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技術分析挑戰：VWAP，日內交易的「黃金指標」
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bullrider_21 參與了話題 · 2023/04/03 10:57

TA 挑戰：VWAP

什麼是 VWAP？
交易量加權平均價格 (VWAP) 是一種技術指標，可根據指定期間內的價格和交易量來衡量證券的平均價格。
VWAP 斜坡
VWAP 通常與日內圖表一起使用，作為確定日內價格的一般方向的方法。VWAP 類似於移動平均線，因為當價格高於 VWAP 時，價格會上漲，當價格低於 VWAP 時，價格正在下降。當 VWAP 固定時，價格會變動或交易波動。技術分析師主要使用 VWAP 來識別 市場趨勢.
這些如下圖所示。
圖一。上升趨勢。
圖一。上升趨勢。
圖二。下降趨勢。
圖二。下降趨勢。
圖三。橫向交易。
圖三。橫向交易。
交易者購買低於 VWAP 的股票，並將其出售在 VWAP 上方。所以他得到比平均價格要好。
日間交易者使用 VWAP 來確定支撐或阻力水平。如果價格進行交易 上面 VWAP 並回到它，一個日間交易者可能會尋求它作為 支持。如果價格進行交易 下面 VWAP 並重新進行交易，短期交易者可能會尋求它作為 阻力.
VWAP 交叉
零售交易者尋找 VWAP 和價格之間的交叉作為交易信號。當價格從下方向上跨越 VWAP 時，下一個關閉在 VWAP 上方的燭台價格將啟動 長 位置。當價格從上到下跨越 VWAP 時，下一個在 VWAP 以下方收盤的燭台價格將啟動 短 位置。
圖四。VWAP 交叉器。
圖四。VWAP 交叉器。
機構交易者
機構交易者使用 VWAP 以最小的價格影響進入和退出股票，以及衡量價格過長時間。例如，他們可以在 VWAP 以下購買或在 VWAP 以上出售，以將價格推回到平均值，而不是遠離價格。他們也可能會將大訂單分成幾個較小的訂單。這些有助於他們維持有序的市場。
使用 VWAP 的優點
VWAP 是股票的真正平均價格，並不影響其收市價。
1）VWAP 可以指出市場是看跌還是看漲。
2）在 VWAP 中，買賣的指示很明顯。
使用 VWAP 線作為指標的交易者將能夠以低價購買，從而在出售股票時獲得更有利的回報。因此，VWAP 可幫助投資者做出明智的決定。
3）VWAP 可以與另一個技術指標結合來確認趨勢，使用這種多指標策略可以大大減少錯誤信號的數量。
使用 VWAP 的缺點
1）VWAP 是一個 單日 指示並在每個新交易日開市時重新啟動。嘗試在多天內創建平均 VWAP 可能會扭曲它並導致 不正確 指示器。
2）雖然某些機構可能更喜歡在證券價格低於 VWAP 時購買，或者在價格高於 VWAP 時出售，但 VWAP 並不是唯一需要考慮的因素。在強勁上升趨勢下，價格可能會在多天內繼續上漲，而不會跌破 VWAP 或僅偶爾跌破 VWAP。因此，如果價格快速上漲，等待價格跌破 VWAP 可能意味著錯過機會。
3）VWAP 基於歷史值，本質上沒有預測性質或計算。VWAP 固定於當天的開盤價格範圍。因此，隨著一天的推移，該指標會增加延遲。
虛擬貨幣和澳門幣
VWAP 可以與其他指標（如 MACD）一起使用來確認趨勢。
圖五。VWAP 和 MACD。
圖五。VWAP 和 MACD。
看漲的 MACD 交叉確認了上升趨勢並發出買入信號。
$道瓊斯指數(.DJI.US)$ $納斯達克綜合指數(.IXIC.US)$ $標普500指數(.SPX.US)$ $以太坊(ETH.CC)$ $納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$ $滬深300(000300.SH)$ $恒生指數(800000.HK)$ $騰訊控股(00700.HK)$ $騰訊控股(ADR)(TCEHY.US)$ $阿里巴巴(BABA.US)$ $阿里巴巴-SW(09988.HK)$ $嗶哩嗶哩(BILI.US)$ $拼多多(PDD.US)$ $比亞迪股份(01211.HK)$ $BYD Co.(BYDDF.US)$ $百度(BIDU.US)$ $百度集團-SW(09888.HK)$ $京東(JD.US)$ $美團-W(03690.HK)$ $西方石油(OXY.US)$ $雪佛龍(CVX.US)$ $慧與科技(HPE.US)$ $英特爾(INTC.US)$ $英偉達(NVDA.US)$ $美國超微公司(AMD.US)$ $Meta Platforms(META.US)$ $谷歌-C(GOOG.US)$ $谷歌-A(GOOGL.US)$ $微軟(MSFT.US)$ $特斯拉(TSLA.US)$ $福特汽車(F.US)$ $蘋果(AAPL.US)$ $永科(AWX.SG)$ $REX國際(5WH.SG)$ $常青石油及天然氣(T13.SG)$ $天然煤礦集團(RE4.SG)$ $金光能源與資源(AUE.SG)$
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