深度指標移動平均線（第 1 部分 + 數學 + 實時設置和交易）

深度指示器計數器：1

日期：二零四年三月二十四日

大家早上好！我希望大家都表現良好，度過了美好的週末，並且正在為市場的新一周做好準備。

今天，我們將開始一個名為深度指標的新系列！本系列將討論不同的指標，並討論使用它們的方法，以及我們可以使用這些指標在市場上找到的可能設置。交易者使用的一些流行指標，有些不太流行的指標，在使用它們之前需要更多的知識。

作為參考，這些文章中的一些指標是我經常使用的指標，其他是很好了解的指標。我會總是指定我使用哪些以及如何使用它們。

正如您許多人已經知道，移動平均線是各種級別的交易者使用的強大且非常有用的指標。無論是想佔據頭寸、退出頭寸，甚至是查看圖表，幾乎所有交易者都使用移動平均線，包括華爾街的交易者。因此，讓我們談談他們以及如何與他們進行交易。

移動平均線（MA）是趨勢跟隨指標。這意味著它們的價值是基於該等級上之前的價格。它們會根據其類型考慮到體積，趨勢和其他平均值。

趨勢追蹤指標意味著它們可以警告交易者有關未來價格變動，但也可用於識別市場的趨勢變化，例如向上或下行逆轉。分析師還將使用移動平均線通過評估其價格來檢查支撐和阻力區域（1）。這就是設置出生的地方，我們稍後將更多討論這一點。

話雖如此，我今天要討論的移動平均線有兩個例子。簡單移動平均線 (SMA) 和指數移動平均線 (EMA)。

簡單移動平均線主要用於持有較長時間的倉位時，並且非常適合消除市場上的噪音。由於 SMA 使用來自較大時間範圍的資料，因此趨勢線將表示在給定價格點處理較大的資料編譯。這可以產生重要的長期信號來取得或退出倉位。

配方：

A = n 期間的平均值

n = 原始數

假設我們想每週計算 MA。所以 7 天的範圍。SMA 將採取過去 7 天內的所有價格，並按範圍 (7) 加入它們並按照範圍（7）進行平均值。

讓我們使用 SPY 的最近 7 天進行計算

平均線 = 3,617.24/7

平均線 = 516.7486 美元

指數移動平均線，如您可以從名稱中看出，主要用於在較短的時間內進行交易時使用。這意味著 EMA 對最高評價的價格更加重，因此在較短的時間範圍中更好地使用，通常在日間交易中使用，因為交易者僅在當天持有頭寸。因此，正如「指數式」所示，當市場快速移動時，它們是很好的指標。

配方：

多倍器 = 選定時間週期後的基準值

所選時間週期 = 週期數

因此，如果我想再次繪製每週或 7 天的圖表，我的公式將如下所示：

倍增器/100 = [2/ (7+1)] = 0.25

讓我們叫穆爾圖普勒，M

米/100 = 0.25

解決 M

米 = .25 (100)

M = 25（以百分比為單位）

米 = 25%

我們計算的最後一步將採用 M，並將其與之前的收市價和先前的 EMA 價值連接。對於此計算，我將使用 9EMA，作為例，假設 SPY 在前一天在 500 關閉，只是為了簡單地使其變得簡單。請記住，我們的平均線為 516.7486 美元

當前 EMA = [收市價-EMA（上一時間期間）] x M + EMA（上一時間期間）

這也可以寫為

平均線 =（價格（t）x M）x M + 平均線（y）x（1-M）

在哪裡

t = 今天（520.42 美元）

y = 昨天（或 SMA）

M = 多重器

= 520.42 美元（二十五次）+ [516.7486 x（一至 .25）]

平均線 = 517.66645

寫作的價格為 520.42 美元

上一個收盤 = 521.21 美元

平均線 = 516.7486 美元

平均線指數 = 517.66645 美元

從數學中，我們可以看出，EMA 接近前的收盤和我正在寫的今天的實際價格比 SMA 更接近。這正是為什麼 EMA 用於日間交易較短時間框架的頭寸，而 SMA 用於交易較長的頭寸的原因。我在交易期貨或突破當天發生的結構時選擇交易 EMA 交易的主要原因，而不是 SMA。

總而言之，SMA 和 EMA 之間的主要區別在於它們的速度和對價格波動的敏感性。EMA 對價格變化更靈敏，而 SMA 對整體可觀察的數據集應用相同的權重。

EMA = 日間交易，短期交易，更精確但不準確的水平，更快的進入和退出，使用較短的時間框架計算

SMA = 較長期交易，精確度較低但水平更準確，進入和退出速度較慢，使用較長的時間範圍計算。

當日交易期貨時，我在進行交易時定期使用的指標是 9EMA。

對於這個例子，我們不是在查看未來的圖表，我們將使用 SPY 上一個交易日，即 2024 年 3 月 22 日以及 1 分鐘和 5 分鐘圖表進行圖表。

我更改了我的圖表格式以模擬您的最可能看起來的樣子。

我使用的指標：

該指標包括 9 米、20 米、50 米和傳奇的 200 米。

好吧，回到 1 分鐘圖表。

這是一個非常糟糕的開盤，但這就是為什麼我選擇這一天除了是最後一整個交易日之外的原因。

我通常在開盤交易，因為這是市場通常交易量和波動性最大的時候。如果我不知道開盤會是什麼樣的，我的圖表會像這樣

我立即注意到三件事：

1.9EMA 正在捲起

二.市前 521.25 美元水平有逆轉

三.有一個不斷上升的頻道

我想要標記其他三件事：

1.上一次收盤

二.任何支撐和阻力區域

三.前一天的高低

我認為在市場開市時最可能的結果，我認為有兩件可能的事情

1.市場試圖填補這個空隙並走向上行

二.市場試圖填補這個空隙，但未能走向下行

5 分鐘幾乎沒有說什麼，除了最後 5 分鐘的前市。用於重新測試上一個關閉時的巨大綠色蠟燭告訴我，我們可能會在開放時看到重新測試。

我們用第一個蠟燭直向上射，但在前一個關閉時後退回。

9EMA 開始向上捲起，但在蠟燭下方，所以我不採取任何位置。

下一個蠟燭 FOMO 進入，我們收盤在上一個收盤的上方，很多交易者會嘗試進入這種情況以進入可能的突破結構，但由於當前價格超過 9ema，因此我們不進入。

這是一個多麼好的動作！我們直接拒絕前一天的支撐，這表明它現在可能正在作為抵抗區域。我們正在等待我們的重新測試和拒絕設置。

但是，我們拒絕我們在市前進行的趨勢線，這表明我們這個趨勢線可能是堅實的，並且比想像中強大的指標。

儘管如此，9EMA 仍在向上移動，但我們一直拒絕。

我將等待看我們是否可以超過阻力位並重新測試。

這並沒有發生，我們拒絕了阻力位，交易量跨越 9EMA。

在讓市場發揮之後，我找不到實際的區域可以採取空頭或多頭頭寸。但是，現在我可以做一些新的標記。

市場正在橫向移動，所以我等待頭寸。

我們再次以側向上方向上移動到阻力位，並拒絕它。這就是我在短途隊的第一個位置將出現的地方。

我會進入這裡，因為這是上行的第三次拒絕，這使我更有信心我對我們向下移的機率更高。

我在先前的重試芯上方設置了止損

在上一次收盤時，我再度減半，但由於我們倒下，我保持了自己的位置。

當我們向下移動時，我保持我的位置並切換到 5 分鐘圖表

我還不想減少剩下的一半的位置。原因是，9ema 正在繼續從蠟燭更遠向下移動。由於我已經獲利，因此只要 EMA 指數向下在蠟燭上方向下，我會感到更加安全地保持自己的位置。

根據 9EMA，有兩個區域我會退出我的位置。

無論是處於或低於市前的低點，或者在下一個交易量的蠟燭達到 9 EMA 時。市場可能會進一步下降，但我不在乎它能做什麼。我關心它是否達到水平。

請記住，移動平均線是趨勢指標。我想跟隨趨勢，而不是對抗它。但是我也不想 FOMO 買賣。因此，無論我在低點賣，還是在前幾支蠟燭立即切割，都沒關係。交易心理學是關鍵。無論我的利潤是 2 美元還是 200 美元，我仍然賺了利潤。如果我已經處於一個位置，而 9ema 正在向下移動並離蠟燭遠，這表明我可能會繼續趨勢並保持我的位置。

我選擇賣什麼時候完全取決於我。

9EMA 是我用來幫助我判斷我是否應該在較短的時間範圍內購買、出售、持有或削減頭寸的工具。我並不是唯一一個將 9ema 連結 1 分鐘，尤其是 5 分鐘的人。

很多，我的意思是很多，當日交易者在決定保持買賣方的頭寸時，使用平均值而不是情緒的方法。關鍵是不要對抗趨勢，而是注意趨勢，並使用一系列其他技術，指標和工具進一步檢查您的位置。

但是，也很重要的是，我從未單獨從 9ema 進行交易。我幾乎總是使用我在進行交易時可用的其他工具和資源。

例如，看看今天。

如果您錯過了上行程，您會在這裡輸入長還是空？

如果你都不說，你就是對的！沒有理由進入這裡。儘管 9ema 正在向上移動，但您還沒有處於一個位置。因此，您不應該單獨從 9ema 進行交易。等待某種結構。正如我所描述的那樣，我們的「反轉時鐘」中有一個不斷上升的波點。

三次重新測試和拒絕向上行為大約相同的水平，在撰寫本文時，SPY 看到一些賣家進入。我仍然不會進入。

我想看這個

看看發生了什麼

如果你不足，你就會被消滅這就是為什麼使用 9ema 和其他指標或工具也很重要的原因。僅僅在 9ema 以外交易可能有效，不要誤解我，我已經做過，可能會再次做，但在使用 9ema 進行交易之前，我總是尋找支撐和阻力，趨勢線和流動性區域。

如果我要採取一個位置，我會等到我們靠近平底端，才能取得一個長倉位向上，也許在結束前就是短倉。

在發布這篇文章之前，讓我們等待看看它如何發揮。

看來我的空頭可能已經有點晚，因為拒絕蠟燭發生在這裡

但我仍然沒有確信。我希望看到買家參與並在上升流動性的流動性下賣回

在這裡走勢短暫，目前拒絕 9EMA，尋求收盤低於下趨勢線，並拒絕趨勢以獲得更多下行。這是一個不好的入口，因為我應該以上銷售流動性進入，但我將讓它走，因為 9ema 在這裡充當阻力位。

我的目標價格是 519.92 美元的流動性

這是重新測試看起來像掃蠟燭，仍然持著。除非 5 分鐘收盤遠高於 9 米，否則沒有阻擋

可能重新測試失敗，現在尋找更多缺點。

如果這個 5 分鐘的蠟燭轉為紅色，收盤在 9ema 或趨勢線下方，我的信心將增加，我可能會增加頭寸。如果發生反向，我將關閉交易。9ema 仍保持穩定，現在表現出強勁的阻力位。

賣家試圖收盤低於前一個較大的下跌蠟燭。仍然持著。

如果買家能夠啟動它，看起來還有一個可能的重新測試蠟燭。如果不是，SPY 將迅速轉向看跌。仍然堅持

我不喜歡賣家失去控制權，所以我將退出交易以快速獲利。

就是這樣！我不太擔心這裡發生的事情。可能是市場繼續下行，也可能是我們反向上行。我抓到了我喜歡的交易並獲利。也可以實時為您提供。

一段時間過去了，我進行了一些其他交易，但現在看看我們在哪裡！

是的，我買了子，賣了哈哈。但我的意思是，看看 9EMA 的位置。如果您從高點取得空頭，並通過允許在 9EMA 以上收盤作為賣出指標保持走勢，那麼您將獲利非常好。沒有使用其他資源，我沒有進行任何交易。

9EMA 是交易者已經處於頭寸時使用的絕佳工具。這是我唯一可以採取立場的方式。如果沒有使用其他指標和工具，我不會採取長或空頭頭寸，因為它是一個短期指標，而且不完全結構化。

從這個圖表中，您可以看到我再次賣出阻力區域，但我正在 9EMA 上賣，因為它開始作為支撐位，因此我關閉了我的頭寸離 EMA，因為買家受到下行的大部分支撐位。看起來會看漲。

無論如何，我今天都要道歉，因為這是一個非常糟糕的一天，嘗試展示 9EMA 的實力。

自紐約上午 10-11 以來，我們一直在橫向移動，正如您所見，當馬特側移動時 9EMA 並不真正起作用。

感謝您閱讀！我希望這些信息是清晰和一致的。我知道這些蠟燭並不是最好的，我可以交易得更好，當市場側向移動時，這是非常困難的。我希望我也不會因為我的圖表中不包括 VWAP 或 RSI 而失去信譽。我希望自己也能做出這些教訓。但是今天，我們看了什麼是簡單和指數移動平均線以及我在交易時如何使用 9EMA。

享受您在市場上的一天，並感謝您的所有支持。期待更多這些帖子，包括教程和可能的實時交易！我不能保證我會像本文一樣實時發布如何實時使用指標，但如果我可以的話，我會這樣。

這裡是一個更堅實的突破結構。9EMA 正在追上價格重新測試和拒絕的位置，現在我們正處於偏差中。雖然這是一個非常波動的星期一，所以我可能不會持續很長時間，但我會讓它發揮作用。

1 分鐘圖表也可以找到該區域和 9ema 以外的支撐。我認為這是一個非常好的交易，我們應該立即恢復流動性。

你的子不會嚇到我兄弟哈哈哈，一個很好的設置，9ema 作為支持，整體來說是很好的交易。

謝謝