[期權 ABC] 在 NVIDIA GTC AI 會議上了解期權隱含波動變化的變化
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今天，我們正在 NVIDIA 的 2024 GTC AI 會議上深入了解選項的隱含波動變化。
該活動於 3 月 18 日重返於五年來首次進行面對面環境，是人工智能進步的關鍵峰會。
$英偉達(NVDA.US$ 在會議上推出了其新的 AI GPU Blackwell 和下一代人工智能超級計算機。他們還宣布了一個 6G 研究雲平台，以使用 AI 增強無線通信。
以下是 moomoo 關於 NVIDIA 的期權鏈暗示波動性（IV）的一個值得注意的觀察：
在 NVIDIA 的人工智能會議之前， 3 月 12 日，期權鏈的 IV 期權達到接近一個月高點。
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然而，一旦會議在 18 日下午開始，我們看到 IV 水平明顯下降，表明經典的後賽事 四次粉碎 在期權市場。
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注意：提供的任何應用程序圖像都不是最新的，顯示的任何證券僅供說明目的，並不是推薦。
一些 mooer們可能想知道，如何查看上述 IV 數據？
探索最新消息 [波動性分析] moomoo 上的工具，它提供了整個期權鏈的全面 IV 數據，並可以隨著時間的推移對 IV 水平進行比較，以獲得更明智的交易決策。
您可以更新應用程序 下週看看！
更新後，點擊相關股票的詳細報價 > 期權 > 分析 > 波動分析以查看它們。
注意：如果您在更新期間遇到任何問題，請通過實時支持或在線客戶服務與我們聯繫。
在我們深入解釋 IV crush 之前，讓我們先回顧基礎知識。
隱含波動率（IV）衡量市場對股票潛在價格變化的預測。
它是使用已知的變數來計算，例如股票的當前價格、期權保費、利率以及期權到期前剩餘的時間，通常通過標準定價模式。
本質上，IV 有助於衡量選項的成本：
高 IV 表示它們更貴，而低 IV 表示它們更便宜，所有其他因素都相等。
投資者經常採用一種策略，在 IV 低時購買期權，並在高時賣出的策略，旨在保持 Delta 中立，而不受股票的方向影響。
主要事件通常會引發市場波動並影響選項 IV。
四級粉碎 是 急劇下降 在 IV 活動後，例如收入報告或主要會議。
今天，我們將 分析 NVIDIA 的收益 了解大事件周圍的典型 IV 模式，以獲得更好的戰略洞察力。
請查看此圖表，了解 NVDA 過去一年的盈利發布日期、每日收市價和隱含波動率 (IV)。
我們將注意到盈利公告期間 IV 峰值高峰和股票價格顯著波動之間存在強烈的關聯性。
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那麼，這種現象背後的原因是什麼？
通常，對於市場上的大多數股票， 收入發布前約 3-7 天，IV 可以迅速增加，這使期權的價格上漲。
但是，一旦收益報告正式公布，IV 將下降，導致「IV 破碎」並將選項恢復到實際水平。
許多投資者在這種趨勢中找到了套利的機會。
一旦達到這個水平，他們就會嘗試退出市場，並可能在財務報告發布之前獲得 IV 增加所帶來的利潤。
鑑於該策略理論上是一種長期波動策略，在到期日之前缺少價格變化可能會導致所有支付的保費損失。
如果您對股票有定向期望，則可以選擇購買買賣權或賣出期權。
但是，如果您不確定股票將走向哪個方向，請考慮一個長距離策略。這涉及同時購買買賣權和售股權。
這一個缺點是長期間的交易更昂貴，並且需要更大的基金移動才能獲利。
點擊這裡了解更多： 長時間可以跨越潛在的對沖風險？特斯拉案例研究
這被稱為短期間期權策略。
Short Straddle (Short Straddle) 是一種交易策略，投資者同時以相同的行動價格出售買賣和售價，可能在穩定的市場中產生利潤，但如果基礎股價出現大幅波動，也有可能會產生重大虧損的潛力。
因此，在使用此策略時，風險管理和止損計劃至關重要。
在財務報告發布後，如果出現 IV 壓倒，投資者應考慮快速收盤他們的期權頭寸。
對於某些交易者來說，無需對股票價格的方向做出判斷，因為主要目標是從報告之前和之後的波動性潛在大幅下降中獲利。
當 IV 高時，該選項也很昂貴。
假設的例子，如果您以每合約 10 美元出售期權，並且 IV 在報告發布後顯著下跌，期權價格可能會相應下跌。
通過以每合同 3 美元的價格購回期權，您可以關閉頭寸並獲得每份合約 7 美元的利潤。
點擊這裡了解更多： 空頭如何從低波動率中取得潛在利潤：BAC 的案例研究
這就是今天的課程所涉及的。如果您有疑問或想法，請隨時發表評論。
我們的分析顯示，如 NVIDIA 的 GTC AI 會議等重要事件可能會影響期權市場波動，為聰明的投資者帶來潛在的機會。
請記住，期權交易是高風險的，因此徹底評估市場並謹慎投資至關重要。
風險聲明
期權交易涉及重大風險，並不適合所有客戶。重要的是投資者閱讀 標準化期權的特點和風險 在從事任何期權交易策略之前。由於包括基礎證券的潛在波動性以及到期時間有限的到期日，開設新的期權倉位將帶來重大損失風險。期權交易往往很複雜，可能涉及在相對較短的時間內損失全部投資的潛力。某些複雜的期權策略帶來額外的風險，包括可能會超過原始投資金額的損失。任何索賠的證明文件（如適用）將應要求提供。
本簡報僅用於信息和教育用途，並不是對任何特定的投資或投資策略的建議或認可。本內容中提供的投資信息本質為一般性質，僅供說明目的，並且可能不適合所有投資者。不影響個人投資者的財務複雜性、財務狀況、投資目標、投資時間範圍或風險承受性的情況而提供。在作出任何投資決定之前，您應考慮這些信息是否適合您的個人情況。過去的投資表現並不表明或保證未來的成功。回報將有所不同，所有投資都帶有風險，包括本金損失。Moomoo 不對於上述內容的任何特定目的適當性、完整性、準確性或及時性作出任何聲明或保證。
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Moo Options Explorer樓主 : 注意：此新功能-波動性分析將於下週上線。請耐心等待其發布。
關注我，因為下週我將有一篇文章，其中提供有關如何使用此功能的詳細描述。
DannyK99 : 沒有閱讀。斯通克會上升還是下降？
Jay Clark501 : $英偉達 (NVDA.US)$
BelleWeather : 這非常有用。現在我明白自己犯過的錯誤我之前不應該交易期權！但現在我清楚地看到獲利的道路。