300指数（LOF）基金基金经理，2015年6月起兼任鹏华创业板分级基金、鹏华互联网分级基金基金经理，现同时担任量化及衍生品投资部总经理、投资决策委员会成员。王咏辉先生具备基金从业资格，英国基金经理从业资格（IMC）。本报告期内本基金基金经理未发生变动。  注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年中国经济在“稳增长”与“调结构”的背景下，疲弱前行，A股市场在上半年快速上涨，在3季度呈现出异常波动后， 然后在四季度市场快速恢复到3539点。本基金秉承指数基金的投资策略，在报告期内连续遭遇一定比例申购赎回，对基金净值造成一定影响，管理人尽力降低影响，在力争跟踪指数收益的基础上，将基金跟踪误差控制在合理范围内。 报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额净值为1.260元，累计净值1.837元；本报告期基金份额净值增长率为+29.99%，业绩比较基准收益率+39.16%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济仍然处于“再平衡”的过程中，以转型为方向，通过有序的改革释放增长新动力，定向“QE”来防范系统性风险的爆发。未来受降息、降准以及地产价格和销售量回升的支持，经济预期有短期企稳的可能性，房地产市场一线价格大幅上涨，而二三线的房价调整仍在继续，内需恢复乏力，经济走出底部仍需时日。 近期公布的美国各项数据表现依然积极，经济延续了恢复趋势。但随着美国经济的稳定复苏，联储加息节奏放缓，从而导致全球资本流动逆转，美元指数冲高回落，上游资源内股票呈现反转趋势，但是外部风险值得关注。 在经济“再平衡”的背景下，创新力度不断加强，政策利好不断涌现，A股市场延续“快速上涨”后短期回调，中长期看A股市场仍是一个成长性高的市场，同时需要了解经济转型驱动A股市值结构转型，内部分化加剧。 我们继续保持前期的观点：汇率和利率市场化将推动各类资产的宽幅震荡，现在建议投资者从中长期投资的角度来配置低估值的地产股资产，重点关注估值低的一线地产上市公司，避免短期频繁操作带来的风险。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作： 1、继续完善内部控制体系 公司不断更新完善业务流程和运营风险数据库,通过标准化业务流程将业务操作落实到岗，明确业务流程与控制活动的关联关系，确定关键控制活动，以及各个业务操作所使用的相关文档或表单，并将业务操作与法律法规的相关法条建立关联，将控制活动与风险建立关联，将法律法规要求与信息披露报备规则建立关联。 2、继续优化内部控制措施 报告期内，公司继续完善内部控制措施，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，通过信息技术手段陆续实现了部分标准化操作流程手册的系统化，并不断优化。 3、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性 报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据产品特点进一步完善了投资监控系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日常化的基础上，公司加强了内幕交易风险的检查和防范，明确了内幕交易防范要求，多次开展有关内幕交易的培训，进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。 4、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性 报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。 5、开展以风险为导向的内部稽核 报告期内，监察稽核部开展了对基金投资管理、市场营销管理、财务费用管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，通过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册，更新了风险控制矩阵。报告期内，公司没有发生重大风险事件。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华地产份额、鹏华地产A份额、鹏华地产B份额）不进行收益分配。 2 、本基金本报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日  资 产：     银行存款  31,028,399.62 122,819,669.78  结算备付金  1,350,838.67 1,996,835.74  存出保证金  931,852.38 79,472.02  交易性金融资产  454,260,967.68 1,270,761,089.74  其中：股票投资  454,260,967.68 1,270,761,089.74  基金投资  - -  债券投资  - -  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产  - -  买入返售金融资产  - -  应收证券清算款  8,579,100.48 32,461,332.54  应收利息  10,425.17 23,199.28  应收股利  - -  应收申购款  2,156,385.03 4,279,999.96  递延所得税资产  - -  其他资产  - -  资产总计  498,317,969.03 1,432,421,599.06  负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日  负 债：     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债  - -  卖出回购金融资产款  - -  应付证券清算款  - -  应付赎回款  10,741,705.97 86,712,264.78  应付管理人报酬  426,641.77 1,271,924.46  应付托管费  93,861.20 279,823.39  应付销售服务费  - -  应付交易费用  833,052.93 2,595,730.71  应交税费  - -  应付利息  - -  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债  551,203.31 502,295.89  负债合计  12,646,465.18 91,362,039.23  所有者权益：     实收基金  264,342,338.66 949,141,974.79  未分配利润  221,329,165.19 391,917,585.04  所有者权益合计  485,671,503.85 1,341,059,559.83  负债和所有者权益总计  498,317,969.03 1,432,421,599.06   注：1. 报告截止日2015年12月31日，鹏华地产份额净值1.260元，鹏华地产A份额净值1.028元，鹏华地产B份额净值1.492元；基金份额总额385,350,851.98份，其中鹏华地产分级份额275,114,917.98份，鹏华地产A份额55,117,967.00份，鹏华地产B份额55,117,967.00份。 2. 本财务报表的实际编制期间为2015年度和2014年9月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间。 利润表 会计主体：鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年9月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日  一、收入  188,121,067.40 265,563,458.06  1.利息收入  673,746.42 150,638.82  其中：存款利息收入  673,746.42 150,638.82  债券利息收入  - -  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  - -  其他利息收入  - -  2.投资收益（损失以“-”填列）  345,975,881.49 57,545,328.77  其中：股票投资收益  334,547,346.37 57,545,328.77  基金投资收益  - -  债券投资收益  - -  资产支持证券投资收益  - -  贵金属投资收益  - -  衍生工具收益  - -  股利收益  11,428,535.12 -  3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）  -166,003,117.31 206,095,442.46  4. 汇兑收益（损失以"-"号填列）  - -  5.其他收入（损失以“-”号填列）  7,474,556.80 1,772,048.01  减：二、费用  27,181,942.00 6,116,353.74  1．管理人报酬 7.4.8.2.1 10,256,607.38 1,492,375.27  2．托管费 7.4.8.2.2 2,256,453.65 328,322.57  3．销售服务费  - -  4．交易费用  13,917,685.64 4,053,647.34  5．利息支出  - -  其中：卖出回购金融资产支出  - -  6．其他费用  751,195.33 242,008.56  三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）  160,939,125.40 259,447,104.32  减：所得税费用  - -  四、净利润（净亏损以“-”号填列）  160,939,125.40 259,447,104.32   所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益（基金净值） 949,141,974.79 391,917,585.04 1,341,059,559.83  二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 160,939,125.40 160,939,125.40  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -684,799,636.13 -331,527,545.25 -1,016,327,181.38  其中：1.基金申购款 2,893,477,763.64 2,069,333,849.20 4,962,811,612.84  2.基金赎回款 -3,578,277,399.77 -2,400,861,394.45 -5,979,138,794.22  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -  五、期末所有者权益（基金净值） 264,342,338.66 221,329,165.19 485,671,503.85  项目 上年度可比期间 2014年9月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益（基金净值） 258,601,782.82 　-　 258,601,782.82  二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 　-　 259,447,104.32 259,447,104.32  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 690,540,191.97 132,470,480.72 823,010,672.69  其中：1.基金申购款 1,875,563,799.19 360,750,040.92 2,236,313,840.11  2.基金赎回款 -1,185,023,607.22 -228,279,560.20 -1,413,303,167.42  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -  五、期末所有者权益（基金净值） 949,141,974.79 391,917,585.04 1,341,059,559.83  报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]150号《关于核准鹏华中证800地产指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币258,496,537.63元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第490号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》于2014年9月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为258,601,782.82份基金份额，其中认购资金利息折合105,245.19份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金的基金份额包括鹏华中证800地产指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“基础份额”)、鹏华中证800地产指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“A份额”)、鹏华中证800地产指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“B份额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。基础份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。A份额与B份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征，B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。A份额与B份额的配比始终保持1：1的比率不变。本基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额将确认为基础份额；场内认购的份额将按照1：1的比例确认为A份额与B份额。本基金基金合同生效后，基础份额与A份额、B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的基础份额按照2份基础份额对应1份A份额与1份B份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的A份额与B份额按照1份A份额与1份B份额对应2份基础份额的比例进行转换的行为。 基金份额的净值按如下原则计算：基础份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为基础份额、A份额、B份额的份额数之和。A份额的基金份额净值为A份额的本金及约定应得收益之和。每2份基础份额所对应的基金资产净值等于1份A份额与1份B份额所对应的基金资产净值之和。 本基金定期进行份额折算。在A份额、基础份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，A份额与B份额的份额配比保持1：1的比例。对于A份额的约定应得收益，即A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内基础份额分配给A份额持有人。基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A份额获得新增基础份额的分配。持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配；持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基础份额的基金份额净值将相应调整。 除定期份额折算外，本基金还将在基础份额的基金份额净值达到1.500元时或B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对基础份额、A份额、B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保A份额与B份额的比例为1：1，份额折算后基础份额的基金份额净值、A份额与B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2014]第338号文审核同意，本基金A份额5,857,482.00份基金份额和B份额5,857,482.00份基金份额于2014年9月23日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为地产A份额和地产B份额即可上市流通；对于托管在场外的基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为地产A份额和地产B份额即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金资产的80%，每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证800地产指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策变更等说明、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构  国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构  意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管理人的股东  深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东  鹏华资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司  注：1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年9月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日   成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例  国信证券 3,491,951,651.19 39.02% 2,888,156,796.92 95.06%   债券交易 无。 债券回购交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  国信证券 3,104,502.35 38.95% 201,963.86 24.24%  关联方名称 上年度可比期间 2014年9月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  国信证券 2,544,152.60 95.04% 2,463,042.27 94.89%  注：（1）佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年9月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 10,256,607.38 1,492,375.27  其中：支付销售机构的客户维护费 881,119.09 73,302.45  注：(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.00%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年9月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 2,256,453.65 328,322.57  注：支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为0.22%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年9月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  建设银行 31,028,399.62 550,704.67 122,819,669.78 138,877.94   本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比较期间内未参与关联方承销的证券。 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注  000002 万 科Ａ 2015年12月21日 重大事项 23.99 - - 4,055,748 65,205,297.85 97,297,394.52 -  600649 城投控股 2015年12月30日 重大事项 23.16 2016年1月7日 20.84 985,253 16,549,941.55 22,818,459.48 -   期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）  1 权益投资 454,260,967.68 91.16   其中：股票 454,260,967.68 91.16  2 固定收益投资 - -   其中：债券 - -    资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 32,379,238.29 6.50  7 其他各项资产 11,677,763.06 2.34  8 合计 498,317,969.03 100.00   期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 - -  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 - -  K 房地产业 433,434,991.31 89.24  L 租赁和商务服务业 4,780,448.44 0.98  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 16,045,527.93 3.30   合计 454,260,967.68 93.53   报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）  1 000002 万 科Ａ 4,055,748 97,297,394.52 20.03  2 600048 保利地产 3,547,617 37,746,644.88 7.77  3 001979 招商蛇口 1,220,103 25,451,348.58 5.24  4 600649 城投控股 985,253 22,818,459.48 4.70  5 600340 华夏幸福 581,873 17,875,138.56 3.68  6 600383 金地集团 1,236,874 17,068,861.20 3.51  7 600895 张江高科 425,781 12,275,266.23 2.53  8 600663 陆家嘴 223,988 11,230,758.32 2.31  9 600158 中体产业 371,094 9,678,131.52 1.99  10 600503 华丽家族 704,700 9,654,390.00 1.99  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 无。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）  1 000002 万 科Ａ 591,034,113.73 44.07  2 600048 保利地产 383,047,299.89 28.56  3 600383 金地集团 236,239,611.71 17.62  4 600340 华夏幸福 205,198,932.69 15.30  5 000402 金 融 街 144,764,305.93 10.79  6 000024 招商地产 113,407,555.88 8.46  7 600895 张江高科 108,103,099.14 8.06  8 000540 中天城投 106,834,507.06 7.97  9 600208 新湖中宝 103,911,688.20 7.75  10 600663 陆家嘴 93,585,971.12 6.98  11 600158 中体产业 88,954,281.26 6.63  12 000046 泛海控股 84,297,887.56 6.29  13 002146 荣盛发展 77,897,746.08 5.81  14 000656 金科股份 72,275,194.02 5.39  15 600240 华业资本 72,148,037.45 5.38  16 002285 世联行 71,046,870.15 5.30  17 000897 津滨发展 68,515,749.34 5.11  18 000616 海航投资 68,315,004.43 5.09  19 600376 首开股份 61,616,477.47 4.59  20 000031 中粮地产 58,078,728.07 4.33  21 600675 中华企业 57,402,868.40 4.28  22 600325 华发股份 55,419,130.60 4.13  23 000006 深振业Ａ 53,318,340.80 3.98  24 600064 南京高科 52,721,029.03 3.93  25 600266 北京城建 52,259,630.01 3.90  26 000732 泰禾集团 52,104,199.05 3.89  27 600067 冠城大通 51,452,193.67 3.84  28 000511 烯碳新材 50,328,514.57 3.75  29 000667 美好集团 49,193,959.49 3.67  30 000671 阳 光 城 48,023,528.37 3.58  31 000718 苏宁环球 47,277,364.14 3.53  32 002244 滨江集团 39,263,335.67 2.93  33 000926 福星股份 36,524,675.61 2.72  34 600823 世茂股份 36,176,248.56 2.70  35 600649 城投控股 35,247,749.06 2.63  36 600639 浦东金桥 34,970,826.35 2.61  37 000861 海印股份 32,983,254.44 2.46  38 001979 招商蛇口 32,897,394.94 2.45  39 000931 中 关 村 32,848,127.55 2.45  40 000620 新华联 31,977,021.73 2.38  41 000979 中弘股份 29,682,921.79 2.21  42 600657 信达地产 29,648,266.92 2.21  43 600736 苏州高新 28,669,329.46 2.14  44 600773 西藏城投 26,918,468.82 2.01  注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）  1 000002 万 科Ａ 719,950,338.62 53.69  2 600048 保利地产 495,758,809.93 36.97  3 600383 金地集团 356,396,260.82 26.58  4 600340 华夏幸福 246,543,192.56 18.38  5 000402 金 融 街 184,981,462.59 13.79  6 000024 招商地产 146,673,156.12 10.94  7 600895 张江高科 129,905,094.23 9.69  8 600208 新湖中宝 121,599,035.47 9.07  9 000540 中天城投 120,229,783.21 8.97  10 600663 陆家嘴 116,523,681.48 8.69  11 600158 中体产业 108,205,482.18 8.07  12 600376 首开股份 90,326,393.21 6.74  13 002146 荣盛发展 86,550,115.15 6.45  14 000511 烯碳新材 86,298,939.15 6.44  15 002285 世联行 84,699,110.89 6.32  16 600266 北京城建 83,820,616.79 6.25  17 000656 金科股份 81,945,149.17 6.11  18 600240 华业资本 78,256,423.87 5.84  19 000897 津滨发展 78,188,070.24 5.83  20 600675 中华企业 78,158,803.45 5.83  21 000031 中粮地产 72,335,649.79 5.39  22 600759 洲际油气 69,255,756.34 5.16  23 600064 南京高科 68,059,037.62 5.08  24 000718 苏宁环球 66,685,057.29 4.97  25 000006 深振业Ａ 66,370,300.97 4.95  26 000732 泰禾集团 64,522,572.88 4.81  27 600325 华发股份 63,079,981.93 4.70  28 000671 阳 光 城 60,885,368.85 4.54  29 600067 冠城大通 60,189,403.26 4.49  30 000667 美好集团 59,800,053.87 4.46  31 000616 海航投资 59,535,402.07 4.44  32 002244 滨江集团 49,438,819.49 3.69  33 000046 泛海控股 49,356,619.51 3.68  34 000926 福星股份 47,398,437.62 3.53  35 600823 世茂股份 43,709,991.05 3.26  36 000979 中弘股份 43,592,832.04 3.25  37 000931 中 关 村 39,753,961.49 2.96  38 600639 浦东金桥 39,553,222.93 2.95  39 600239 云南城投 38,139,488.50 2.84  40 000620 新华联 37,983,342.25 2.83  41 000886 海南高速 35,819,303.85 2.67  42 600736 苏州高新 34,579,829.28 2.58  43 600657 信达地产 33,893,010.28 2.53  44 000861 海印股份 33,079,853.36 2.47  45 600747 大连控股 30,722,820.13 2.29  46 600748 上实发展 30,576,873.36 2.28  47 600773 西藏城投 30,370,848.49 2.26  注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,008,228,397.77  卖出股票收入（成交）总额 4,993,272,748.89  注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未发生股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 931,852.38  2 应收证券清算款 8,579,100.48  3 应收股利 -  4 应收利息 10,425.17  5 应收申购款 2,156,385.03  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 11,677,763.06   期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 期末股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明  1 000002 万 科Ａ 97,297,394.52 20.03 重大事项  2 600649 城投控股 22,818,459.48 4.70 重大事项   期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  鹏华地产 19,371 14,202.41 85,015,870.29 30.90% 190,099,047.69 69.10%  地产A 718 76,765.97 39,832,778.00 72.27% 15,285,189.00 27.73%  地产B 5,503 10,015.99 4,688,633.00 8.51% 50,429,334.00 91.49%  合计 25,592 15,057.47 129,537,281.29 33.62% 255,813,570.69 66.38%   期末上市基金前十名持有人 地产A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例  1 新华人寿保险股份有限公司 18,888,090.00 34.27%  2 中国财产再保险有限责任公司 6,594,842.00 11.96%  3 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 6,238,469.00 11.32%  4 李怡名 5,448,280.00 9.88%  5 北京千石创富－招商银行－千石资本－华宝证券明汯套利1号资 2,226,135.00 4.04%  6 中国大地财产保险股份有限公司 2,000,000.00 3.63%  7 金颖 845,300.00 1.53%  8 西藏鼎信灵动投资中心（有限合伙） 772,896.00 1.40%  9 余辉 770,450.00 1.40%  10 王耀武 750,966.00 1.36%  地产B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例  1 李怡名 3,413,933.00 6.19%  2 吴旭茗 1,761,800.00 3.20%  3 黄晓辉 1,750,852.00 3.18%  4 潮州市恒信医药有限公司 1,100,071.00 2.00%  5 融通资本财富－平安银行－融通资本方正东亚汇富成长1号专项 1,000,000.00 1.81%  6 西藏鼎信灵动投资中心（有限合伙） 772,896.00 1.40%  7 李莉 664,148.00 1.20%  8 丁奕琪 649,165.00 1.18%  9 郑淑娟 634,000.00 1.15%  10 天弘创新－工商银行－天弘创新资产管理有限公司 520,700.00 0.94%  注：持有人为场内持有人。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 鹏华地产 25,328.91 0.0092%   地产A - -   地产B - -   合计 25,328.91 0.0066%  注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理本报告期末未持有本基金份额。 开放式基金份额变动 单位：份 项目  鹏华地产 地产A 地产B  基金合同生效日（2014年9月12日）基金份额总额 246,886,818.82 5,857,482.00 5,857,482.00  本报告期期初基金份额总额 128,913,090.79 410,114,442.00 410,114,442.00  本报告期基金总申购份额 4,465,862,210.41 - -  减:本报告期基金总赎回份额 5,176,434,518.69 - -  本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 856,774,135.47 -354,996,475.00 -354,996,475.00  本报告期期末基金份额总额 275,114,917.98 55,117,967.00 55,117,967.00  注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人的重大人事变动： 报告期内，经公司董事会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217号文核准,公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自2015年2月6日起。 报告期内，经公司董事会审议通过，自2015年9月19日起，同意聘任苏波先生担任公司副总经理。 报告期内，公司原副总经理胡湘先生因个人职业发展原因提出辞职，经公司董事会审议，同意胡湘先生提出的辞职申请，并同意其在办理完工作交接手续后正式离任。胡湘先生于2015年10月17日正式离任。 报告期内，经公司董事会审议通过，自2015年10月17日起，同意聘任邢彪先生担任公司副总经理。 上述事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会及深圳证监局报告，并按有关规定向中国证券投资基金业协会备案。 2、报告期内基金托管人的重大人事变动： 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。   基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。  为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用100,000.00元，该审计机构已提供审计服务的年限为2年。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。  基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   国信证券 2 3,491,951,651.19 39.02% 3,104,502.35 38.95% -  申万宏源 1 2,201,349,514.08 24.60% 1,968,280.73 24.69% 本报告期内新增  中航证券 1 1,558,103,736.73 17.41% 1,378,770.26 17.30% 本报告期内新增  中金公司 1 713,222,930.64 7.97% 635,161.37 7.97% 本报告期内新增  中泰证券 1 627,819,802.14 7.01% 565,359.45 7.09% 本报告期内新增  国泰君安 1 259,526,287.92 2.90% 229,655.10 2.88% -  中信建投 1 98,019,446.36 1.10% 89,325.08 1.12% 本报告期内新增  安信证券 1 - - - - 本报告期内新增  东方证券 1 - - - - 本报告期内新增  平安证券 1 - - - - 本报告期内新增  国金证券 1 - - - - 本报告期内新增  注：交易单元选择的标准和程序 1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2）选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易及债券回购交易。 鹏华基金管理有限公司 2016年3月30日