Christain Spears
留下了心情
选项希腊人:你应该知道的
希腊人
Delta--期权的Delta是期权价格相对于其标的证券价格的变化率。期权的增量在看涨期权的价值范围从0.0到1.00(对于看跌期权从0到-1.00),反映了期权价格随着标的资产价格1点的变动而增加或减少的情况。
用于衡量合同价值因1美元的变化而发生的变化。也用来衡量期权合约到期的概率“ITM”(实物期权)。例如,Delta为0.40可以被视为ITM到期的可能性为40%。
伽马-安期权的伽马是衡量其增量变化率的指标。期权的伽马系数以百分比表示,反映了随着标的股票价格每变动1个点,增量的变化。
衡量Delta从标的资产(股票、ETF等)1美元的变动中产生的变化。如果基础移动额外1美元,则增量等于增量+伽马的总和。在第一次移动美元后,在同一方向上的任何其他移动都会按Gamma的量增加增量的值。
例如,XYZ 100 12/31/20的价格为1.00美元,增量为0.50,伽马为0.05。
XYZ的价格上涨了1美元,所以合同的新价格变成了1.5美元。
XYZ的价格再次上升了1美元,所以现在我们将Delta和Gamma都加起来,以求出新的值。(1.00...
希腊人
Delta--期权的Delta是期权价格相对于其标的证券价格的变化率。期权的增量在看涨期权的价值范围从0.0到1.00(对于看跌期权从0到-1.00),反映了期权价格随着标的资产价格1点的变动而增加或减少的情况。
用于衡量合同价值因1美元的变化而发生的变化。也用来衡量期权合约到期的概率“ITM”(实物期权)。例如,Delta为0.40可以被视为ITM到期的可能性为40%。
伽马-安期权的伽马是衡量其增量变化率的指标。期权的伽马系数以百分比表示,反映了随着标的股票价格每变动1个点,增量的变化。
衡量Delta从标的资产(股票、ETF等)1美元的变动中产生的变化。如果基础移动额外1美元,则增量等于增量+伽马的总和。在第一次移动美元后,在同一方向上的任何其他移动都会按Gamma的量增加增量的值。
例如,XYZ 100 12/31/20的价格为1.00美元,增量为0.50,伽马为0.05。
XYZ的价格上涨了1美元,所以合同的新价格变成了1.5美元。
XYZ的价格再次上升了1美元,所以现在我们将Delta和Gamma都加起来,以求出新的值。(1.00...
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希腊人:你应该知道的第 2 部分
我们中的许多人都知道希腊人的个人所作所为,但对他们彼此和标的资产的关系却不太确定。这篇文章是在假设你已经在这里读过前一篇文章的情况下完成的:
快速示例
假设约翰以 1.00 的价格买入 XYZ 100 1/15/21 看涨期(买入开盘),这张合约的价值如下:
Delta:0.50 Gamma:0.05 Theta:-0.02 Vega:0.01
而XYZ股票的当前价格为95.00美元。
这说明了很多,但我们将从 Delta 和 Gamma 如何协同工作开始:
(1) 达美航空表示,价格每上涨或下跌1美元,期权合约的价值就会减少或增加0.50美元(例如50美元)。你会注意到,大多数期权合约都是出于统计目的而买入和衡量的,范围在0-0.20、.21-.40、.41-.60、.61-80和.81-1.00之间。
(2) 然后,由于伽玛值为0.05,因此达美相对于标的资产每变动1美元,标的资产价格每变动1美元,期权合约的价值就会再增加0.05(5美元),这将产生以伽玛计量的增量相关变化。因此,如果标的资产的价格为95美元时,XYZ的期权合约为1.00,然后价格上涨1美元,则该合约的价值变为1.50。(1.00 + 0.50)然后,如果价格再上涨1美元,则等式变为,(1.50 + 0.50 + 0.05)= 2.05。
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我们中的许多人都知道希腊人的个人所作所为,但对他们彼此和标的资产的关系却不太确定。这篇文章是在假设你已经在这里读过前一篇文章的情况下完成的:
快速示例
假设约翰以 1.00 的价格买入 XYZ 100 1/15/21 看涨期(买入开盘),这张合约的价值如下:
Delta:0.50 Gamma:0.05 Theta:-0.02 Vega:0.01
而XYZ股票的当前价格为95.00美元。
这说明了很多,但我们将从 Delta 和 Gamma 如何协同工作开始:
(1) 达美航空表示,价格每上涨或下跌1美元,期权合约的价值就会减少或增加0.50美元(例如50美元)。你会注意到,大多数期权合约都是出于统计目的而买入和衡量的,范围在0-0.20、.21-.40、.41-.60、.61-80和.81-1.00之间。
(2) 然后,由于伽玛值为0.05,因此达美相对于标的资产每变动1美元,标的资产价格每变动1美元,期权合约的价值就会再增加0.05(5美元),这将产生以伽玛计量的增量相关变化。因此,如果标的资产的价格为95美元时,XYZ的期权合约为1.00,然后价格上涨1美元,则该合约的价值变为1.50。(1.00 + 0.50)然后,如果价格再上涨1美元,则等式变为,(1.50 + 0.50 + 0.05)= 2.05。
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Christain Spears
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