二級市場データとは何ですか。
レベル2の市場データを使って取引戦略を立てましょう
株式市場でスマートな取引を行うには、データが成功の鍵です。特定のアクティビティについて知れば知るほど 株式、会社の業績、そして株式がさまざまな市場状況にどのように反応するかによって、株式の将来の動きをより正確に予測し、ポートフォリオを拡大する賢明な決定を下すことができます。これらのデータ主導の意思決定は、感情ではなく研究に基づいて適切な意思決定を行うのに役立ちます。
市場データを調べ始めると、レベル1とレベル2のデータの両方について耳にするでしょう。学ぶべき重要なことは次のとおりです。
• レベル2の市場データとは何ですか？
• レベル1のデータとレベル2の市場データ
• レベル2のデータの使用方法
レベル2のデータが重要である理由、それによって明らかになること、そしてこのデータをどのように使用して投資戦略を改善できるかについて、知っておくべきことを探ります。
レベル2の市場データとは何ですか？
マーケットデータはオーダーブックとも呼ばれ、投資家は取引所に提出される相場の入札範囲と価格水準に関する重要な洞察を得ることができます。このデータは、多くの取引戦略にとって重要な要素です。
提供されている画像は最新のものではなく、証券は説明のみを目的として表示されています。
レベル2の見積もりを調べ始めると、注文システムであるNYSE Arcaのような電子通信ネットワーク（ECN）が表示されます。
さらに、次のような重要なデータが表示されます。
• 買主が支払いたい最高額である入札価格
• 入札サイズ、または特定の注文で要求された株式数
• 提示価格。これは、株の売り手が売ると示した最低価格を指します
• 最終価格、または直近の注文が完了した価格
• 最終サイズ、これは前回の株式取引で要求された注文サイズです
市場全体では、レベル2のデータにはビッド・アスク比率とベスト・ビッド・アンド・オファー（BBO）が表示されます。
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レベル1とレベル2の市場データ
投資家が最初に目にするのは、通常、レベル1のデータです。このデータは、さまざまな無料のウェブサイトで見つけることができます。レベル1のデータは、株を売買するときに使用する概要または概要を提供します。初心者または長期のトレーダーにとっては、それで十分で、購入のガイドに役立ちます。
レベル1の市場データは、小さな価格変動を気にしないトレーダーには確かに役立ちますが、レベル2の市場データは、価格変動の背後にある理由を提供することで、デイトレーダーのような経験豊富で短期的なトレーダーに役立ちます。
レベル2のデータは、資産の「オーダーブック」と呼ばれるもの、または特定の資産を経時的に売買するために出された注文のリストを示します。最新の価格だけでなく、発注されたがまだ約定が必要な注文を含め、最新の入札サイズを5〜10個見ることができます。このより深い詳細には以下が含まれます：
• 現在の最高入札価格。高いものから低いものの順に。各エントリには、どの投資家が注文したか、注文した数、支払った価格が表示されます。
• 現在の最低売価を、低いものから高いものの順に並べています。各エントリには、注文した人、購入された数、価格が表示されます。
トレーダーはこの情報をよく見ると、株式の現在のパフォーマンスをよりよく理解することができ、より小さな利益を得るために戦略を微調整するのに役立ちます。レベル2のデータを使用する投資家は、個人トレーダーと機関投資家のどちらが取引をしているのか、機関投資家の買い手が自分の行動を黙らせようとしているのかを知ることができます。さらに、このより深い情報は、個人投資家が価格がトレンドのときにアックスで取引したり、ビッドとビッドの間にスポット取引をしたり、強いトレンドがいつ終わるかを確認したりするのに役立ちます。
レベル2の市場データの使用方法
トレーダーはレベル2の市場データを使用します レベル1のデータに含まれる数字のコンテキストを提供します。株価の小さな変動からお金を稼ぎたい人や、頻繁に取引するトレーダーを利用している人は、取引の文脈を理解することの価値を知っています。株が再び売られる前に少しだけ動く場合、将来どのように動くかを予測できることが成功に不可欠です。
レベル2の取引データから株式に関する洞察と情報を得るために、トレーダーが注目する主な特徴は4つあります。
1。市場の深さ
レベル2の市場データには、特定の株式に対して行われた複数のレベルのベストビッドとオファーが表示されます。トレーダーは、この情報を見れば、さまざまな価格帯の売買オファーがいくつあるかを知ることができます。たとえば、最高入札額と次に高い入札額との間に大きなギャップがある場合、これはその株がそれほど堅調ではない可能性があることを示しています。このように、最高入札額がはるかに高い場合、レベル1の市場データでは全体像がわかりません。レベル1のデータには最高入札額しか表示されないので、この状況では不十分であることを忘れないでください。
実際の市場深度データをよく見ることで、トレーダーはその株が自分の目的に対して提供する価値をよりよく理解し、オファーをするかどうか、そしてオファーが現実的にどこまで下がるべきかを判断することができます。
2。株式流動性
株式の流動性は、特定の株を売却するのがどれほど難しいかを示します。流動性の低い株は売りにくく、株主にとってより大きな経済的損失をもたらす可能性があります。目標価格に達するのに苦労するので、希望する価格でオフロードするのに苦労するかもしれません。
レベル2の市場データがあれば、トレーダーは注文がどれだけ早く約定され、この株に関心のある新しい投資家に置き換えられるかを知ることができます。これにより、株式の流動性と、それがポートフォリオへの追加に適しているかどうかについての洞察が得られます。
3。取引のタイミング
購入のタイミングや販売時期を知っておくことは、特にマージンの少ない取引では、成功に重要な役割を果たします。トレーダーがためらうと、価格はほんの数秒で変動する可能性があります。レベル2のデータにある、買い手と売り手の数、およびそこに含まれる価格の範囲に関する追加情報は、トレーダーがタイミングを判断し、可能な限り最高のタイミングで注文を行うのに役立ちます。たとえば、市場がどれだけ速く動いているかがわかり、どれだけ集中する必要があるかがわかります。また、市場の動きが自分の好みに対して速すぎるかどうかを確認し、参入を待つこともできます。
4。ビッドオファースプレッド
レベル2のデータは、トレーダーが特定の株のビッドオファースプレッドをよりよく理解するのにも役立ちます。ビッドオファースプレッドは、株を買うと予想される価格と売ることができる価格の差を示すことができます。このスプレッドが低いままで、つまり売買価格が比較的近い場合は、通常、株式の流動性が高くなります。売買の価格は比較的安定しているので、売りたいときに株を売るほうが簡単かもしれません。一方、スプレッドが大きいと、それらの投資の流動性が低下する可能性があります。
重要なポイント
株式トレーダーは、レベル2の市場データを通じて豊富な情報を得ます。これは、あらゆるレベルの投資家が、購入したい株をよりよく理解し、レベル1の市場データだけでは見られなかったかもしれない新しい機会を発見する方法を理解するのに役立ちます。レベル2のデータは、トレーダーが限られたレベル1のデータに基づく誤ったシグナルに基づいて悪い取引判断をするのを防ぐのにも役立ちます。
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レベル2のデータ機能を際立たせている分野の1つは、デプスチャートです。
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レベル2の市場データでは各価格での注文が表示されますが、それでもトレーダーが買い手と売り手の相対的な強さをすばやく把握するのは難しい場合があります。デプスチャートは、価格と注文数量をわかりやすく提示し、投資家が需要と供給をよりよく理解するのに役立ちます。
• X軸はすべての注文の価格分布を示します
• Y軸は、特定の価格までの累積注文数（つまり、在庫が特定の価格レベルに達するために現在処理する必要がある注文数）を示します
線が急な場合は、注文が一定の価格水準に集中していることを示しています。
デプスチャートを押すと、十字線にその時点での価格モモと累積注文番号が表示されます。
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デプスチャートの下の価格帯には、ベストビッドとベストビッドの間にある注文を強調する線が表示されます。
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これらの機能は、高価な株を購入する場合など、非常に限られた数の株式を購入したい場合に非常に役立ちます。
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ここに記載されているイラスト、シナリオ、または特定の証券は、あくまで説明のみを目的としています。過去の投資実績は将来の結果を保証するものではありません。投資にはリスクが伴い、元本を失う可能性があります。