我什麼時候考慮希臘人？

在收入季節周圍的期間，我特別注意 維加.

Vega 可以理解為一個期權價格因隱含波動性的一單位變化而變化的金額（IV）。 對於隱含波動性，它代表期權價格的第一個衍生工具。

在收益報告發布之前，存在很多不確定性，導致波動飆升。報告出版後，不確定性會得到解決，導致波動性迅速下降，稱為 IV crush。即使人正確猜測市場方向，股價飆升，IV 的突然下跌也會使整個期權無價值。

有沒有辦法避免選擇受 IV 影響嚴重的期權，同時仍然受益於盈利季期間股價的飆升？ 不幸的是，單一選擇無法實現這一點；這是一種固有的衝突。

一個人可以創建一個期權投資組合以實現 Vega 中立，其中投資組合的 Vega 價值等於零。

例如，如果我購買 $英偉達(NVDA.US)$ 買賣期權將於 3 月 28 日到期，實行價為 935，維加指數為 0.3868；

並同時出售 NVDA.US 的售股期權將於 3 月 28 日到期，維加指數為 -0.3788，

整個投資組合的維加價值將為 0.3868-0.3788 = 0.008。