Nomura Quant 看到加息後市場反彈放緩
蘇達在 10 月 31 日的一份筆記中寫道,週三美聯儲會議前相對較低的波動性表明,期權市場對該事件「越來越樂觀」。他補充說,交易者對沖期權的轉變也可能會影響市場。
即使美聯儲今天預計將連續第五次大加息,美國央行貨幣政策的希望一直在升高。
蘇達寫道,美聯儲會議對股票的風險似乎主要處於下行,標準普爾 500 指數一周的暗示波動率偏差「在 2012 年 1 月以來 FOMC 會議前一周的第 20 個百分位數位」。
資料來源:彭博
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