02.グリッド取引戦略

株式に投資するとき、投資家は通常「安く買って高く売る」ことを目指します。

変動の激しい市場で自動的に「安く買って高く売る」ことができる定量的取引戦略があります。

私たちはそれを「グリッドトレーディング」と呼んでいます。

この戦略では、買い注文は設定された価格帯内のさまざまな「価格グリッド」で行われます。株価がいずれかのレベルに達すると、注文は自動的に実行されます。

詳しく見てみましょう。

あなたがグリッドトレーディングボットだとします。最初のステップは、初期価格を参考価格として設定することです。次に、初期価格の下に均等なレベルで複数の「価格グリッド」を配置します。

株価がグリッドに当たると、買い注文が実行され、特定の数の原資産を購入します。注文を処理した後、株価が上昇してグリッドに達すると、売り注文が実行され、原資産と同じ枚数が売り切れます。

原資産が株Aだとしましょう。1株あたり110ドルでA株100株から始めたとします。次に、10ドルの間隔で100株の連続注文を行います。株価が100ドルに下がると、100株が自動的に購入されます。価格が90ドルまで下がり続けると、さらに100株が追加されます。また、株価が3つの価格グリッドでリバウンドした場合、100株がそれぞれ100ドル、110ドル、120ドルで売却され、合計300株が売却されます。

グリッド取引にとって好ましいシナリオは何ですか？

この戦略はレンジング市場向けですか、それともトレンド市場向けですか？

グリッドトレードではポジションを徐々に追加できるため、変動の激しい市場ではこの戦略がより大きな可能性を秘めていると私たちは考えています。

これにより、最下位で買わなくても、下落する株の平均コストが下がります。

しかし、特にトレンドの市場では、グリッド取引には問題がないわけではありません。

たとえば、この戦略は下降トレンドで投資家にかなりの損失をもたらす可能性があります。したがって、潜在的な損失を制限するために、ストップロス価格を設定し、レバレッジを無効にすることを忘れないでください。

もう一つの問題は、株価が上昇し、さまざまなレベルでの売り注文が誘発された場合、利益が制限される可能性があるということです。

グリッドトレード戦略を構築するには？

Mooooのクオンツ機能で利用できます。レゴブロックで組み立てるのと同じくらい簡単に量的取引ができます。

Open Quantでは、入門タスクを完了した後、グリッドトレードを含む3つの戦略を無料で提供します。

必要なのは、原資産、ポジションサイズ、開始価格、価格間隔などのパラメータを設定することだけです。

次に、[バックテスト] をタップして戦略を実行し、過去のパフォーマンスを確認します。

すべての準備が整ったら、証券口座を通じて戦略を実行する準備が整います。

繰り返しになりますが、グリッドトレードとは別に、他にも無料の戦略があります。moomooでQuantを使って独自の取引戦略を構築することもできます！