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希腊值- 期权交易基础交流
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[期权ABC] 在NVIDIA GTC AI会议上了解期权隐含波动率的变化

欢迎回到 moomoo!我是期权浏览器。
今天,我们将在NVIDIA的2024 GTC AI会议上深入了解期权的隐含波动率变化。
该活动于3月18日重返面对面形式,这是五年来的首次,是人工智能进步的重要峰会。
$英伟达(NVDA.US)$ 在会议上推出了其新的人工智能GPU、Blackwell和下一代人工智能超级计算机。他们还宣布推出6G研究云平台,利用人工智能增强无线通信。
以下是moomoo关于NVIDIA期权链隐含波动率(IV)的值得注意的观察:
在 NVIDIA 的人工智能会议之前, 在 3 月 12 日,该期权链的IV达到了近一个月的高点。
[期权ABC] 在NVIDIA GTC AI会议上了解期权隐含波动率的变化
但是,会议在18日下午开始后,我们看到静脉注射率明显下降,这表明这是典型的赛后赛后赛事 IV 暗恋 在期权市场。
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注意:提供的任何应用程序图像都不是最新的,显示的任何证券仅用于说明目的,不作为推荐。
一些mooers可能想知道,如何查看前面提到的静脉注射数据?
探索最新信息 [波动率分析] moomoo 上的工具,可提供整个期权链的全面静脉注射数据,并可以比较一段时间内的静脉注射水平,以做出更明智的交易决策。
你可以更新应用程序 下周去看!
更新后,点击标的股票的详细报价 > 期权 > 分析 > 波动率分析进行查看。
注意:如果您在更新期间遇到任何问题,请通过在线支持或在线客服联系我们。
在深入解释 IV 暗恋之前,让我们先回顾一下基础知识。
隐含波动率(IV)衡量市场对股票潜在价格变动的预测。
它是使用已知变量计算的,例如股票的当前价格、期权溢价、利率以及期权到期前的剩余时间,通常是通过标准定价模型。
本质上,静脉注射有助于衡量期权的成本:
高静脉注射表示价格更高,而低静脉注射表示价格更便宜,所有其他因素都相同。
投资者通常采取在IV处于低位时买入期权,在高位时卖出期权的策略,目标是保持delta中立——不受股票走势的影响。
重大事件通常会引发市场波动并影响选项四。
静脉暗恋 急剧下降 在 IV 赛后赛事中,例如收益报告或重要会议。
今天,我们将 分析 NVIDIA 的收益 了解围绕重大事件的典型静脉注射模式,以获得更好的战略洞察力。
看看这张图表,了解NVDA在过去一年的财报发布日期、每日收盘价和隐含波动率(IV)。
我们将注意到财报公告期间的IV峰值与股价的重大波动之间存在很强的相关性。
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那么,这种现象背后的原因是什么?
通常,对于市场上的大多数股票, 收益公布前大约3-7天,静脉注射可以迅速增加,这推高了期权的价格。
但是,一旦财报正式公布,IV就会下跌,导致 “IV Crush”,使期权恢复到实际水平。
许多投资者在这一趋势中找到了套利的机会。
他们可能会选择在IV可能上涨之前购买看涨期权或看跌期权,然后等待其达到异常水平。
一旦达到这个水平,他们就会试图退出市场,并有可能在财务报告发布之前赚取IV增长带来的利润。
鉴于该策略理论上是一种长期波动率策略,因此在到期日之前不进行价格变动可能会导致已支付的所有保费损失。
如果您对股票有定向期望,则可以选择购买看涨期权或看跌期权。
但是,如果你不确定股票将走向何方,可以考虑多头跨界策略。这包括同时购买看涨期权和看跌期权。
这样做的缺点是,跨度较长,并且需要更大的标的资产变动才能潜在获利。
或者,一些投资者选择在IV上涨后同时卖出看涨期权和看跌期权。
这被称为空头跨期权策略。
Short Straddle是一种投资者以相同的行使价卖出看涨期权和看跌期权的交易策略,可以在稳定的市场中产生利润,但如果标的股价出现重大波动,也有可能造成重大损失。
因此,使用此策略时,风险管理和止损计划至关重要。
在财务报告发布后,如果出现IV冲击,投资者应考虑迅速平仓期权头寸。
对于一些交易者来说,没有必要对股价的走势做出判断,因为主要目标是从报告前后波动率的潜在急剧下降中获利。
当 IV 较高时,该选项也很昂贵。
举一个假设的例子,如果您以每张合约10美元的价格卖出期权,而IV在报告发布后大幅下跌,则期权价格可能会相应下跌。
通过以每张合约3美元的价格回购期权,您可以平仓并获得每张合约7美元的利润。
这就是今天的课程的全部内容。如果您有任何问题或想法,请随时发表评论。
我们的分析表明,重大事件,例如NVIDIA的GTC AI会议,可能会影响期权市场的波动,为精明的投资者带来潜在的机会。
请记住,期权交易是高风险的,因此彻底评估市场并谨慎投资至关重要。
风险声明
期权交易会带来巨大的风险,并不适合所有客户。投资者阅读很重要 标准期权的特征和风险 在参与任何期权交易策略之前。由于标的证券的潜在波动性以及到期时间有限等原因,在接近到期日或之时开设新的期权头寸会带来巨大的亏损风险。期权交易通常很复杂,可能涉及在相对较短的时间内损失全部投资的可能性。某些复杂的期权策略会带来额外的风险,包括可能超过原始投资金额的损失。如果适用,将根据要求提供任何索赔的支持文件。
本演示文稿仅供参考和教育用途,不是对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。本内容中提供的投资信息属于一般性质,仅用于说明目的,可能并不适合所有投资者。它是在不考虑个人投资者的财务复杂程度、财务状况、投资目标、投资时间范围或风险承受能力的情况下提供的。在做出任何投资决定之前,您应根据您的相关个人情况考虑这些信息的适当性。过去的投资表现并不能预示或保证未来的成功。回报会有所不同,所有投资都有风险,包括本金损失。Moomoo对上述内容在任何特定目的上的充分性、完整性、准确性或及时性不作任何陈述或保证。
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