美国政府关门风险升温：用QQQ跨式交易(Long Straddle)捕捉短期波动

交易背景：
美国财政拨款谈判再陷僵局，9月30日政府停摆概率已升至 74%。历史经验表明，类似的政府关门事件往往会在短期内推高市场波动，但对长期基本面影响有限，通常属于“事件驱动型扰动”。2013年与2018年的停摆事件，美股都曾短线下跌，但很快修复。对交易者而言，这类“窗口期波动”反而提供了短线套利的机会。

交易思路：面对可能的波动，我选择在 9月29日建仓 QQQ 600 跨式策略（Long Straddle）：

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美国政府关门风险升温：用QQQ跨式交易(Long Straddle)捕捉短期波动

交易逻辑：不去预测涨跌方向，而是赌在政府关门风险下，市场短期会出现剧烈波动。

交易结果：盘中 QQQ 果然出现快速波动，我选择提前平仓锁定利润。

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这笔交易本质上是一次短期波动套利。我没有持有到期，而是利用盘中波动，低买高卖，把时间价值衰减的风险降到最低。

复盘：
✅ 成功点：选择了事件窗口 + 平值期权 + 短到期 → Gamma 高，波动传导快。
⚠️ 风险点：如果 QQQ 始终横盘（598–602 区间内），两边期权都会快速归零。

经验：
1. 跨式策略适合在“重大消息前”使用。
2. 到期时间越短，越要快进快出，不能恋战。
3. 分腿止盈比持有到期更稳健。

总结：
政府关门风险短期内可能推升市场波动率，而跨式交易正是利用波动套利的典型工具。这次我的 QQQ 跨式策略验证了思路：在事件窗口，不赌方向，只赌波动，依然能抓到利润。

@Moomoo AU @Mooers Lab @Moo Options Explorer @Options Newsman

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本内容仅为本人交易记录与策略复盘，不构成任何金融产品的推荐或投资建议。市场有风险，投资需谨慎。本账户非持牌金融服务提供者，仅供学习与讨论参考。
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