期权波动率显著的股票：SFIX、OCEA和VTXY

欢迎来到我们的专栏，我们在此追踪和分析标普500指数和期权波动率显著的股票不断变化的波动率。

隐含波动率是衡量市场对未来股票潜在价格变动的预期的指标。

这个 $标普500指数(.SPX.US)$ 本周略有上涨，从5123.68小幅上涨至5137.08。除了指数价值的变化外，隐含波动率（IV）排名也反映了市场波动率的显著变化。IV排名已从之前的9.53大幅上升至25.08。IV排名的这种变化表明，在过去的一年中，标准普尔500指数的预期波动率相对于其历史波动率区间有所增加。

今天的期权市场数据 $Stitch Fix(SFIX.US)$ 表现出活动和波动性的显著增加。当天的期权交易量达到令人印象深刻的4.89万，这表明人们对该股衍生品的兴趣增强。值得注意的是，隐含波动率（IV）百分位数达到最大门槛为100％，这表明投资者对未来股价走势的极大期望。在过去的一年中，IV达到372％的高位，当前的隐含波动率与该峰值相当。这表明期权市场对价格可能出现大幅波动进行定价。此外，1天的IV变动飙升了+181.68％，这表明市场情绪发生了急剧变化或对影响该公司的重大事件的反应，期权交易者正在密切关注该事件。这种波动性非常出色，可能意味着投资者正在预期Stitch Fix即将发布的新闻或发展。

该股的下跌归因于该季度的收益未达到华尔街的共识预期，第三季度的收入预期低于分析师的预期，以及管理层下调了全年收入展望。“活跃客户” 的减少幅度也可能是一个不利因素。

周一晚些时候，该公司报告第二财季摊薄后每股亏损0.30美元，低于去年同期的0.58美元。Capital IQ调查的分析师预计亏损0.22美元。截至1月27日的季度净收入从去年同期的4.006亿美元降至3.304亿美元。Capital IQ调查的分析师预计为3.323亿美元。

该公司预计，第三财季持续经营业务的净收入为3亿至3.1亿美元，2024财年持续经营的净收入为12.9亿美元至13.2亿美元。Capital IQ调查的分析师预计，第三季度为3.07亿美元，全年为13.1亿美元。

该图表仅包括市值超过100万美元且股价超过2.5美元的任何公司。

期权隐含波动率是衡量市场对未来资产价格波动幅度的预期，正如该资产的期权价格所暗示的那样。

期权是金融合约，赋予持有人以预先确定的价格和时间买入或卖出标的资产的权利，但没有义务。期权的价格受各种因素的影响，包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率。

隐含波动率代表市场参与者在标的资产未来价格变动中感知到的不确定性或风险水平。当投资者预计波动性更大时，他们可能更愿意为期权支付更高的价格来帮助对冲风险，从而导致更高的隐含波动率。隐含波动率通常以百分比表示，使用期权定价模型（例如Black-Scholes模型）计算。交易者和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力，识别潜在的定价错误并管理其风险敞口。