ハット：ロング、SDIG：ショート-ペア取引戦略

投資家として、私たちは常に強気と弱気の両方の段階を乗り切ることができる収益性の高い戦略を模索していると思います。トレーダーの間で人気を博しているそのような戦略の1つがペア取引です。ペア取引では、2つの相関証券間の相対的なミスプライシングを利用して、それらのコンバージェンスまたはダイバージェンスから利益を得ることを目的としています。

ペア取引についての私の理解と、それをどのように適用してスプレッド（Zスコア）とペアを識別する方法を示すスクリプトを作成するかを共有したいと思います。

ペア取引を理解しています

ペア取引は、統計分析に基づいて過去の相関関係を持つ資産のペアを特定する、マーケットニュートラルな戦略です。基本的な前提は、相関性の高い資産であっても、一時的に通常の価格関係から逸脱する可能性があるということです。ペアトレーダーの目標は、これらの偏差を特定し、それを利用することです。

ペア取引戦略には通常、次の手順が含まれます。

ペアの識別：トレーダーは、歴史的に強い相関関係を示す2つの資産を選択します。これは、同じ業界の2つの株式、同じセクターを扱う2つのETF、または連動すると予想されるその他の証券のペアである可能性があります。

私は2つの暗号株を選びました。それらはビットコインの価格変動と相関して取引されていることがわかっています。

スプレッドの計算：スプレッドは2つの資産の価格差を表します。通常、標準化されたZスコアまたはパーセンテージの差として測定されます。スプレッドは、単純差分、Zスコア、回帰分析など、さまざまな統計的手法を使用して計算できます。

エントリーとエグジットの基準の設定：トレーダーはスプレッドに基づいてエントリーとエグジットの基準を設定します。たとえば、スプレッドが一定の閾値（ある資産が他の資産に対して相対的に過大評価または過小評価されていることを示す）を超える場合、トレーダーは平均値への逆転を期待してポジションをポジションに入ることがあります。同様に、スプレッドが狭くなったり逆転したりすると、トレーダーはそのポジションを終了することがあります。

2023年6月8日にロング1.91ドルでトレードハット、2023年6月8日にショートシッグが4.91ドルでトレードハットされます。

私のスクリプトがこのペアを選ぶ理由は、HUTが上昇傾向にあり、SDIGが下降傾向にあるからです。

これにより、次のグラフのように良好な資産価値リターンが得られますが、他の取引ペアを選択した場合、資産価値が下がることになります。