マーケットの底値戦略：深刻な調整/熊市で底値をつかむ
深刻な修正や大暴落の市場の底を予測できるか知りたいですか？例えば2020年のCOVID暴落や2018年の米中貿易戦争中など。
皆さん、このビデオでは、2つの強力な指標を紹介します。これらの指標はお互いに協力し合い、市場の底が到達する前に予測するのに役立ちます。このビデオは私のメンターのビデオからインスピレーションを受けたものです。したがって、自己の調査を行いました。この戦略をバックテストすると驚くほどうまく機能します！最近の信号では... $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US$が底に達しつつある可能性があります。
フルビデオはこちらで視聴できますので、全体を理解しやすくなっています。
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ただし、1つの指標はMooMooプラットフォームでは利用できません。私のビデオを見た後にこの指標を追加できるかどうか、MooMooプラットフォームの開発者が分かりませんか？
ただし、1つの指標はMooMooプラットフォームでは利用できません。私のビデオを見た後にこの指標を追加できるかどうか、MooMooプラットフォームの開発者が分かりませんか？
2つの指標が含まれています。1つ目はウィリアムズ％Rです。ウィリアムズ％Rは、0から-100の間を移動するモメンタム指標であり、買われ過ぎレベルと売られ過ぎレベルを測定します。-20以上の読み取りは買われ過ぎです。一方、-80以下の読み取りは売られ過ぎです。ここで価格が反発する可能性があります。
このビデオでは、ウィリアムズ％Rを52期間以上使って、週次チャートを使用しています。本日のビデオ用に、すべてのチャートは週次キャンドルを使用しているため、より信頼性が高いと考えました。
実際の例として、 $S&P 500 Index(.SPX.US$が挙げられます。
ウィリアムズ％Rを2000年までバックテストしてみましょう。オーバーソールド地域でシグナルが表示されたときに印を付けます。リターンは、オーバーソールド地域から最後の期間のオーバーボート地域までの距離に基づいて推定されます。
最近のオーバーボート地域は、2020年3月16日のコロナウイルスのクラッシュでした。修正は35％程度で、熊市に入りました。その後、市場は102％反発しました！
（詳細はビデオをご覧ください）
続いて、2018年12月17日、米中貿易戦争中になります。修正は20％で、熊地帯に下落しました。ウィリアムズ％Rが売られ過ぎのシグナルを示した後、市場は38％反発しました。
次のものは11-Jan-16に行われました。修正は14%でした。オーバーセルドシグナルの後、市場は53%急騰しました。
続いて、2018年12月17日、米中貿易戦争中になります。修正は20％で、熊地帯に下落しました。ウィリアムズ％Rが売られ過ぎのシグナルを示した後、市場は38％反発しました。
次のものは11-Jan-16に行われました。修正は14%でした。オーバーセルドシグナルの後、市場は53%急騰しました。
次に、2011年9月26日のブラックマンデーは22%の下落となり、別のベアテリトリーとなりました。オーバーセルドシグナルが表示された後、市場は85%急騰しました！
過去10年間には、わずか4つのシグナルが表示され、それらは正確に底を予測することができました。
次のベアマーケットは悪名高いもので、2009年のサブプライムローン危機であり、市場は58%急落しました！ウィリアム%Rが2009年2月23日に底を予測できた一方で、以前には5つの偽のシグナルが出され、市場はより深く下落しました。ちなみに、その後市場は97%急騰しました。
次に、2002年から2003年のドットコムバブルの崩壊です。シグナルが予測した真の底は03Mar03にあります。しかし、以前には6つの偽のシグナルが観察されました！市場はその後87%急騰しました。
ウィリアム%R単体で、過去20年間の6つの深刻な修正のうち4つの底を正確に予測することができる一方で、この指標の主要な限界も示します。主要な限界であるWilliam %Rは反応性が高すぎるため、多くの偽のシグナルを示す傾向にあります。これは主導的な指標の典型的な弱点です。
従って、Williams %Rが底を予測しようとしているリージョンを把握するために、別の指標が必要です。その指標は正規化されたATRです。まずATRが何かを理解しましょう。
ATRは平均真値範囲であり、市場の変動性指標です。高いATRは市場の変動性が高いことを意味します。たとえば、変動性が低い市場では、ナスダック総合指数は通常1％以内で動きます。ただし、2021年12月以降、市場は非常に変動し、ナスダック総合指数は頻繁に1日2％以上動くことがあります。これは、日足のレンジから確認できます。2021年12月以前（黄色の線の前の期間）、ろうそくは一般的に短くなっていることがわかります。それに対し、12月以降には多くの大型のローソク足が見られます。
12月以降の変動性が高いため、ATRも高くなっています。これは以下のATR指標で示されています。
私たちが使用する指標は、正規化されたATRと呼ばれ、価格の絶対値ではなくパーセンテージとしてATRを表示します。正規化されたATRは、X回数の過去における製品の変動性の移動平均を作成します。
ATRに使用される期間は14で、52期間で正規化します-1年は52週です。
さあ、もう一度チャートを開いてみましょう。
今度は、William %Rがオーバーセルドシグナルを表示している領域で、正規化されたATRが80を超えている箇所を探しています。このような場合に、シグナルが収束したと呼びます。
チャートをスクロールしてみましょう（詳しい説明については、ビデオをご覧ください）。
過去10年間、正規化されたATRはWilliam% Rシグナルと収束しました：コロナ恐慌、貿易戦争、15-16年の下落、そしてブラックマンデー2011年。したがって、これら2つの指標の組み合わせは、正確に底を予測することができました。
しかし、サブプライム危機やドットコムバブル崩壊で底をつかむことができるのでしょうか？
サブプライム危機の際には、収束したシグナルが2008年10月6日に底を予測し、ウィリアム% R単独での使用よりも価格が高かったです。ただし、偽のシグナルの数は5から2に減少しました！キャピタルとキャッシュフローを適切に管理すれば、収束したシグナルからの3回のドルコスト平均化が十分であり、市場は50%急騰しました。
ドットコムバブルに関しては、収束したシグナルが底を予測することができました！ウィリアム% R単独の場合に6つの偽のシグナルが観察される一方、正規化されたATRも使用された場合には偽のシグナルは観察されませんでした！その後、市場は95%急騰しました。過去20年間、William %Rと正規化されたATRの両方が、6つの底のうち5つを正確に捉えることができました。すごいでしょう？
これは、先程述べたことの要約表です。
ナスダック総合指数はどうでしょうか？期間52ではなく、期間12（1四半期）に正規化します。バックテスト結果はここには表示しませんが、ビデオを視聴すればすべてが表示されます。最近のものもあります。 $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US$これら2つの指標が収束したことが示されました！
これがナスダック総合指数のサマリーテーブルです：
このサマリーテーブルから、これら2つの指標の組み合わせにより、7つの深刻な修正または熊市の下で、うち5つを正確に捕捉できたことがわかります！
次に、この戦略の制限を共有します：
1.日足分析には向かない。偽のシグナルが多くなる。
2.個別株には適していません。これら2つの指標が良く相性が良いのは、米国株式指数が常に上昇するためです。そのため、市場が修正されるたびに、機関投資家またはビッグフィッシュがディップを買い戻し、株価を押し上げます。したがって、個別株にこの戦略を適用することはお勧めしていません。ただし、株式が大部分が指数と同じ方向に動き、指数の信号を特定した後、個別株の買いまたは売りの信号をチェックできるためです。
3. これら2つの指標が収束した場合でも、正確な底が達成されたわけではありません。下がる可能性がまだあるか、またはしばらく横ばい状態になることがあります。
4.手札を出さないで、資本を適切に管理してください。たとえば、現金比率を管理してディップを買い戻し、信号が偽で次の底信号が再び表示された場合はレバレッジを下げます。たとえば、サブプライム住宅ローン危機中に最初の偽の信号によって罠にかかった場合でも、資本をうまく保存すれば、再び両方の信号が収束したときに次のディップを購入できます。その後、トレンドに乗るだけです。一方、これら2つの指標は、多くの現金を費やして底値を買うことなく、ノイズを多くフィルタリングするのに役立ちます。
この投稿が役に立ったことを願っており、MooMooプラットフォームの開発者は正規化されたATR指標に取り組んでいただくことができます。その後、私はMooMooプラットフォームを使用してそれを設定するチュートリアルビデオを準備します。私のチャンネルを購読して、通知ベルをオンにしてください。私が投稿したときにチュートリアルビデオを見逃さないようにしてください。ありがとうございました。次のビデオでお会いしましょう。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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Teslaconomics : たった今目が覚めました。これは本当に 5% アップしているんですか?
JM investorスレ主 Teslaconomics: 見てみます。
Moomoo Lily : こんにちは、mooer！あなたのフィードバックはここに記録され、関連する担当者に確認のために提出されました。ご支援いただきありがとうございます！
Evelynne : この株はどこに向かっているのでしょうか？350ドル以上
JM investorスレ主 Moomoo Lily: リリーさん、ありがとうございます:) MooMooチームからコードを受け取ったので、すぐに試してみます:)
JM investorスレ主 Evelynne: どの株のことか教えていただけますか？QQQ？