moomoo量化:不写代码也能做量化
03.马丁格尔策略
有一种古老策略的传说。
该策略的工作原理是这样的：
首先，找到一款赔率为 1:1 的猜谜游戏。下注 1 美元。
如果你赢了，游戏就会结束。
如果你输了，在第二轮下注2美元。
如果你赢了第二轮，游戏就会结束。
如果你输了，在第三轮下注4美元，依此类推。
如果你赢了，游戏就会结束。
如果你输了，则将下一个赌注加倍直到获胜。
从理论上讲，您的奖金将始终比您损失的金额多出1美元。
这种策略被称为 “马丁格尔”。
如何在交易中使用马丁格尔策略？
这个策略可以在交易中使用吗？
是的，可以。
假设我们认为A股有可能上涨。
我们以当前的55美元买入100股股票，并将5美元设为交易头寸间隔。
几天后，股价开始下跌。
价格每下跌5美元，我们买入的股票是之前购买的股票的两倍。
如果股价跌至35美元，我们将拥有3,100股。
此时，股价开始反弹。
如果股价上涨至40美元，我们将出售所有股票。
尽管与首次开始购买股票时相比，股价下跌了27％，但我们没有遭受任何损失，而是实现了2,500美元的利润（不包括交易成本）。
马丁格尔策略的优缺点是什么？
我们认为，该策略在区间市场中具有更大的潜力，因为马丁格尔策略允许您逐步增加头寸，从而降低股票下跌的平均成本，即使您没有在底部买入。
此外，一旦价格略有反弹，您可以立即将投资组合从红色变为绿色，并带着利润退出市场。
另一方面，该策略的弱点也非常明显，尤其是在趋势市场中。
当股票上涨时，马丁格尔策略可能不会给你带来很多回报，因为总体持股量很小。
而且，当股票下跌时，该策略要求您在每个阶段将头寸翻一番。
因此，你必须进行大量投资，让自己面临巨大的损失。
即使股价最终反弹，退出时获得的利润也不是那么高，因此整体风险回报率也不是很好。
如何构建马丁格尔策略？
它可以在Moomoo的量化功能中使用，在该功能中，量化交易就像使用乐高积木建造一样简单。
此外，所有 moomoo 用户均可免费使用此功能。
打开 Quant，完成入门任务后，我们将提供 3 种策略供你参考，包括马丁格尔策略。
您只需要设置参数，包括标的资产、持仓规模、每个持仓的间隔、每个持仓的乘法系数、最大持仓量、止盈百分比和止损百分比。
然后点击 Backtest 运行该策略并查看其历史表现。
一切准备就绪后，策略就可以通过您的经纪账户执行了。
使用马丁格尔策略时需要注意哪些风险？
使用马丁格尔策略时需要注意两个主要风险。
第一个风险是持有期限和成本。
我们建议您避免在期权或期货市场中使用这种策略。
同时，确保没有或很少有持有成本（例如融资利息、证券贷款利息、时间损失等）。
此外，我们还必须注意电力或机械故障导致的战略中断所造成的潜在风险。
同样，除了马丁格尔策略外，还有其他策略可用。
你甚至可以在moomoo上使用Quant来构建自己的交易策略！