VIX 波動顯示股票交易者在消費價格指數之前的神經衰退
雖然 $標普500指數(.SPX.US$ 正在前往一個 1.4% 週一獲利 $標普500波動率指數(.VIX.US$ — 與股票基準（也稱為 VIX）關聯的期權成本指標 — 上漲超過 2 點，至 超過 25。不僅是 相同方向移動反應歷史模式，兩者通常以相反方向移動今天，他們的超大跳躍是自 1997 年以來第一次，兩人都與他們一樣同步攀升。
未來幾天，有很多事件可能導致波動 — 消費者價格指數，聯邦公開市場委員會，歐洲央行。因此，有些人會利用 VIX 作為對沖，並不可疑。」—— 互動經紀人首席戰略師史蒂夫·索尼克說。
超大的 VIX 動作有點欺騙了。這主要是由於上傾斜曲線以及本週消費物價指數和 FOMC 事件的焦點。VIX 已經結束，因為時間過去，但期權並不像往常那樣下降，因為 CPI/FOMC 是最重要的。」—— Susquehanna 國際集團衍生品策略聯席負責人墨菲表示。
德意志銀行策略家（包括 Parag Thatte）週五在一份筆記中寫道，一旦事件過去而沒有大震驚，波動保費的增加已為市場反彈的基礎打造了基礎。他們建議，類似的設置是為什麼前一個月的消費物價指數較低，引發標普 500 指數每日 5.5% 的漲幅。
無論基本結果如何，總額保費持續上漲將使活動後股票上漲的可能性更高。如果事件量保費維持在當前水平，我們看來，賽事後反彈仍然更有可能，而銷售將需要通貨膨脹大幅驚訝，就像 9 月份一樣。」
資料來源：彭博
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