シュルンベルジェ (SLB)の含意移動は、損益計算書の投稿後に上昇が示唆されている

$シュルンベルジェ(SLB.US)$2024年1月19日、市場が開く前に(BMO)、 SLBは収益を公表する予定です。コンセンサスEPS見通しは​​$0.83 (+16.9% Y/Y)、コンセンサス売上高見通しは$8.94B (+13.2% Y/Y)です。過去2年間、SLBはEPSの見通しを100%超え、売上高の見通しを63%超えました。

私たちは、地政学的な2つの衝突があるにもかかわらず、石油市場で減速を経験していますが、シュルンベルジェのビジネスは投資の恩恵を受け続けることができます。しかし、ヨーロッパと中国での景気の弱さ、OPECの供給削減に対するエンドなど、近い将来のリスクが存在します。シュルンベルジェは、近い将来のリスクを考慮すると公正な価値であるように見えますが、経済状況が強固であればうまくいくはずです。シュルンベルジェは、売上高、ビジネス、および収益性に影響を与える可能性がある世界的なイベントや動向に敏感です。

SLBはFY 2022の収益見通しを発行しました。収益ガイダンスは、27.0 Bと推定されており、前年比で18%増加します。売上高は、27.0 Bで、前年比で18%増加します。です。から。

過去の含意的なストラドルと価格効果に基づいて、3.3%以上の含意的なストラドルを見る必要があります。そうすれば、価格効果は正のものになります。

SLBは2023年10月20日、市場が開く前に (BMO)、最後の収益を公表しました。収益発表の翌日、SLBの株価は-2.9%下落し、57.93で終了しました。収益発表から90日後、SLB株価は16.2%下落しました。

収益を発表した時から、SLBは47.17〜58.77の範囲内で取引されてきました。最後の価格は(48.56)の、範囲の下部に近い価格です。

SLB株価は、投稿決算通知後に-16.2％下落しました。過去12四半期のデータを使用して、決算通知間の平均ドリフトは13.3％です。現在のドリフトは、負の-0.8標準偏差の動きを示しています。

現在の決算発表後の漂流：-16.2％

過去の平均決算発表後の漂流：13.3%

過去の決算発表後の漂流の標準偏差の移動：±20.2％

過去12四半期のオプション市場がSLB株式の決算後の動きを過大評価したことがあります。決算通知後の予想移動量は、平均して±3.5％でした。実際の決算移動量の平均値は、絶対値で67%決算発表後の予測動きは ±3.1% でした。±3.5%の平均に対する、実際の収益動向の平均2.8%（絶対値を含みます）。

SLBの前回の決算暗示ボラティリティ（IV30）は、36.4になりました。前回SLBが決算を発表したとき、暗示されるボラティリティは35.7に下落し、暗黙的なボラティリティ・クラッシュが起こりました。2%収益の5日後、30日のIVは34.6.

シュルンベルジェの収益に対する平均暗黙のボラティリティの下落率：5%

収益の1日前の平均30日推定ボラティリティ：41.4

シュルンベルジェの収益発表当日の平均30日暗黙のボラティリティ：40.5

収益の5日後の平均30日間の暗黙的なボラティリティ：41.3

SLBの暗黙のボラティリティ（IV）は31.2であり、これは過去1年間の現在のレベルよりも低いIVが33％の時間あったことを意味します。現在のIV（31.2）は、その20日移動平均（31.6）から-1.2％低いため、暗黙のボラティリティは下降傾向にあることを示しています。33%シュルンベルジェ（SLB）IV対20日HVSLBの現在のIV（31.2）は、20日HV（30.8）よりも1.3％高いため、オプション市場は将来のボラティリティが最近の20日間の実現ボラティリティよりも高いと予測しています。.

1月18日にSLBの最後の実際の移動が予想移動の範囲内にあり、オプション評価が過大評価されていることから、投資家はこの株に上昇余地を価格設定していると考えられます。

SLBは経済状況が堅調である限り、近い将来のリスクを乗り越えるための好都合な立場にあり、公正価値があるため、この株は潜在的な買い物となり得ます。

シーマーケットが減速している中、オフショア投資から利益を得ることができる可能性があるため、SLBが上昇する可能性があるかどうか、コメント欄で意見を共有していただけますと幸いです。

この株には上昇余地があると予想し、収支発表後のプレマーケットでのトレードの可能性があります。

イスラエル・ハマス紛争があることにもかかわらず、赤海の問題があるにもかかわらず、オフショア投資から利益を得る可能性があるため、SLBに上昇余地があるかどうか、コメント欄で意見を共有していただけますと幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。