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發表了動態 · 05/11 16:58

大盤再創新高！但是新高下卻暗藏風險？

上週四，SPX的看漲期權成交額已經創下歷史紀錄，名義本金高達2.6 萬億美元，遠超歷史上任何時期的峰值，市場多空力量已極度失衡，每 10 筆期權交易中就有近 6 筆押注上漲。
由期權驅動的行情一旦出現市場情緒轉向，或期權集中到期，做市商的對沖操作將從 買盤 轉爲賣盤，引發指數的劇烈回調。
上週四，SPX的看漲期權成交額已經創下歷史紀錄，名義本金高達2.6 萬億美元，遠超歷史上任何時期的峰值，市場多空力量已極度失衡，每 10 筆期權交易中就有近 6 筆押注上漲。 由期權驅動的行情一旦出現市場情緒轉向，或期權集中到期，做市商的對沖操作將從 買盤 轉爲賣盤，引發指數的劇烈回調。 BP 500 目前看似強勢，實際市場參與度遠低於指數表現。從廣度數據看，近 30 日跑贏大盤的個股佔比僅 22%，處於近 30 年曆史最低水平，這是BP 500 歷史上第四次在指數創出新高的同時，有超過 5% 的成分股創出 52 周新低，前三次後續都迎來較爲劇烈的調整。 一週大漲之後，當前對沖基金對中期動量策略的押注，正處於史無前例的極端水平。高盛機構經紀數據顯示，動量敞口已經處於最近5 年 100% 分位、最近1 年 99% 分位，意味着過去 5 年從未出現過如此擁擠的交易狀態。 美股半導體指數 $SOX 現在處於 26 年來最極端的超買狀態，昨天首次突破 200 日均線 50% 以上的閾值，當前偏離度高達 52.61%，遠超歷史臨界水平。從統計規律看，過去三次觸...
BP 500 目前看似強勢，實際市場參與度遠低於指數表現。從廣度數據看，近 30 日跑贏大盤的個股佔比僅 22%，處於近 30 年曆史最低水平，這是BP 500 歷史上第四次在指數創出新高的同時，有超過 5% 的成分股創出 52 周新低，前三次後續都迎來較爲劇烈的調整。
上週四，SPX的看漲期權成交額已經創下歷史紀錄，名義本金高達2.6 萬億美元，遠超歷史上任何時期的峰值，市場多空力量已極度失衡，每 10 筆期權交易中就有近 6 筆押注上漲。 由期權驅動的行情一旦出現市場情緒轉向，或期權集中到期，做市商的對沖操作將從 買盤 轉爲賣盤，引發指數的劇烈回調。 BP 500 目前看似強勢，實際市場參與度遠低於指數表現。從廣度數據看，近 30 日跑贏大盤的個股佔比僅 22%，處於近 30 年曆史最低水平，這是BP 500 歷史上第四次在指數創出新高的同時，有超過 5% 的成分股創出 52 周新低，前三次後續都迎來較爲劇烈的調整。 一週大漲之後，當前對沖基金對中期動量策略的押注，正處於史無前例的極端水平。高盛機構經紀數據顯示，動量敞口已經處於最近5 年 100% 分位、最近1 年 99% 分位，意味着過去 5 年從未出現過如此擁擠的交易狀態。 美股半導體指數 $SOX 現在處於 26 年來最極端的超買狀態，昨天首次突破 200 日均線 50% 以上的閾值，當前偏離度高達 52.61%，遠超歷史臨界水平。從統計規律看，過去三次觸...
上週四，SPX的看漲期權成交額已經創下歷史紀錄，名義本金高達2.6 萬億美元，遠超歷史上任何時期的峰值，市場多空力量已極度失衡，每 10 筆期權交易中就有近 6 筆押注上漲。 由期權驅動的行情一旦出現市場情緒轉向，或期權集中到期，做市商的對沖操作將從 買盤 轉爲賣盤，引發指數的劇烈回調。 BP 500 目前看似強勢，實際市場參與度遠低於指數表現。從廣度數據看，近 30 日跑贏大盤的個股佔比僅 22%，處於近 30 年曆史最低水平，這是BP 500 歷史上第四次在指數創出新高的同時，有超過 5% 的成分股創出 52 周新低，前三次後續都迎來較爲劇烈的調整。 一週大漲之後，當前對沖基金對中期動量策略的押注，正處於史無前例的極端水平。高盛機構經紀數據顯示，動量敞口已經處於最近5 年 100% 分位、最近1 年 99% 分位，意味着過去 5 年從未出現過如此擁擠的交易狀態。 美股半導體指數 $SOX 現在處於 26 年來最極端的超買狀態，昨天首次突破 200 日均線 50% 以上的閾值，當前偏離度高達 52.61%，遠超歷史臨界水平。從統計規律看，過去三次觸...
一週大漲之後，當前對沖基金對中期動量策略的押注，正處於史無前例的極端水平。高盛機構經紀數據顯示，動量敞口已經處於最近5 年 100% 分位、最近1 年 99% 分位，意味着過去 5 年從未出現過如此擁擠的交易狀態。
上週四，SPX的看漲期權成交額已經創下歷史紀錄，名義本金高達2.6 萬億美元，遠超歷史上任何時期的峰值，市場多空力量已極度失衡，每 10 筆期權交易中就有近 6 筆押注上漲。 由期權驅動的行情一旦出現市場情緒轉向，或期權集中到期，做市商的對沖操作將從 買盤 轉爲賣盤，引發指數的劇烈回調。 BP 500 目前看似強勢，實際市場參與度遠低於指數表現。從廣度數據看，近 30 日跑贏大盤的個股佔比僅 22%，處於近 30 年曆史最低水平，這是BP 500 歷史上第四次在指數創出新高的同時，有超過 5% 的成分股創出 52 周新低，前三次後續都迎來較爲劇烈的調整。 一週大漲之後，當前對沖基金對中期動量策略的押注，正處於史無前例的極端水平。高盛機構經紀數據顯示，動量敞口已經處於最近5 年 100% 分位、最近1 年 99% 分位，意味着過去 5 年從未出現過如此擁擠的交易狀態。 美股半導體指數 $SOX 現在處於 26 年來最極端的超買狀態，昨天首次突破 200 日均線 50% 以上的閾值，當前偏離度高達 52.61%，遠超歷史臨界水平。從統計規律看，過去三次觸...
美股半導體指數 $SOX 現在處於 26 年來最極端的超買狀態，昨天首次突破 200 日均線 50% 以上的閾值，當前偏離度高達 52.61%，遠超歷史臨界水平。從統計規律看，過去三次觸發閾值後，指數在 1到3 個月內仍有上漲動能，3到6 個月後則普遍進入調整，9到12 個月內平均最大回撤超 40%。$半導體 (LIST2015.US)$$半導體ETF (LIST21032.US)$$三倍做多半導體ETF-Direxion (SOXL.US)$$半導體ETF-iShares (SOXX.US)$$英特爾 (INTC.US)$
上週四，SPX的看漲期權成交額已經創下歷史紀錄，名義本金高達2.6 萬億美元，遠超歷史上任何時期的峰值，市場多空力量已極度失衡，每 10 筆期權交易中就有近 6 筆押注上漲。 由期權驅動的行情一旦出現市場情緒轉向，或期權集中到期，做市商的對沖操作將從 買盤 轉爲賣盤，引發指數的劇烈回調。 BP 500 目前看似強勢，實際市場參與度遠低於指數表現。從廣度數據看，近 30 日跑贏大盤的個股佔比僅 22%，處於近 30 年曆史最低水平，這是BP 500 歷史上第四次在指數創出新高的同時，有超過 5% 的成分股創出 52 周新低，前三次後續都迎來較爲劇烈的調整。 一週大漲之後，當前對沖基金對中期動量策略的押注，正處於史無前例的極端水平。高盛機構經紀數據顯示，動量敞口已經處於最近5 年 100% 分位、最近1 年 99% 分位，意味着過去 5 年從未出現過如此擁擠的交易狀態。 美股半導體指數 $SOX 現在處於 26 年來最極端的超買狀態，昨天首次突破 200 日均線 50% 以上的閾值，當前偏離度高達 52.61%，遠超歷史臨界水平。從統計規律看，過去三次觸...
總結一下：現在市場隨時會出現劇烈回調，但是回調之後還是機會。
$納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$$三倍做多納指ETF-ProShares (TQQQ.US)$$標普500指數 (.SPX.US)$$道瓊斯指數 (.DJI.US)$$2倍做空黃金ETF-ProShares (GLL.US)$$二倍做多黃金ETN(PowerShares) (DGP.US)$$美國國債ETF (LIST22866.US)$$美元指數 (USDindex.FX)$$2倍做空TSLA ETF-T-Rex (TSLZ.US)$$三倍做空納指ETF-ProShares (SQQQ.US)$$三倍做多納指ETF-ProShares (TQQQ.US)$$2倍做多恐慌指數期貨ETF (UVIX.US)$$三倍做空標普500ETF-ProShares (SPXU.US)$$三倍做空道指30ETF-ProShares (SDOW.US)$$特斯拉 (TSLA.US)$$英偉達 (NVDA.US)$
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