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什麼是相對強度指數(RSI)?

3萬人 學過2023/10/31
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關鍵要點

  • 相對強度指數(RSI)是一種動量指標,用於衡量價格變動速度和大小。

  • RSI 在 70 以上時通常被認為是超買,在低於 30 時被認為是超賣。

  • RSI 差異和失敗波動也可能產生交易信號。

了解相對強度指數

由 J.Welles Wilder 開發的相對強度指數(RSI)是一種動量指標,用於衡量最近價格變化的程度,以指出股票或其他資產價格是否超買或過賣。RSI 的公式是

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其中 RS = 平均增加 n 天/平均損失 n 天下降

根據威爾斯(1978)的說法,標準 n 為 14,但可以降低以增加靈敏度,或提高以降低靈敏度。參數也取決於證券的波動性。

如何解釋 RSI?

超買和超賣

在市場分析和交易信號方面,當 RSI 走高於 30 參考水平時,它被認為是看漲指標。相反,當 RSI 跌破 70 參考水平時被視為看跌信號。由於某些資產的波動性更高,且比其他資產移動速度更快,因此 80 和 20 的價值也常用於超買和過售資產。

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(提供的圖像不是最新的,所有證券僅供參考。)

差異

差異是技術分析師用於描述在技術指標相反方向移動的價格信號的術語。當證券價格達到較低低,而 RSI 形成較高低點時,就會發生看漲差異。RSI 尚未確認下跌的低點,這表明建立動力。

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(所提供的圖片不是最新的,任何證券僅供參考。)

當證券達到更高高,而 RSI 形成較低的高點時,就會發現看跌差異。RSI 沒有確認新高點,表明勢頭正在衰退。

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(所提供的圖片不是最新的,任何證券僅供參考。)

失敗波動

RSI 造成的失敗波動表示價格逆轉,該價格完全獨立於價格並依賴於 RSI。當 RSI 不跟隨上升趨勢中的高點或下降趨勢中的低點時,這被認為是看跌或看漲失敗時,就會發生失敗波動。

看跌失敗波動

  1. RSI 上升至 70 以上,回到 70 點以下。

  2. RSI 略有上升,但仍低於 70。

  3. RSI 跌幅較之前低點。

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(所提供的圖片不是最新的,任何證券僅供參考。)

看漲失敗波動

  1. RSI 跌至 30 以下並回升至 30。

  2. RSI 回落,但仍在 30 以上。

  3. RSI 突破了之前的高點。

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(所提供的圖片不是最新的,任何證券僅供參考。)

RSI 的限制

RSI 是一個有用的動量指標,用於衡量價格走勢的大小。但是,以下是使用 RSI 時的一些限制。

當趨勢強勁時,RSI 可能會變得不準確。儘管 RSI 在強勁趨勢下仍可能提供一些價值,但應謹慎使用它。

RSI 不是確認或執行交易的好工具。大多數交易者認為 RSI 是最有價值的初始指標,以識別交易機會並促進進一步研究和評估。這是因為 RSI 表現出色的工作,識別過買或超賣條件。儘管如此,它並沒有提供有力的證據來確定這些條件是否反映良好的交易機會。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。

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