相対ボラティリティ指数（RVI）+別の指標を使ってNvidiaを取引する方法

2024年の第1週の市場のボラティリティの高さを見てきたように、ボラティリティのブレイクアウトを測定する1つの方法は、平均トゥルーレンジ（ATR）などのテクニカル指標を使用することです。これは、各価格のローソク足で資産が通常どれだけ変動するかを追跡します。

ATRの急激な上昇は、強い価格変動が進行中であり、ブレイクアウトがあることを示している可能性が高いため、潜在的な取引機会についてトレーダーに警告することができます。

ATRが単純移動平均を上回った場合にのみ、潜在的な取引があります。また、価格が最近のスイングハイや安値を上回ったり下回ったりして、より良い機会が得られるはずです。これは、ATRが移動平均を超えているのに価格が大きく動かない時間をフィルタリングするのに役立ちます。

平均トゥルーレンジは、各価格帯で資産が平均してどれだけ動いているかを追跡するのに特に効果的なツールです。

しかし、この記事では別の指標である相対ボラティリティ指数（RVI）と、それをTradingviewでどのように活用して役立てることができるかを共有したいと思います。

相対ボラティリティ指数（RVI）はドナルド・ドーシーによって開発されました。RVIは相対力指数と同じです、 唯一の違いは それは RVIは標準偏差を使用して計算されます 絶対価格ではありません。

RVIの範囲は0から100で、価格の動きを測定する多くの指標とは異なり、RVIは市場の強さを測定するという点で非常に優れています。

初心者の方には、ボラティリティという言葉をよく見かけます 資産価格の全体的な変化率。

たとえば、ある株が1か月間変わらない場合は、ボラティリティが低いと言えます。一方、1回のセッションで100ドルでオープンし、200ドルに上昇し、120ドルを下回り、210ドルに上昇した場合、ボラティリティが高いと言われます。

一部の株はボラティリティが高いことで知られています。これらには、取引量の少ないペニー株が含まれます。1人の行動が株に大きな影響を与える可能性があります。

したがって、相対ボラティリティ指数（RVI）は、株価のボラティリティの方向を特定するための指標です。下のグラフは、適用されたRVIを示しています $マラソン デジタル ホールディングス(MARA.US)$ 、暗号株。

RVIに加えて、ボラティリティの測定や表示に使用される他の指標はAですアベレージ・トゥルー・レンジ（ATR）-前述のように、 ヒストリック・ボラティリティ、そして ボリンジャーバンド。

RVIを使用する際にドーシーが有効な買いシグナルと売りシグナルのために開発したいくつかのルールは次のとおりです。

以下は、RVIを使用する際にドーシーが有効な買いシグナルと売りシグナルのために開発したルールです。しかし、RVIは単独で使用するとあまり正確ではないことを覚えておく必要があります。RVIとADXを使っていつ株を買うべきかを判断する方法の例を紹介します。

これは非常に興味深い取引設定で、今後の強気の動きをキャッチする賢い方法です。

ADXインジケーターは方向ではなくトレンドの強さを示すということは非常に重要です。

さて、ここでRVIの出番です。この戦略は取引のロングサイドを対象としているため、相対ボラティリティ指数を使用して株価が上昇の準備をしているかどうかを判断します。つまり、ADXが40を超える場合（またはより強い確認を得たい場合は50）、RVIも50を超えた時点で証券を購入します。

これは2023年12月29日からのNvidiaの15分足チャートです。グラフの下部には、相対ボラティリティ指数と平均方向指数があります。

まず、ADXが40を上回っています。これは、強いトレンドが出現していることを示しています。しかし、価格が上昇し、RVIが20を下回っているため、トレンドの方向がわからないので、気長に待ちます。

突然、RVIが50を上回り、価格は強気のパターンをそのまま維持しますが、ADXはまだ40を上回っているため、長いシグナルが得られます。しかし、ストップロスのレベルを覚えておく必要があります！

私たちのストップロス注文に最適な場所は、私がマークしたトレンドの開始時に形成された底より下のエリアです ストップ 1。

価格が上昇し始め、強気の上昇トレンドラインが形成されていることに注意してください。トレンドラインを利用して、このトレンドラインのテストに合わせてストップロス注文を調整しました。

ご覧のとおり、Nvidiaが横ばいで取引される前に、利益を守るために、ストップロスを3回調整しました。

RVIトレンドが50を下回り、ADXが40レベルを下回っているため、取引を終了します。Nvidiaでのこのロングトレードは、1株あたり10.00ドルの利益を生み出しました。

要約すると、これは相対ボラティリティ指数について学んだことであり、価格の高値と安値の標準偏差を測定します。RVIは確認指標であり、独立した指標ではありません。

Nvidiaの取引例に示されているように、RVIが50を超えると買い、50を下回ると売ることができますが、RVIが40を下回るとロングトレードを終了します

RVIはロングポジションを取引するときもADXとうまく連携します。RVIとADXのシグナルマッチで買うことができました。重要なサポートがなくなるまで、またはRVIが40を下回るまで、市場にとどまってください

価格の動きに合わせてストップロス注文を常に調整する必要があります。

RVIがボラティリティ取引の他の指標と併用するのに役立つかどうかについて、コメント欄であなたの考えを共有していただければ幸いです。

RVIとADXを組み合わせて株を取引する機会があれば、別の例を示してみます。

免責事項：提示されている分析と結果は、当該株式への投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋に分析用です。