Black-Scholes Model簡稱BSM，是一種爲[鏈接: 金融衍生工具]中的[鏈接: 期權]定價的[鏈接: 數...

Black-Scholes Model簡稱BSM，是一種爲金融衍生工具中的期權定價的數學模型。

透過買賣價格過高或是過低的期權，並同時與持有的資產對沖，來消除可能潛在的風險，並因此而套戥。此方法也被稱爲“動態 Delta中性”。此公式問世後帶來了期權市場的繁榮，並且也是在投資銀行與對沖基金中被廣爲使用的基礎模型。