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什麼是市場深度?

1.7萬人 學過2024/04/28

市場深度是一個成交量指標,表明大額訂單對股價的影響。它考慮報價、出價和未平倉訂單的整體廣度和水平。買單和賣單越多,市場深度就越高。然而,即使是在當前證券市場價格附近分散這些訂單也是至關重要的。

關鍵要點

市場深度根據賣出和買入的訂單數量來定義市場流動性。

市場深度考慮每個價格水平的數量和訂單大小。

市場深度越大,交易規模越大,對證券價格的影響越小。

市場深度可以通過觀察第2級報價在保安的訂單簿上。

瞭解市場深度

市場深度接近成交量和流動性。但是,這並不總是意味着任何成交量較大的股票都有良好的市場深度。證券的訂單簿,即待定訂單的列表,可以用來確定市場深度。即使是日交易量最大的股票,也可能偶爾會出現訂單失衡的情況,這種失衡程度足以產生相當大的波動性。

市場深度指的是一家證券公司在給定時間的所有訂單。它是指如果受價格限制,將用於在給定價格內交易限價單的金額。如果由規模決定,它也可以被定義為對給定規模內的市場訂單最不有利的價格。

價格變動不會影響市場深度。然而,它可能會吸引後續的訂單。例如,一隻股票的“深度”市場表明,在賣出價和賣出價上有足夠數量的待定訂單。它不會允許大額訂單影響價格。

交易員如何使用市場深度信息?

市場深度信息有助於交易員預測特定證券的價格走勢。例如,交易員可以使用市場深度信息來了解證券的買賣價差和高於這些數字的成交量。

巨大的市場深度使交易員可以在不改變市場價格的情況下下大訂單。強大的市場深度證券通常具有強大的成交量和相當的流動性。與此同時,如果買入或賣出的訂單足夠大,市場深度較差的股票可能會被轉移。

市場深度數據是賣出和買入訂單的列表。這種電子清單被稱為訂單簿。訂單上的所有訂單都是按價格水平組織的。用户可以基於當前活動實時更新該列表。

由於實時的市場深度數據,交易專業人士可以從短期價格波動中受益。例如,如果一家公司在上市後開始交易,交易員可以等待重大的買入需求。這最終將導致一家新上市公司的價格持續上漲。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。

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