简单说,量化交易就是利用计算机技术并采用一定的数学模型,去实现投资理念和投资策略的过程。
量化交易不依靠个人感觉来管理资产,而是将适当的投资思想、投资经验抽象成量化模型,利用计算机处理信息,实现全自动或者半自动交易。
打开 windows 版(12.8.10408 及以上版本)的moomoo,点击左侧 量化 tab,即可进入。
非常简单。整个过程无需自己编程,只需几步简单的拖拽操作,就能创建一个量化交易策略,并进行历史回测和实盘运行。
首次进入 量化 tab 后,您将启动新手任务。
只需要一个条件卡片和一个事件卡片,即可完成一个最简单的策略构建。这个策略包含了2个重要内容:达到什么样的条件,执行什么样的操作。
例如:新手任务中,每次会判断 运行标的1 的 MACD 是不是满足金叉。
如果是,则下市价单买 5000 手,如果不是金叉,则不会执行任何操作。
移动平均线收敛/发散 (MACD):MACD 衡量两个移动平均线之间的发散或收敛。 它被认为是一种动量指标,可以帮助发现价格趋势的强度、方向和持续时间的变化。
与其他形式的交易相比,量化和算法交易发生损失的速度更快。 金融市场交易本质上是有风险的。 因此,量化交易系统的一个重要组成部分就是风险管理。 风险本质上是任何可能干扰量化交易系统成功运行的因素。 在市场上,宽客面临着不同类型的风险。 当然,存在市场风险,这意味着基础金融资产的价格变化可能是快速且动态的,从而产生亏损交易。 但这并不是量化分析师面临的唯一风险。 还有资本配置、技术风险、经纪人风险,甚至个性风险(但这可以通过自动化来缓解)。 自动投资策略不能确保盈利或防止损失。
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