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[Options ABC] 決算シーズン中に検討すべき3つの便利なオプション戦略

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Moo Options Explorer がディスカッションに参加しました · 04/27 21:47
みなさん、こんにちは。moomooへようこそ。私はオプションエクスプローラーです。
今後数週間で、米国株式市場では、次のような企業からの注目すべき発表を含む、相次ぐ収益レポートが発表される予定です。 $コカ コーラ(KO.US)$， $アップル(AAPL.US)$、と $アマゾン ドット コム(AMZN.US)$.
企業の収益報告後、株価はしばしばボラティリティが高くなります。
オプショントレーダーにとって、ボラティリティはしばしば機会をもたらします。ボラティリティが高いほど、収益性の高いオプション投資の可能性が高まります。
オプションについて学び始めたい場合は、クリックしてください ここ もっと学ぶために。
[Options ABC] 決算シーズン中に検討すべき3つの便利なオプション戦略
オプションだけでなく キャプチャー?$#@$ン ボラティリティからだけでなく 投資リスクを軽減します.
オプションを適切に管理すれば、トレーダーは少額の資本を活用して、収益主導のボラティリティから得られる利益を拡大することができます。
また、収益が期待外れだった場合は、下振れリスクを減らすこともできます。
収益シーズンが近づいている今、トレーダーはどのようにしてより多くの利益を確保できますか？
オプションの力を活用できる革新的な戦略は何ですか？
今日は、収益期間における3つの実践的なオプション戦略を探ります。
免責事項：この記事では、説明のみを目的としてテスラを例として使用しています。表示されている行使価格、有効期限、および市場データは、デモンストレーションや教育を目的としたものであり、投資アドバイスと見なしたり、実際の取引決定の基礎として使用したりするべきではありません。決算発表日やその他の詳細は、現在の市況を反映していない場合があります。読者は、投資判断を下す前に、独自の調査と分析を行う必要があります。
Ⅰ。ブル・コール・スプレッド：原資産価格の上昇は限定的であると予想されます
株を想定してください $テスラ(TSLA.US)$ は176.880米ドルで取引されており、ボブは決算発表後に190米ドルまで上昇すると予想しています。
このような場合、ボブはブルコールスプレッドを行います：
オープンポジション：
現在の株価に基づいて、ボブはコール1を6.3米ドルで購入し、行使価格は175米ドルです。
予測価格に基づいて、ボブはコール2を1.07米ドルで販売し、行使価格は190米ドルです。
したがって、ブルコールスプレッドの総コスト = 1株当たりの純プレミアム支払額* マルチプライヤー* 契約サイズ = (6.3～1.07ドル) * 100* 1 = 523米ドルです。
[Options ABC] 決算シーズン中に検討すべき3つの便利なオプション戦略
[Options ABC] 決算シーズン中に検討すべき3つの便利なオプション戦略
理論上の最大?$#@$ン:
TSLAの株価が満期日に190米ドルを超えて取引されていれば、最大の利益が得られます。
コール1が行使され、ボブは1株あたり175米ドルでTSLAの100株を購入します。
コール2が割り当てられ、ボブはTSLAの100株を1株あたり190米ドルで売却します。
最大利益 =（コールストライクプライス2-ストライクプライスオブコール1-1株あたりに支払われる純プレミアム）* マルチプライヤー* 契約サイズ =（190-175-5.23）*100=977ドル。
理論上の最大損失:
TSLAの株価が満期日に175米ドルを下回って取引されている場合、最大の損失になります。
どちらの通話オプションも無価値で期限切れになり、最大損失は支払った純保険料の合計に等しくなります。
最大損失 = 1株あたりに支払われる純プレミアム* マルチプライヤー* 契約サイズ = (-6.3米ドル+ 1.07米ドル) * 100* 1 = -523ドル。
[Options ABC] 決算シーズン中に検討すべき3つの便利なオプション戦略
その他の考慮事項:
① 限定損失
この戦略は損失を制限し、最大の損失は支払った保険料の純額です。
② 限られた利益
同時に、この戦略は収益を制限します。株価がCall 2の行使価格以上であれば、最大の利益が得られます。
[Options ABC] 決算シーズン中に検討すべき3つの便利なオプション戦略
Ⅱ。ショートプット：原株をより低い価格で取得することを期待しています
現在の株価を考えてみましょう $テスラ(TSLA.US)$は、米ドル$176.880、そしてボブは収益報告の発表後に株が下落すると考えているので、より低い価格で株を買いたいと思っています。
このような場合、ボブはショートプットを行います：
オープンに売る:
ボブはTSLAのプットを1.2米ドルで売り、行使価格は165米ドル（彼の心理的な価格）です。
したがって、獲得した保険料の合計は120米ドルです。
[Options ABC] 決算シーズン中に検討すべき3つの便利なオプション戦略
P/L分析
このショートプット戦略を立てた後、彼は次のようになります。
✔️オプションを売った後にプレミアムを受け取る。
✔️️ オプションがお金になって行使されたら、行使価格でTSLA株を買います。
① TSLAの株価が取引されている場合 165米ドル以上 有効期限に、オプション 行使されません.
この場合、ボブは義務を果たす必要はありません。
戦略の損益=受け取った保険料の合計額=1.2米ドル* 100= 120米ドル。
② TSLAの株価が取引されている場合 165米ドル以下で 有効期限に、オプション 行使されるかもしれません.
オプションの買い手がオプションを行使することを選択し、ボブが義務を果たしてTSLA株100株を165米ドルの価格で購入する必要があるとします。
このような場合、ボブはプレミアムを獲得するだけでなく、ショートプットのおかげでより低いコストで株を買うことができます。
[Options ABC] 決算シーズン中に検討すべき3つの便利なオプション戦略
その他の考慮事項:
① リスク管理
株価が行使価格をはるかに下回り、多額の損失が発生する可能性があるため、リスク管理はトレーダーにとって非常に重要です。
② マージンが必要です
オプションの購入とは異なり、オプションのショートにははるかに高いリスクが伴います。したがって、オプション販売者は次のことを行う必要があります 最初に証拠金として資金を入金します.
Moomooユーザーは、[アカウント] > [マージンアカウント] > [購買力とリスクレベル] に移動して、初期証拠金と維持証拠金の要件を確認できます。
[Options ABC] 決算シーズン中に検討すべき3つの便利なオプション戦略
Ⅲ。ロング・ストラドル：方向に関係なく、価格変動から利益を得るよう努めます
現在の株価を考えてみましょう $テスラ(TSLA.US)$は、米ドル$176.880ボブはその日に株価が大きく変動すると予想していますが、方向性がわかりません。
このような場合、ボブはロングストラドルを指揮します：
[Options ABC] 決算シーズン中に検討すべき3つの便利なオプション戦略
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ポジションをオープンしてください：
ロングストラドルの行使価格は、どちらかの方向への強い動きから利益を得ることを目的としているため、アット・ザ・マネーか、できるだけそれに近い価格にする必要があります。
ボブは行使価格が175米ドルの6.3米ドルでコールを購入し、行使価格が175米ドルのプットを4.15米ドルで購入します。
したがって、 ロングストラドルの総費用 = (6.3米ドル+4.15米ドル) * 1 * 100 = 1045米ドル。
アッパー・ブレイクイーブン・ポイント = 行使価格+ 1株当たりの純プレミアム支払額 = 175米ドル +（6.3米ドル+ 4.15米ドル）= 185.45米ドル。
ローワー・ブレイクイーブン・ポイント = 行使価格-1株当たりの純プレミアム支払額 = 175米ドル-（6.3米ドル+4.15米ドル）= 164.550米ドル。
理論上の最大?$#@$ン:
TSLAの株価が満期日に損益分岐点の上限185.450米ドルを上回るか、下限損益分岐点64.550米ドルを下回って取引されている場合、戦略は利益を上げ始めます。
理論的には株価が無限に上昇する可能性があるため、利益の可能性は上向きでも無限であり、株価がゼロまで下落する可能性があるため、下振れの利益ポテンシャルはかなり大きくなります。
理論上の最大損失:
TSLAの株価が満期日に164.555米ドルから185.450米ドルの間で取引されている場合、最大の損失になります。
最大損失 = 1株あたりに支払われる純プレミアム* 乗数* 契約サイズ = (-6.3米ドル-4.15米ドル) * 100* 1 = -1045米ドル。
[Options ABC] 決算シーズン中に検討すべき3つの便利なオプション戦略
その他の考慮事項:
① 価格方向ニュートラル
コールオプションとプットオプションを同じ行使価格で同じ有効期限で買うという戦略を考えると、価格の方向は中立で、方向に偏ることはありません。
② ボラティリティ
この戦略にはボラティリティが不可欠です。顕著な価格変動がなければ、この戦略は赤字で終わる可能性があります。
[Options ABC] 決算シーズン中に検討すべき3つの便利なオプション戦略
今日のセッションの締めくくりとして、前の質問をもう一度見て、答えを詳しく見てみましょう。
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注：提供されているアプリの画像は最新のものではなく、表示されている有価証券は説明のみを目的としており、推奨ではありません。
注意:以下の損益はすべて、満了時にオプションを行使することを前提として計算されています。手数料やその他の費用は含まれていません。実際の取引では、満了前にオプションを行使するか、ポジションをクローズすることができ、実際の損益は異なります。
免責事項：このコンテンツは、Moomoo Technologies Incが情報交換及び教育目的でのみ提供するものです。 さらに詳しい情報
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