[測驗] 解鎖期權的力量 - 第6講
1. 關於美國股市崩盤，以下哪項陳述是錯誤的？
a. 以標普500指數衡量，美國市場約80%的時間處於牛市上漲階段。
b. 熊市可能持續時間較短，但通常下跌迅速且劇烈。
c.縱觀歷史，整個市場總能從熊市崩盤中恢復過來。
d.所有股票都會從熊市中恢復，因此，我們無需學習如何在下跌時交易或保護我們的頭寸。
b. 熊市可能持續時間較短，但通常下跌迅速且劇烈。
c.縱觀歷史，整個市場總能從熊市崩盤中恢復過來。
d.所有股票都會從熊市中恢復，因此，我們無需學習如何在下跌時交易或保護我們的頭寸。
2. ABC的股票目前交易價格爲50.40美元，我們對該股票持短期看跌觀點。行權價爲50美元的看跌期權目前交易價格爲2.10美元，其Delta值爲-0.46。如果股價降至47.90美元，看跌期權溢價預計會是多少？
a. 3.25美元
b. 0.95美元
c. 1.15美元
d. 3.07美元
b. 0.95美元
c. 1.15美元
d. 3.07美元
3. 購買看跌期權與做空股票有哪些主要區別？
i. 購買看跌期權使我們在收購情景下面臨無限風險。
ii. 做空股票需要顯著更高的初始按金和維持按金，這將限制我們進行其他交易的機會。
iii. 賣空需要經紀人借給我們股票進行賣空，這會產生股票借貸費用。
iv. 看跌期權的買方需向賣方支付股息。
ii. 做空股票需要顯著更高的初始按金和維持按金，這將限制我們進行其他交易的機會。
iii. 賣空需要經紀人借給我們股票進行賣空，這會產生股票借貸費用。
iv. 看跌期權的買方需向賣方支付股息。
a. i 和 ii
b. ii、iii 和 iv
c. i、ii 和 iii
d. ii 和 iii
b. ii、iii 和 iv
c. i、ii 和 iii
d. ii 和 iii
4. 關於保護性看跌期權策略，以下哪項是正確的？
i. 這是一個淨信用策略——我們預先收到權利金。
ii. 該策略的最佳使用時機是存在不確定性時：例如，收益、重大公告等。
iii. 到期日的選擇取決於所需的保護期限。
iv. 這個概念類似於保險，支付一小筆保費以求安心。
ii. 該策略的最佳使用時機是存在不確定性時：例如，收益、重大公告等。
iii. 到期日的選擇取決於所需的保護期限。
iv. 這個概念類似於保險，支付一小筆保費以求安心。
a. 以上全部
b. i, ii 和 iv
c. ii、iii 和 iv
d. ii 和 iv
b. i, ii 和 iv
c. ii、iii 和 iv
d. ii 和 iv
5. 假設我們在大約 100 美元的價格買入了 XYZ 股票，並且還購買了一個剩餘期限爲 45 天、行權價爲 95 美元的保護性看跌期權。該期權的成本爲 2.80 美元。在到期時，如果價格大幅跳空下跌，在這種情況下我們的損失會限制在多少？
a. 500 美元
b. 780 美元
c. 280 美元
d. 由於我們進行了對沖，因此沒有損失。
b. 780 美元
c. 280 美元
d. 由於我們進行了對沖，因此沒有損失。
免責聲明：社區由Moomoo Technologies Inc.提供，僅用於教育目的。
更多信息
評論
登錄發表評論
Most comprehensive stock market educator in the Southeast Asia region
7191
粉絲
5
關注
8800
來訪
關注
106420367 : a
72798645 : nvda
101635549Lucky :![[微笑]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "微笑")
AliceSam : a
102257976 : a
mumu newbie : a
mumu newbie : a
M Wu : a
102124711 : .
TITAN KL : a
查看更多評論...