Trading idea competition: What is pairs trading strategy?

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SpyderCall がディスカッションに参加しました · 2023/07/02 16:55

新規買いにするか新規売りにするか？

1つのセキュリティのポジティブ・カタリストが、他の種類のセキュリティにとってはネガティブなカタリストになる場合があります。マクロ経済要因、競争、市場内のメカニズムなど、様々な理由があるため、それぞれのトレードペアのインバースが生じることがあります。以下はその例です。

競争

新規買い：$ $Advanced Micro Devices(AMD.US)$

新規売: $ $Intel(INTC.US)$

これら2つは半導体セクターです。このセクターは完全にラリーモードに入っているため、どちらかの名前に対して新規売りすることは合理的ではないようです。

しかし、これら2つの名前はマイクロプロセッサ市場で直接競合しています。これが、これら2社の価格アクションに逆相関を引き起こすことがある原因です。

多くの場合、半導体ステークの大半はお互いの感情と一緒に旅します。しかし、INTCやAMDが新しい製品リリースやマイクロプロセッサの価格変更を行う場合には、これら2つの株式の価格アクションに逆反応を引き起こすことがあります。

時には、AMDに新規買いし、INTCに新規売りすることが賢明な場合があります。また、その逆も同様です。

マクロ経済

新規買: $SPDR Gold ETF(GLD.US)$

新規売り： $Powershares Exchange Traded Fd Tst Db Us Dollar Index Bullish Fund Etf(UUP.US)$

金と米ドルのfxペアに基づくと、金とドルの価格アクションに逆相関が見られることがよくあります。

現在、経済は利上げを通じて量的引き締めを実施しています。これにより需要が高まったため、ドルの値が上昇しています。

経済が弱い兆候を示す場合、FRBはやがて利下げを行う必要があるでしょう。弱まる経済や量的緩和によって、ドルの価値が下がり、金の避難先としての魅力も高まるとされています。

これが現実になれば、金の新規買とドルの新規売が賢明な投資手段となるかもしれません。

市場メカニック

新規買: $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$

新規売: $ $CBOE Volatility S&P 500 Index(.VIX.US)$

S&P 500を新規買し、VIXを新規売するのが最も簡単な取引ペアリングの一つです。逆に、VIXを新規買し、S&P 500を新規売することもできます。

VIXはSPYのコールオプションとプットオプションの比率を表しています。市場を売り持ちで、保有するプットオプションがコールオプションよりも多い場合、VIXの値は比較的高くなります。逆に、コールオプションがプットオプションよりも多い場合、VIXの値は比較的低くなります。

10月以来、S&Pは上昇しており、VIXは下落しています。この時期には、市場を新規買いし、VIXを新規売りするのが理想的でした。

強い熊市場または経済的な崩壊の場合、ボラティリティを新規買いし、市場を新規売りするのが理想的な投資手法となる可能性があります。

いつものように、これは投資のアドバイスではありません。取引を楽しんで、慎重で忍耐強くしてください。あなたの投資に時間を与えてください。欲張らないでください。あなたが理解できないものに投資しないでください。卵を一つのかごに入れないでください。宣伝に耳を傾けないでください。トレードに入ったり出たりするときに焦ったりパニックになったりしないでください。そして、トレンドに従ってください。トレンドはあなたの友達です。

$Apple(AAPL.US)$ $Microsoft(MSFT.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $Tesla(TSLA.US)$ $NVIDIA(NVDA.US)$ $Advanced Micro Devices(AMD.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $Meta Platforms(META.US)$ $Alphabet-C(GOOG.US)$ $Alphabet-A(GOOGL.US)$ $Netflix(NFLX.US)$

$Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$ $iShares Russell 2000 ETF(IWM.US)$ $VIX Index Future Main(SEP2)(VXmain.US)$ $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$ $SPDR Dow Jones Industrial Average Trust(DIA.US)$ $Gold Future Main(DEC2)(GCmain.US)$ $E-mini Dow Futures Main(MAR3)(YMmain.US)$ $E-mini S&P 500 Futures Main(MAR3)(ESmain.US)$ $E-mini NASDAQ 100 Futures Main(MAR3)(NQmain.US)$ $E-mini S&P MidCap 400 Futures Main(MAR3)(EMDmain.US)$ $E-mini Russell 2000 Index Futures Main(MAR3)(RTYmain.US)$ $CBOE Volatility S&P 500 Index(.VIX.US)$ $VIX Index Futures Main(FEB3)(VXmain.US)$

$USD(USDindex.FX)$ $Powershares Exchange Traded Fd Tst Db Us Dollar Index Bullish Fund Etf(UUP.US)$ $SPDR Gold ETF(GLD.US)$ $iShares Silver Trust(SLV.US)$ $Ishares Iboxx $ High Yield Corporate Bond Etf(HYG.US)$ $Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf(LQD.US)$ $iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT.US)$ $Crude Oil Future Main(OCT2)(CLmain.US)$ $VanEck Gold Miners ETF(GDX.US)$ $VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF(GDXJ.US)$

$TENCENT(00700.HK)$ $SSE Composite Index(000001.SH)$ $CSI 300 Index(000300.SH)$ $CSI 300 Index(000300.SH)$ $FTSE Singapore Straits Time Index(.STI.SG)$ $NIO-SW(09866.HK)$ $NIO Inc. USD OV(NIO.SG)$ $NIO Inc(NIO.US)$ $BILIBILI-SW(09626.HK)$ $Bilibili(BILI.US)$ $Baidu(BIDU.US)$ $BIDU-SW(09888.HK)$ $XPeng(XPEV.US)$ $Li Auto(LI.US)$ $BYD COMPANY(01211.HK)$ $BYD Company Limited(002594.SZ)$ $S&P/ASX 200(.XJO.AU)$ $S&P/ASX 100(.XTO.AU)$

$Chevron(CVX.US)$ $Phillips 66(PSX.US)$ $Valero Energy(VLO.US)$ $Devon Energy(DVN.US)$ $Occidental Petroleum(OXY.US)$ $W&T Offshore(WTI.US)$ $United States Oil Fund LP(USO.US)$ $United Sts Brent Oil Fd Lp Unit(BNO.US)$ $Imperial Petroleum(IMPP.US)$ $Houston American Energy(HUSA.US)$ $Indonesia Energy(INDO.US)$ $BP PLC(BP.US)$ $Exxon Mobil(XOM.US)$

$Mullen Automotive(MULN.US)$ $Arcimoto(FUV.US)$ $Nikola(NKLA.US)$ $Fisker(FSR.US)$ $Rivian Automotive(RIVN.US)$ $Lordstown Motors(RIDE.US)$ $Full Truck Alliance(YMM.US)$ $Ford Motor(F.US)$ $General Motors(GM.US)$

$MicroStrategy(MSTR.US)$ $Riot Platforms(RIOT.US)$ $Bit Digital(BTBT.US)$ $Bitfarms Ltd(BITF.CA)$ $Hut 8 Mining Corp(HUT.CA)$ $Marathon Digital(MARA.US)$ $Robinhood(HOOD.US)$ $PayPal(PYPL.US)$ $Block(SQ.US)$ $Coinbase(COIN.US)$

$Communication Services Select Sector Index(.SIXC.US)$ $Technology Select Sector Index(.SIXT.US)$ $Energy Select Sector Index(.SIXE.US)$ $Consumer Discretionary Select Sector Index(.SIXY.US)$ $Materials Select Sector Index(.SIXB.US)$ $Health Select Sector Index(.SIXV.US)$ $Real Estate Select Sector Index(.SIXRE.US)$ $Financial Select Sector Index(.SIXM.US)$ $Consumer Staples Select Sector Index(.SIXR.US)$ $Utilities Select Sector Index(.SIXU.US)$ $Industrials Select Sector Index(.SIXI.US)$

$Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares ETF(CWEB.US)$ $China Alphadex First Trust(FCA.US)$ $Wisdomtree China Ex-State-Owned Enterprises Fund(CXSE.US)$ $S&P Asia 50 Index Ishares(AIA.US)$ $KRANESHARES SSE STAR MARKET 50 INDEX ETF(KSTR.US)$ $RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF(RAYC.US)$ $iShares China Large-Cap ETF(FXI.US)$ $Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(ASHR.US)$ $Franklin Templeton Etf Tr Ftse China Etf(FLCH.US)$ $db X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap Fund(ASHS.US)$ $iShares MSCI China ETF(MCHI.US)$ $KraneShares CSI China Internet ETF(KWEB.US)$ $KRANESHARES CICC CHINA 5G AND SEMICONDUCTOR INDEX ETF(KFVG.US)$ $Global X Funds Global X Msci China Consumer Staples Etf(CHIS.US)$ $Global X FinTech Thematic ETF(FINX.US)$ $Global X Fds Msci China Industrials Etf(CHII.US)$ $Global X Fds Msci China Energy Etf(CHIE.US)$

$UK FTSE100 Index(.FTSE.GB)$ $German DAX30 Index(.GDAXI.DE)$ $Italy MIB Index(.FTMIB.IT)$ $Belgium BEL20 Index(.BEL20.BE)$ $Netherlands AEX Index(.AEX.NL)$ $Portugal PSI20 Index(.PSI20.PT)$ $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$ $Dow Jones U.S. Index(.DJUS.US)$ $Dow Jones Industrial Average(.DJI.US)$ $S&P 500 index(.SPX.US)$ $NASDAQ 100 Index(.NDX.US)$

$Activision Blizzard(ATVI.US)$ $UBISOFT ENTERTAINMENT UNSP ADR EACH REPR 1/5 ORD(UBSFY.US)$ $Sony(SONY.US)$ $Take-Two Interactive Software(TTWO.US)$ $Electronic Arts Inc(EA.US)$ $Microsoft(MSFT.US)$ $NetEase(NTES.US)$ $CD PROJEKT SA UNSPON ADS EACH REP 0.25 ORD SHS(OTGLY.US)$ $Roblox(RBLX.US)$ $NINTENDO CO LTD(NTDOY.US)$ $Capcom Co., Ltd. Unsponsored ADR(CCOEY.US)$ $Square Enix Holdings Co., Ltd. Unsponsored ADR(SQNNY.US)$ $KONAMI GROUP CORPORATION UNSPON ADS EACH REP 1/2 ORD SHS(KONMY.US)$

$-1X SHORT VIX FUTURES ETF(SVIX.US)$ $ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF(UVXY.US)$ $ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF(SVXY.US)$ $2x Long VIX Futures ETF(UVIX.US)$ $DJIA Volatility(.VXD.US)$ $NASDAQ 100 Volatility(.VXN.US)$ $Cboe VXEEM Ask(.VAEEM.US)$ $Cboe Apple VIX(.VXAPL.US)$ $Cboe Amazon VIX(.VXAZN.US)$ $Cboe IBM VIX(.VXIBM.US)$ $Cboe Goldman Sachs VIX(.VXGS.US)$ $Cboe 20+ Year Treasury Bond ETF Volatility Index(.VXTLT.US)$ $Cboe Gold Volatility Index(.GVZ.US)$ $Cboe Crude Oil Volatility Index(.OVX.US)$ $S&P/ASX 200 VIX INDEX(.XVI.AU)$ $HSI Volatility Index(800125.HK)$

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72981367 : 買い

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Cutieshark : ありがとうございます。この投稿は素晴らしいです。

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DwightSJacob : 現在ペアリングトレード中

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Ursery Cutieshark: 皆さん、ありがとうございます。

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r1cky : W

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SpyderCallスレ主 Cutieshark: ありがとう。それはありがたいです。

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SpyderCallスレ主 72981367: 逆取引ペアリングが増えるということですか？

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SpyderCallスレ主 72981367: 私の頭の中では、運輸部門のニュースヘッドラインが海運会社の株価に逆効果をもたらすのを見てきました。具体的に $フェデックス (FDX.US)$ と $ユナイテッドパーセルサービス B (UPS.US)$。時々 $アマゾンドットコム (AMZN.US)$ もミックスに投げ込まれます。しかし、FedExとUPSはそれぞれの輸送分野における2つの主要なプレーヤーなので、これら2つの間で逆の反応が起こることがあります。ただし、多くの場合、これらの名前は同じ方向に進むことを伝えておきます。したがって、これら2つの価格行動の相違は、それが起こるたびに短命です。

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Giovanni Ayala :

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jaminur : @In One Chart

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