バックテストにおけるコーポレートアクションの対処方法

1. 株価修正とは

上場企業は、配当や割当などのコーポレートアクションを行う場合があります。これらのコーポレートアクションによって、株価が影響を受けて変化し、ローソク足チャートに段差が生じます。このため、株価修正を利用して株価の変化に対処する必要があります。
株価修正とは、権利落ちの状況に応じて株価と出来高を修正することです。それは、コーポレートアクションによるローソク足チャート段差の発生を避け、株価の連続性を維持することを目的にします。

2. moomooアルゴ取引バックテストの株価修正機能

株価修正は、修正株価と累積株価という2つの修正方法があります。moomooアルゴ取引のバックテストでは、修正株価が自動的に使用されます。次は、株価修正の規則とアプリでのパフォーマンスを紹介します。

2.1 修正株価

修正株価とは、株価の連続性を維持するために、権利落ち後に、比率に応じて過去の株価を安く修正することです。
バックテスト期間中、コーポレートアクションが発生するたびに、アプリが自動的に修正株価を行う同時に、口座の現金と建玉を更新します。株式分割を例として、修正株価を行う前後の株価の変化は下図のとおりです。

 

 

3.まとめ

株式の投資家にとって、株価修正は必要かつ基礎的な知識であり、株価の変化トレンドをより正確に把握できます。moomooアルゴ取引のバックテストでは株価修正機能が搭載しており、銘柄のパフォーマンスをシミュレーションすることができます。詳しくは下記の例示をご参照ください。
例示：

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