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什麼是偏差比?

8845人 學過2024/03/22

偏差比率是財務專業人士用來做出明智決策的統計工具。它比較和評估幾個資產類別隨著時間的推移的表現,以計算與投資相關的風險水平。它有助於確定資產價值的預期下降或上升。

偏差比率是通過減去基準指數的回報來計算的,例如 標普 500,來自指定期間內資產類別的平均回報。之後,結果按資產類別的回報標準差分割。

在指定期間內,偏置比率較高的資產類別在基準中表現出色。另一方面,偏置比率較低的資產類別表現欠佳。如果偏差比率為負,則與基準相比,資產類別已貶值。

財務專家可以使用偏置比率來確定哪些資產更有可能產生正回報,哪些資產更有可能通過使用此工具面臨價值損失。如果投資者了解特定投資所涉及的風險,則可以更明智地管理自己的資源。

人們可以通過使用下面給出的公式來計算偏差比:

偏差比率 = (資產類別的平均回報 — 基準指數回報)/資產類別回報的標準偏差

假設:

例如,假設您正在考慮投資於一家初創科技公司。您希望使用偏差比率來指導您的決策,因為您知道以前科技行業的不穩定程度。

您可以通過從過去五年科技公司的平均收益中減去 S&P 500 的回報來確定技術領域的偏差比。因此,獲得的值將除以科技股票標準差的回報。

技術產業的偏置比計算為 1.2。這表明科技股在過去五年的平均表現已超過標普 500 指數 1.2%。然而,較高的標準差表明它們也變得更加不穩定。

這些信息可以幫助您識別與技術行業相關的風險並轉移您的注意力。但是,人們應該始終意識到,過去的表現並不代表未來的結果。

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什麼是偏差比? -1

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* 本文討論了技術分析,其他方法,包括基本面分析,可能會提供非常不同的觀點。所提供的範例僅用於說明目的,並不會反映您預期可達到的結果。所使用的特定安全性圖表僅供說明用途,並非建議、要約出售或要約購買任何證券。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。

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