私はS&P500を上回る怠惰なポートフォリオ（12銘柄のETF）を作成しました

2018年1月の米中貿易戦争の開始とコロナ流行後、一日で20％〜30％下落する可能性のある株式を購入することは非常に危険だと気づきました。一方、ETFは数十万の株式から構成されており、配分がバランス良くされているので低い下落幅に抑えられます。

すべての投資家の目標と同じく、私の目標も長期的にS&P500を上回ることです。その為、私はいくつかの戦略をテストすることから始めました。その中で、メンテナンスが少ないがS&P500を上回ることができる戦略をテストしました。

私が作成した単純なポートフォリオの一つは怠惰なポートフォリオです(You can find it in 紙フォリオ or my profile)怠惰なポートフォリオ（11銘柄のセクターETFが選択されます）は毎月リバランスされます。

1. S&P500の各セクターの過去の月次パフォーマンスに基づいて、ケリークライテリオンに基づいた配分が行われます。

2. フェッドが金利引き下げをする時は、TLTに配分します。

3. 9月の全期間、BILのみに配分されます。

下記のとおり、モデルポートフォリオは標準偏差を下げつつ、3年、5年、10年、15年、20年の期間でS&P500を上回りました。単純なポートフォリオとしては悪くありません。(フォローしてもよい)