Deep Indicators Moving Averages（パート1 + Math + Real Time Setup and Trading）

日付：3/24/2024

おはようございます！皆様お元気でしょうか？週末を楽しまれたでしょうか？いよいよ新しい週の市場にむけて準備を進めていきましょう。

今日はDeep Indicatorsという新しいシリーズを始めます！このシリーズでは、さまざまな指標について説明し、使用方法や、これらの指標で市場で見つけることができる可能性のある設定について話します。一部の人気のある指標がありますが、それ以外にも、より多くの知識が必要な指標があります。

これらの記事に掲載されているいくつかの指標は、私自身が定期的に使用しているものであり、良く知っておくべき指標も含まれています。私は常に使用する指標とその使用方法を指定します。

多くの人がすでに知っているように、移動平均線はトレーダーのすべてのレベルで使用される強力で非常に有用な指標です。ポジションを取ったり、ポジションを解消したり、チャートを確認したりする場合、移動平均線は、ウォールストリートのトレーダーを含め、ほとんどのトレーダーによって使用されています。では、それらについて話して、それらと一緒に取引する方法について話しましょう。

移動平均線（MA）は、トレンドに従う指標です。つまり、その値は以前の価格に基づいています。出来高、トレンド、タイプによって他の平均も考慮されます。

トレンドに従う指標は、トレーダーに将来の価格変動について警告することができますが、市場のトレンドの変化、例えば上昇トレンド、下降トレンドの反転、の識別にも役立ちます。分析家は、その価格を評価してサポートおよびレジスタンスゾーンを調べるために移動平均線を使用します（1）。そこからセットアップが生まれます。後で詳しく説明します。

以上を踏まえて、今日は2つの例として紹介しようと思います。単純移動平均線（SMA）と指数移動平均線（EMA）です。

シンプル移動平均線は、長期的な保有銘柄時に主に使用され、市場のノイズを除去するのに優れています。SMAはより大きな時間枠のデータを使用するため、トレンドラインは特定の価格ポイントでのより大きなデータの総称を表します。これにより、ポジションの取得または退出に重要な長期的なシグナルが生成される場合があります。

式：

A =期間nの平均

n =期間の数

例えば、週次のMAを計算したい場合は、7日間の範囲を指定します。 SMAは、前の7日間に含まれるすべての価格を合計して、範囲（7）で割って平均を出します。

計算にSPYの過去7日間を使用しましょう

指数加重移動平均線（EMA）は、名前からわかるように、主に短い期間で取引する場合に使用されます。つまり、EMAは最も新しい価格により重みを付けるため、短い時間枠で使用するのが適しています。また、通常は日中取引を行っている場合が多いため、取引所では保有銘柄を維持するための優れた指標として機能します。したがって、「指数加重」とは、市場が急速に動いているときに優れた指標であることを意味します。

式：

多様性=選択した時間経過後の基本値

選択された期間=期間の数

ですので、もう一度週間、または7日をグラフ化したい場合、式は次のようになります：

Mを解決しましょう

私たちの計算の最終段階では、Mを前日の終値と前のEMAの値にプラグインします。この計算では、9EMAを使用し、例としてSPYが前日に500で閉じたとして単純にしておきましょう。SMAは516.7486ドルであることを覚えておいてください。

現在のEMA=[終値-EMA(前回の時間経過)]×M+EMA(前回の時間経過)

これはまた、下記のように書くことができます

t=今日（520.42ドル）

y=昨日（またはSMA）

執筆の価格は$520.42です

前日終値=$521.21

数学から分かることは、EMAがSMAよりも前日終値や、これを書いた日の実際の価格に近いことです。これこそが、EMAが短期的なポジションのデイトレードに使用され、SMAが長期的なポジションのトレードに使用される理由です。国内で未来または突破構造が発生した場合、私がEMAでトレードする理由の1つです。

SMAとEMAの主な違いは、速度と価格の変動に対する敏感さです。EMAは価格変動により応答性が高く、SMAは全体の観測可能なデータセットに等しいウェイトを適用します。

EMA=デイトレード、短期トレード、より正確なレベルが少ない、入出力が速い、短い時間枠を使用して計算される

SMA=長期トレード、より正確なレベルが多い、入出力が遅い、長い時間枠を使用して計算される

Futuresをデイトレードする場合、取引を行う際に定期的に使用するインジケーターは9EMAです。

この例では、Futureのチャートを確認するのではなく、SPYの前の取引日である2024年3月22日の1分と5分のチャートでチャートアウトします

自分のチャート形式を変更して、ほとんどの場合あなたのチャートがどんなものになるかを再現します。

私が使用する指標：

この指標には、9ema、20ema、50ema、そして伝説的な200emaが含まれています。

では、1 分足のチャートに戻りましょう。

それは非常に醜いオープンですが、それが最後の取引の完全な日である以外に、私がこの日を選んだ理由です。

私は通常、市場で最も出来高とボラティリティがある時間のオープンで取引します。オープンの様子がわからなかった場合、私のチャートは次のようになります。

まず最初に気づく 3 つのこと：

2. プレマーケットで 521.25 レベルの反転があること

3. 上昇チャネルがあること

記録しておきたい 3 つの他のこと：

1. 前日終値

2. サポートやレジスタンスの領域

3. 前日の高値と安値

市場が開くときに最も可能性が高いと思われる 2 つのこと：

1. 市場はこのギャップを埋めようとして上向きに動く

2. 市場はこのギャップを埋めようとして失敗し、下向きに動く。

5 分足のチャートは、ほとんど何も教えてくれません。ただし、プレマーケットの最後の 5 分間については教えてくれます。前日終値を再テストする巨大なグリーンキャンドルがあるため、オープン時に再テストが見られる可能性があると考えています。

最初のキャンドルでストレートアップにシュートし、前回のクローズ以下に引き下げます。

9EMAが上向きになっていますが、キャンドルの下にありますので、ポジションを取りません。

次のキャンドルでFOMOが訪れ、前回のクローズを上回りました。多くのトレーダーが可能性のあるブレイクアウト構造に入るために入ろうとしますが、現在の価格が9emaよりも遥かに高いため、私たちは入りません。

そして、それが良い動きでした！私たちは前日のサポートから直接拒否され、これは今後はレジスタンスエリアとして機能する可能性があることを示しています。 私達は私達の再テストと拒否のセットアップを待っています。

ただし、プレマーケットで作成したトレンドラインから押し戻されているため、このトレンドラインが堅固で、思われていた以上に強力なインジケーターである可能性があります。

9EMAはまだ上向きですが、私たちは拒否し続けます。

サポートを上回ってクローズでき、それをリテストするのを待ちます。

それは起こらず、我々はレジスタンスからの拒否とともに、出来高が9EMAを横切っています。

市場をプレイさせた後、ショートやロングのポジションを取る実際的な領域がありません。ただし、今はいくつかの新しいマーキングを行うことができます。

市場が横ばいに動いているため、ポジションを待っています。

直線的なパターンで再びレジスタンスに移動して拒否された場所が、最初のショートポジションが入る場所です。

ここで入る理由は、上向きへの3回目の拒否が私に下降の高い確率を与えるより大きな自信があるからです。

前回のリテストウィックの少し上にストップロスを設定します。

前回のクローズをリテストすると半分カットしますが、ウィックダウンするのでポジションを保持します。

下に移動しながら、私はポジションを保持し、5分チャートに切り替えます。

まだ利益を得ているため、9emaがローソク足の上にガイドされている限り、ポジションを保持するのがより安全に感じます。

9EMAに基づいてポジションを退出する2つのエリアがあります。

プレマーケットの安値以下か、次のボリューム付きキャンドルが9EMAに到達したとき。市場がさらに下がるかどうかは関係ありませんが、私が気にするのはそのレベルに到達するかどうかです。

移動平均線はトレンドの指標です。私はトレンドに従いたいので戦いたくはありません。しかし、FOMO売買やFOMO購入もしたくありません。ですから私が安値で売却するか、最初の数本のキャンドルをカットしても構いません。トレーディング心理学が重要です。利益が2ドルであろうと200ドルであろうと、私はまだ利益を得たことになります。もし私がすでにポジションに入っており、9EMAがキャンドルから下に移動している場合、トレンドが続く可能性があることを示しており、私は自分のポジションを保持すべきだと判断しています。

いつ売るかは完全に私次第です。

9EMAは私が短時間フレームで買い、売り、保持、もしくはポジションをカットするかどうかを判断するのに使用するツールです。1分や特に5分足に9EMAをバンドルしている人は私だけではありません。

多くのデイトレーダーは、ポジションを保持するか売買するかを決定する際に感情ではなく平均を使用する方法として、この戦略を使用しています。鍵はトレンドに逆らわずに、トレンドに注意を払い、その他の技術、指標、ツールを使用して自分のポジションをさらに調べることです。

ただし、9EMAだけでトレードを行うことはありません。取引を行うときはほとんど常に他のツールやリソースも使用します。

例えば、今日の動向を見てみましょう。

もしあなたが上昇の時に乗り損なった場合、ここで新規買いや新規売りに入りますか？

「どちらでもない」と答えた場合、それが正解です。ここで取引を行う理由はありません。9EMAが上昇しているとはいえ、まだポジションに入っていません。したがって、9EMAだけでトレードを行うべきではありません。構造を待ちます。私がチャートを書いたように、右上がりのウェッジ形成が出現しています。

同じレベル付近での上昇テストと上昇リジェクションが3回行われており、SPYは売り手が入り始めています。それでも私はポジションに入らないでしょう。

これを見たいです。

起こったことを見てください。

ショートすることができた場合、あなたはワイプアウトされていただろう。それが9emaと他の指標やツールを一緒に使用することが重要である理由です。9emaだけで取引を行うことはできますが、私は常にサポートやレジスタンス、トレンドライン、流動性のあるエリアを探し、9emaでトレードを行う前にそれらを使用します。

私がポジションを取る場合は、上昇トレンドに参加するためウェッジの終わりに近づくのを待ち、新規売りの場合は終わり直前に入るかもしれません。

これを投稿する前に、展開がどうなるか待ちましょう。

拒否キャンドルがここで起こったため、私の新規売りポジションが少し遅すぎたようです。

しかし、私はまだ納得していません。もっと買い手が入って、アップサイドの流動性で売り戻してくるのを見たいと思います。

ここでショートをとり、現在9EMAを拒絶しています。下降トレンドラインの下部でクローズして、トレンドから拒絶されることを探しています。アップサイドの売り流動性で入るべきだったので、これはある種の悪いエントリーでしたが、9EMAがここでレジスタンスとして機能しているため、そのまま放置しておくつもりです。

私の目標価格は$519.92の流動性です。

ここで再テストが行われ、スウィープキャンドルのようですが、まだ持っています。5分間が9EMAをよく超えない限りはストップロスはありません。

再テストが失敗した可能性があるため、さらなる下落を探しています。

この5分間のキャンドルが赤くなり、9EMAまたはトレンドラインよりも下にクローズされた場合、私の自信は高まり、ポジションを追加するかもしれません。逆が起こった場合は、取引を閉じます。まだ持っていますが、9EMAは現在強力なレジスタンスとして機能しています。

売り手が前回の大きな下降キャンドルの下にクローズしようとしていますが、まだ持っています。

買い手がそれを動かすことができる場合、さらに1つの再テストキャンドルが見えます。そうでなければ、SPYはすばやく弱気に転換します。まだ持っています。

売り手がコントロールを失ったことが気に入らないので、すばやい利益のために取引を終了するつもりです。

それで終わりです！ここで何が起ころうと心配しすぎる必要はありません。市場が下降し続ける可能性があるかもしれませんし、上昇に反転する可能性があるかもしれません。私は好きな取引をキャッチして利益を上げました。リアルタイムにご覧いただけます。

しばらく経ってから、他のいくつかの取引を行いましたが、今でもここを見てください！

はい、私はヒゲを買い、ヒゲを売りました（笑）が、私のポイントは9EMAの位置です。高値からショートを取り、9EMAをシェアインジケーターとしてクローズできるように許可して保持すれば、非常によく利益を得られます。他のリソースを使用せずに取引を行いませんでした。

9EMAは、既にポジションにある場合にトレーダーが使用する優れたツールです。それ以外の場合、他の指標やツールを使用せずに長期ポジションまたはショートポジションをとることはありません。短期の指標であり、完全に構造化されていないためです。

このグラフからは、再び抵抗の領域をショートしていますが、9EMAをサポートとして機能し始めたため、下降側の大きなひげからの買い手の強さのためにEMAからポジションをクローズしました。それは強気に向かうようです。

とはいえ、今日は9EMAの強さをデモンストレーションするには本当に悪い日です。

10時から11時（ニューヨーク時間）まで横ばいに動いているため、9EMAはマーケットが横ばいに動くときにはあまり機能しないことがわかります。

読んでくださってありがとうございます！このろうそくが最高ではないことをごめんなさい。また、私のチャートにVWAPやRSIを含めていないことで信用を失わないでいただければと思います。リアルタイムの取引結果について記事を投稿することは保証できませんが、できる限り行いたいと思います。今回は、単純移動平均線と指数移動平均線がどのように機能するか、およびトレード時に9EMAをどのように使用するかについて見てきました。

市場での素晴らしい1日をお過ごしください。ありがとうございます。今後はチュートリアルやライブ取引などの投稿がさらに増える予定です！私が実際に指標をどのように使用しているかを記事にすることを保証することはできませんが、できるだけ行いたいと思います。

ここで、はるかに堅固なブレイクアウト構造があります。9EMAは、価格が再テストおよび拒否された場所に追いついており、現在私たちはロングに座っています。これは非常に乱暴な月曜日なので、長く保持しないかもしれませんが、そのまま進めていきます。

1分足チャートで、ゾーンと9EMAがサポートとなっているのを発見しました。このトレードは非常に良いと思います。リキッドティに戻ってくるはずです。

お前のヒゲは俺を怖がらせない！ハハハ、素晴らしいセットアップ、9EMAがサポートとして機能しており、全体的に素晴らしいトレードです。