美國政府關門風險升溫：用QQQ跨式交易(Long Straddle)捕捉短期波動

交易背景：
美國財政撥款談判再陷僵局，9月30日政府停擺概率已升至 74%。歷史經驗表明，類似的政府關門事件往往會在短期內推高市場波動，但對長期基本面影響有限，通常屬於「事件驅動型擾動」。
2013年與2018年的停擺事件，美股都曾短線下跌，但很快修復。
對交易者而言，這類「窗口期波動」反而提供了短線套利的機會。

交易思路：面對可能的波動，我選擇在 9月29日開倉 QQQ 600 跨式策略（Long Straddle）：

加載中...

美國政府關門風險升溫：用QQQ跨式交易(Long Straddle)捕捉短期波動

交易邏輯：不去預測漲跌方向，而是賭在政府關門風險下，市場短期會出現劇烈波動。

交易結果：盤中 QQQ 果然出現快速波動，我選擇提前平倉鎖定利潤。

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這筆交易本質上是一次短期波動套利。我沒有持有到期，而是利用盤中波動，低買高賣，把時間價值衰減的風險降到最低。

復盤：
✅ 成功點：選擇了事件窗口 + 平值期權 + 短到期 → Gamma 高，波動傳導快。
⚠️ 風險點：如果 QQQ 始終橫盤（598–602 區間內），兩邊期權都會快速歸零。

經驗：
1. 跨式策略適合在「重大消息前」使用。
2. 到期時間越短，越要快進快出，不能戀戰。
3. 分腿止盈比持有到期更穩健。

總結：
政府關門風險短期內可能推升市場波動率，而跨式交易正是利用波動套利的典型工具。這次我的 QQQ 跨式策略驗證了思路：在事件窗口，不賭方向，只賭波動，依然能抓到利潤。

@Moomoo AU @Mooers Lab @Moo Options Explorer @Options Newsman

我的九月期權手冊

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