[投資ハック]米国国債利回り逆転は常に経済的な景気後退を予測するのでしょうか？
皆さん、こんにちは！
7月3日（ロイター）-月曜日、米国財務省の利回り曲線の広く注目されている部分が、フェド議長パウル・ボルカーの高インフレ期以来、最も深いインバージョンに陥ったことが明らかになった。これは、金融市場が現在のフェドの緊縮サイクルが、いずれは米国をレセッションに陥らせる可能性があると見ていることを示すシグナルである。
米国2年と10年の米国国債の利回りの差が、北米市場の早期取引時に1981年以来の-110.80ベーシスポイントに達し、米国地方銀行業界危機時の3月よりも深い逆転現象が起きました。そのギャップは最後に-108.30 bpでした。
これにより、この経済に対する影響とその理由について市場で議論が発生しました。ムームーラーンはあなたが理解するのを助けるためにここにあります。
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最近の米国国債利回り曲線の極端な逆転水準に関して、市場は、景気後退リスクが上昇するのではなく、デフレーションの期待を反映する可能性があると考えています。
昨年7月以来、米国国債利回りは低下してきましたが、最近の経済データは、第1四半期のGDPが予想を上回るなど、米国経済にある程度の回復の兆しがあることを示しています。経済の景気後退が起こらないと結論づけることはできませんが、その可能性を除くこともできません。
米国債利回りについて何を考えているか、また私たちに何を望むかコメント欄でお知らせください。
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