moomoo量化:不寫代碼也能做量化
03.馬丁格爾策略
傳說中有一種古老的策略。
策略的工作方式如下:
首先,找到 1:1 賠率的猜測遊戲。下注 1 美元。
如果你贏了,遊戲結束。
如果您輸了,請在第二輪下注 2 美元。
如果您贏得第二輪,遊戲結束。
如果您輸了,請在第三輪下注 4 美元,如此類推。
如果你贏了,遊戲結束。
如果您輸了,請將下一筆下注加倍,直到您贏。
理論上來說,您的獎金總是比您損失的金額高 1 美元。
這種策略被稱為「馬丁蓋爾」。
如何在交易中使用馬丁蓋爾策略?
這種策略可以用於交易嗎?
是的,它可以。
假設我們相信 A 股有上漲的潛力。
我們以目前 55 美元購買 100 股,並將 5 美元作為交易頭寸間隔。
幾天後,股價開始下跌。
每次價格下跌 5 美元,我們購買之前購買的股份的兩倍。
如果股價下降到 35 美元,我們將擁有 3,100 股。
此時,股價開始反彈。
如果股價上漲至 40 美元,我們將賣出所有股票。
儘管與我們第一次購買股票相比,股價下降了 27%,但我們並沒有遭受任何損失,而是獲得了 2,500 美元的利潤(不包括交易成本)。
馬丁蓋爾策略的優點和弱點是什麼?
我們相信,該策略在範圍市場中具有更好的潛力,因為 Martingale Strategy 允許您逐步添加頭寸,從而降低跌股票的平均成本,即使您不在底部購買。
此外,一旦價格略有反彈,您可以立即將投資組合從紅色轉為綠色,並以利潤退出市場。
另一方面,策略的弱點也非常明顯,尤其是在趨勢市場中。
當股票上漲時,馬丁蓋爾策略可能不會給您很多回報,因為整體持有率很小。
當股票下跌時,策略要求您在每個階段將頭寸加倍。
因此,您必須大量投資,並將自己暴露在巨大損失的潛力中。
即使股價最終反彈,退出時獲得的利潤也不是那麼高,所以整體風險回報比率不是很好。
如何構建馬丁蓋爾策略?
它可以在 Moomoo 的量值功能中提供,其中定量交易就像使用樂高積木一樣輕鬆。
此外,此功能對所有 moomoo 用戶都是免費的。
打開 Quant,完成開始任務後,我們將提供 3 種策略供您參考,包括馬丁蓋爾策略。
您只需設定參數,包括相關資產、頭寸大小、每個頭寸的間隔、每個頭寸的乘法係數、頭寸堆疊數目上限、取利百分比和止損百分比。
然後點一下「反向測試」以執行策略並查看其歷史性能。
一切都準備好後,策略就可以通過您的經紀帳戶執行。
使用馬丁蓋爾策略時應注意哪些風險?
使用馬丁蓋爾策略時,需要注意兩個主要風險。
第一個風險是持有的持續時間和成本。
我們建議您避免在期權或期貨市場中使用此策略。
同時,請確保持有沒有或少的持有成本(例如融資利息,證券貸款利息,時間損失等)。
此外,我們也必須注意因電力或機械故障而導致策略中斷引起的潛在風險。
同樣,除了馬丁蓋爾戰略之外,還有其他策略可用。
您甚至可以在 moomoo 上使用 Quant 構建自己的交易策略!