【中国農業銀行オプション】NVIDIA GTC AIカンファレンスにおける暗黙のボラティリティの変化の理解
moomooへようこそ！私はオプション・エクスプローラーです。
今日は、NVIDIAの2024 GTC AIカンファレンスにおけるオプションの暗黙のボラティリティ変化の理解について掘り下げていきます。
このイベントは、5年ぶりに3月18日に対面形式で復帰し、AIの進歩のための重要なサミットです。
$エヌビディア(NVDA.US$カンファレンスで新しいgpuチップ、Blackwell、次世代AIスーパーコンピュータを発表しました。また、AIを使用して無線通信を強化するための6Gリサーチクラウドプラットフォームを発表しました。
moomooからNVIDIAのオプションチェーンの暗黙のボラティリティ（IV）についての興味深い観察結果をお届けします。
NVIDIAのAIカンファレンスの前、3月12日オプションチェーンのIVがほぼ1か月ぶりの高値に達しました。
しかし、18日の午後にカンファレンスが開始されると、IVが明らかに減少し、オプション市場でのクラシックなポストイベントIVクラッシュを示しました。注意：提供されるアプリの画像は現在のものではありません。表示される証券はあくまで参考情報であり、推奨ではありません。何人かのmooerたちが、前述のIVデータをどのように表示すればよいのか疑問に思っているかもしれません。オプション市場でのクラシックなポストイベントIVクラッシュを示しました。
注意：提供されるアプリの画像は現在のものではありません。表示される証券はあくまで参考情報であり、推奨ではありません。
一部のmooerたちは、前述のIVデータをどのように表示すればよいのか疑問に思っているかもしれません。
最新のエクスプローラー【ボラティリティ分析】moomooの最新ツールを使って、全オプションチェーンを網羅した包括的なIVデータを提供し、より情報量のある取引決定をするためのIVレベルの比較を可能にします。アプリを更新して、来週それを見ることができます！更新されたら、株価の詳細な引用符>オプション>分析>変動率分析をタップして表示できます。
アプリを更新することができます。次の週にご覧いただけます。
更新後、対象株のDetailed Quotes＞オプション＞分析＞ボラティリティ分析をタップして、閲覧できます。
注：アップデート中に何か問題がある場合は、ライブサポートまたはオンラインカスタマーサービスにお問い合わせください。
IVクラッシュを説明する前に、基本を復習しましょう。
暗黙のボラティリティ（IV）は、株価の潜在的な価格変動の市場予測を測定します。
ストックオプションのプレミアム、金利、オプション満期までの時間などの既知の変数を使用して、通常は標準価格モデルを通じて計算されます。
実質的に、IVはオプションのコストを測定し、高いIVはオプションが高価であり、低いIVはオプションが安価であることを示します（その他の要因がすべて等しい場合）。
投資家は、IVが低いときにオプションを購入し、高いときに売却して、株価の方向に影響されないデルタニュートラルな状態を維持する戦略をとることがよくあります。
主要イベントは時々、市場のボラティリティを引き起こし、オプションIVに影響を与えます。
決算発表などの主要な会合後、IVが急落することをIVクラッシュと呼びます。
IVクラッシュは下落している、エヌビディアの決算発表を分析します。株価報告書や重要な会議などの後に、IVが急激に低下することを言います。
その他のオプションが全セクターに提供されるレジスタンスオプションなど、その他の戦略的オプションも分析されます。エヌビディアの決算発表を分析します。大きなイベントの周りの典型的なIVパターンを理解して、より戦略的な洞察力を得るために従う必要があります。
NVDAの決算発表日、毎日の終値、および過去1年間の含みボラティリティ（IV）について、このグラフを見てみましょう。
決算発表の間のIVの急激な上昇と、株価の大幅な変動との強い相関関係が見えます。
では、この現象の理由は何でしょうか？
通常、市場のほとんどの株式は、決算発表が公表される3〜7日前にIVが急激に上昇することがあります。これにより、オプションの価格が上昇します。
しかし、決算報告書が公式に発表されると、IVは減少し、「IVクラッシュ」が発生し、オプションは実際のレベルに戻ります。
この傾向においては、多くの投資家が裁定取引の機会を見出しています。
それがこのレベルに達したら、市場から退出し、財務報告書が公開される前にIVの増加によってもたらされる利益を可能にすることを試みます。
この戦略は理論的には長いボラティリティの戦略であるため、有効期限日まで価格が変化しない場合は、支払ったすべてのプレミアムを失う可能性があります。
株式に方向性の期待がある場合は、CallオプションまたはPutオプションを購入することができます。
しかし、株式がどちらの方向に向かうのか不確かな場合は、Long Straddle戦略を考慮してください。これには、CallオプションとPutオプションの両方を同時に購入することが含まれます。
欠点としては、Long Straddleはより高価であり、潜在的な利益を得るためには根底に大きな動きが必要であることが挙げられます。
ここをクリックしてさらに学ぶ： 長いストラドルがリスクをヘッジすることができる方法は？テスラのケーススタディ
これはShort Straddleオプション戦略として知られています。
安定した市場で利益を生み出す可能性のあるShort Straddleという取引戦術では、根底の株価に大きな変動がある場合は大きな損失を被る可能性があります。
したがって、この戦略を使用する場合は、リスク管理とストップロス計画が重要です。
財務報告が発表された後、IVが壊れる可能性がある場合は、オプションポジションをすばやく閉じることを検討する必要があります。
一部のトレーダーにとって、株価の方向性を判断する必要はなく、主な目的は報告書が発表される前後の潜在的な急激なボラティリティの減少から利益を得ることです。
IVが高い場合、オプションも高価になります。
仮説として、1契約あたり10ドルでオプションを売却し、報告書の発表後にIVが大幅に低下する場合、オプション価格は相応に下落する可能性が高いです。
1契約あたり3ドルでオプションを買い戻すことで、ポジションを決済し、1契約あたり7ドルの利益を確定させることができます。
ここをクリックしてさらに学ぶ： ショートストラドルは低ボラティリティからどのように利益を上げることができるのか：BACの事例研究
今日のレッスンはすべてこのようなものです。質問や意見があれば、自由にコメントを残してください。
当社の分析によると、NVIDIAのGTC AI会議などの重要なイベントは、オプション市場のボラティリティに影響を与え、敏感な投資家にとってポテンシャルのある機会を提供する可能性があります。
オプション取引はハイリスクですので、市場を十分に評価し、注意して投資することが重要です。
リスクに関する声明
オプション取引には重大なリスクが伴い、すべてのお客様に適しているわけではありません。オプション取引戦略を実行する前に、投資家が「特定の標準化されたオプションの特性とリスク」を読むことが重要です。オプション取引は複雑であり、比較的短期間で元本を全く失う可能性があることに留意する必要があります。一部の複雑なオプション戦略は、元本投資額を上回る損失を生じる可能性があります。当社は有利な投資成果を保証するわけではありません。当社が提供する商品または金融商品の過去のパフォーマンスは、将来の結果やリターンを保証するものではありません。お客様は、オプションに投資する前に、自分の投資目的やリスクを慎重に考慮する必要があります。オプション取引においては、税務上の考慮事項が重要であるため、お客様はオプション取引の税金がどのように各オプション戦略の結果に影響を与えるか、お客様の税務顧問に相談することが重要です。標準化されたオプションの特徴とリスクこのプレゼンテーションは、あらゆる特定の投資または投資戦略の推奨または支援ではありません。このコンテンツで提供される投資情報は一般的なものであり、純粋に説明的な目的のため、すべての投資家に適しているわけではありません。個々の投資家の財務的知識、財政状況、投資目的、投資時間の範囲、リスク許容度に関係なく、提供されています。あなたは、あなたの関連する個人的状況に応じて、この情報の適切性を検討する必要があります。過去の投資パフォーマンスは将来の成功を示唆するものではなく、リターンは異なります。すべての投資には、元本の損失を含むリスクがあります。Moomooは、上記のコンテンツのあらゆる特定の目的に対して、十分かつ完全で正確なものであるか、またはその適合性を保証するものではありません。
Moomooは、Moomoo Technologies Inc.が提供する金融情報および取引アプリです。
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Moo Options Explorerスレ主 : 注：この新機能のボラティリティ分析は来週公開されます。公開を楽しみにしてお待ちください。
来週、この機能の使い方について詳細な説明が含まれた記事を投稿するので、フォローしてください。
DannyK99 : 読んでいません。株価は騰落予想されていますか？
Jay Clark501 : $エヌビディア (NVDA.US)$
BelleWeather : これは非常に役に立ちます。そして、私は今、私が犯した間違いを理解しています。私はオプション取引をするべきではありませんでした！しかし、今は収益性のある道がはっきりと見えています。