比特幣（第 2 部分）
昨天我為我的 BTC 位置奠定了基礎。我指出了 ARKS 凱西伍茲夏普比率投資組合持有近 20％ 的 BTC。
在短短幾年內，BTC 已經從毒品交易商使用的騙局中消失了（順便閱讀本報告，他們對 BTC 與美元的非法交易有多錯誤： 福貝斯/網站...) 對於投資組合需要 2% 才能按 Sharpes 風險/回報基礎平衡投資組合給凱西伍茲集團，分配 19.4%。
不過，美國最大的資金管理商 Blackrock 公布了一份報告，根據實際數據顯示，BTC 投資組合的風險比例，60% 股票/40% 債券的風險比率為 84.9%！
了解 Sharpes 比率是最大化回報的一種方法，同時將某些資產類別中最大化風險（是的，BTC 現在是一種資產類別）。
看看這個圖表：
x 軸是彈性，Y 軸是預期回報。（這不是 BTC 股票和債券圖表，因為我找不到布萊克洛克斯）。每個彩色點代表不同的產品組合百分比，模型可能有 10,000 次模型運行。
由於回報位於 y 軸，因此您想要一個投資組合，其分配位於頂點（綠色 x）和右上端的黑曲線上，但實現風險隨著回報而增加。
我沒有 Blackrock 數據，但我認為投資組合位於曲線中間的線上。
人們評估了 85% 比特幣的投資組合建議，並在股票和債券之間分為 15.1% 的 60/40。
（明天繼續）
PS：我經營一家工程公司，所以這必須分成可消化的「塊」
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25 years as engineer and CEO of a consulting firm. Early retirement will require aggressive strategy.
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AkLi : 嗨，您包含了令人難以置信的有趣圖表。幾乎似乎是不連續的函數，如果這是關於凱西·伍茲持有的圖表，那麼可能值得進一步研究她是否使用某種程度的數學來根據自己的位置。所有對沖基金都有自己的指標和理由在市場上進入相當大的頭寸，也許它比較公式更加公式
Sean McFarland樓主 AkLi: 因此，這是基於尖銳比率的典型圖表。這是所有投資組合的通用形狀圖表。左側有一個頂點，右側有兩個投資組合視野（拋物線的上部和下腿）的原因是您可以根據相同的風險獲得越來越高的回報。作為投資者，我們總是希望具有相同風險的最高回報，對吧。
AkLi Sean McFarland樓主: 完全有意義！理想情況下，投資者希望在保持相同風險的同時具有更高回報的股票中定位自己。在 AMZN（根據圖表）相對於相關的基礎風險的預期回報率提高指數增加，您的解釋也很有意義。為什麼期權可以如此快賺到這麼多錢，但是因為靈活性/風險而虧損一樣的原因。知道 .02-.03 回報 Y 軸中涉及的其他股票名稱以及從 .14-.16 波動性 X 軸對齊的股票名稱將是很好的。可能會賺很好的一致性的錢，可能是強大的分配對局。無論如何，福魯馬都會存在異常情況。想知道，是否有可能的股票範圍從（.03-.04，.14-.16）。找到這些可以帶來令人難以置信的實現