要約：

要約: そして、 $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$, $インベスコQQQ 信託シリーズ1(QQQ.US)$も下落しました。 $SPDR ゴールド・シェア(GLD.US)$MPTによって推奨された40％のゴールドと60％のQQQが最も最適なポートフォリオであり、最高の収益率7.21％を達成しました。Only Gold に投資したポートフォリオは、. returned されました。 $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$よりリスクの低いポートフォリオ...3.37%交付高いリスクのポートフォリオはQQQとゴールドの80：20の割合で構成されており、リターンを出しました。ベースケース高いリスクのポートフォリオは返しました。6.09%また、同じレベルのリスクを持ちながらより高い報酬を望む場合は、MPTはS＆P500を無視して、おおよそ80：20の割合でQQQとGoldを選択することを提案しています。

ストーリータイム
以前の投稿で、私たちがアセットクラスの組み合わせを使用して収益を最適化するための統計的技術であるModern Portfolio Theoryについて話しました。

多くのYouTuberやWarren Buffettは、単に購入するように求めていますが、Modern Portfolio Theory（MPT）によると、これは最適ではありません。GoldとQQQをポートフォリオに追加することで、リスクを大幅に低減するか、報酬を増加させることができます。 $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$では、最適ではないとされています。ゴールドとQQQをポートフォリオに追加することで、リスクを大幅に低減したり、リターンを高めたり、両方を実現することができます。効率的なフロンティアを見ると、それぞれのケースを達成するために保持すべき割り当てを確認できます。

13.63％の...を追加することで、同じリスクで9.63％の予想収益を得ることができますが、リスクは約3％低くなります。 $インベスコQQQ 信託シリーズ1(QQQ.US)$43.22％の...を混ぜ合わせると... $SPDR ゴールド・シェア(GLD.US)$同じ予想収益を9.63％持つことができますが、リスクは約3％低くなります。同じリスクでもより高い報酬が欲しい場合は、MPTはS＆P500を無視して、おおよそ80：20の割合でQQQとGoldを選択することを提案しています。これにより、同じリスクで驚異的な12.37％の収益を得ることができます。を買うと勧められていますが、Modern Portfolio Theory（MPT）によると、これは最適ではありません。GoldとQQQをポートフォリオに追加することで、リスクを大幅に低減するか、報酬を増加させることができます。効率的フロンティアを見て、それぞれのケースを達成するために保持すべき割り当てを見ると... $インベスコQQQ 信託シリーズ1(QQQ.US)$も下落しました。 $SPDR ゴールド・シェア(GLD.US)$Gold同じリスクで12.37％の驚異的なリターンを得ることができます。最適な配分は、約60：40の比率であることを示唆しており、それにより、リターンが11.41％、リスクが13.24％低くなることが予想されます。 $インベスコQQQ 信託シリーズ1(QQQ.US)$も下落しました。 $SPDR ゴールド・シェア(GLD.US)$より高いリターンを与えることを期待されています。結論：テスト結果を確認する.

現代ポートフォリオ理論（MPT）をテストしてその効果を追跡するために、2022年11月21日に、さまざまな割合の4つのポートフォリオが作成されました。今、その結果を見てみましょう。
株式と $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$, $インベスコQQQ 信託シリーズ1(QQQ.US)$も下落しました。 $SPDR ゴールド・シェア(GLD.US)$をそれぞれ異なる割合で取り入れた4つのポートフォリオを作成しました。

SPYにだけ投資した場合、私たちのポートフォリオは今日までに3.37％のリターンを返してくれました。しかし、MPTによると、低い報酬のためにより多くのリスクを引き受けています。MPTが推奨する最適なポートフォリオである、40％のゴールドと60％のQQQを使用した場合、私たちは7.21％のリターンを得ることができました。これはベースケースの2倍以上です。低いリスクのポートフォリオはSPY、QQQ、ゴールドで構成されており、6.75％の高いリターンを上げました。高いリスクのポートフォリオはQQQとゴールドの80：20の割合で構成されており、リターンを出しました。ベースケース高いリスクのポートフォリオは返しました。6.09%. ポートフォリオの動きを見ると、最適なケースと低いリスクのケースは、ベースケースと高リターンケースと比べてはるかに揺れが少ないことがわかります。オプションの場合と低リスクの場合のリスクが高く、ベースケースと高リターンケースと比較して、はるかに不安定でした。

このテストはたった2ヶ月しか続いていないため、数ヶ月後に再度レビューし、どうなるかを見てみましょう。