看到很多人問 vxx 和 uvxy 等問題，即 etp 倍數的增長比 vix 指數小，讓我談一下我的理解。 這是因為 ...

看到很多人問 vxx 和 uvxy 等問題，即 etp 倍數的增長比 vix 指數小，讓我談一下我的理解。

這是因為 vix 期貨現在處於高級狀態。在 vix 創業的早期階段，那些 ETP 必須出售當月期貨（相對便宜），然後購買下個月期貨（相對昂貴），並且有一定的折扣。也就是說，逆風效果。 $標普500波動率指數(.VIX.US)$ $iPATH 標普500 VIX短期期貨ETN(VXX.US)$ $ProShares Ultra VIX短期期貨ETF(UVXY.US)$ $VIX指數主連(2405)(VXmain.US)$