オプション・ボラティリティーが注目される株式: CGC、CCCC、およびPCT

当コラムへようこそ。ここでは、S&P 500およびナスダック指数と、オプション・ボラティリティーが注目される株式の常に変化するボラティリティーを追跡および分析しています。

暗黙のボラティリティーは、将来の株価の潜在的な価格変動を市場が予想する指標です。

$S&P 500 Index(.SPX.US)$が新高値を記録しようとしていることから、最新コラム以来、暗黙のボラティリティーはやや低下しています。

のオプション $キャノピー グロース(CGC.US)$シェアの取引高が4,780で、IVパーセンタイルは97%と非常に高く、過去1年間のイメージド・ボラティリティーのほとんどよりも現在のIVが高いことを示しており、注目を浴びています。CGCオプションの1年IVハイは314%で、現在のIVレベルは242%で、まだ高いですが、投資家のボラティリティー期待の注目すべき低下を示しています。これは、-9.3%の1日IV変化によってさらに裏付けられ、CGCの株価の将来の値動きに関する市場参加者の近い期間の不確実性またはリスクが最近低下したことを示しています。

チャートには、時価総額が100万ドル以上かつ株価が2.5ドル以上の企業のみが含まれます。

オプションのイメージド・ボラティリティーは、その資産の価格が将来どの程度変動するかを市場が予想する尺度です。

オプションとは、基礎となる資産をあらかじめ決められた価格と時期に購入または売却する権利を保有する金融契約であり、その価格は、基礎となる資産の現在価格、行使価格、満期までの時間およびイメージド・ボラティリティーを含めた様々な要因に影響を受けます。

暗黙のボラティリティは、市場参加者が対象資産の将来価格変動の不確実性またはリスクのレベルを認識する水準を表します。投資家がより大きなボラティリティを予想する場合、彼らはリスクヘッジのためのオプションにより高い価格を支払うことにより、より高い暗黙のボラティリティをもたらします。暗黙のボラティリティは、通常パーセントで表され、Black-Scholesモデルなどのオプション価格モデルを使用して計算されます。トレーダーと投資家は、暗黙のボラティリティを使用して、オプション価格の魅力を評価し、潜在的な誤差価格を特定し、リスク敷引きを管理します。