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PLTR提高了营业收入预期,并相信"人工智能需求不会放缓": 买入,卖出,还是持有?
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期权市场显示出在接下来的palantir,SMCI和AMC的盈利数据发布之前,波动性上升和情绪複雜的迹象

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Options Newsman 参与了话题 · 11/04 03:04
暗含波动率通常在公司发布财报之前急剧上升,因为市场的不确定性推动了投机者和套期保值者对期权的需求。这种需求增加使得暗含波动率和期权价格都膨胀。在财报公布后,暗含波动率通常会回归到正常水平。
以下是本周的财报和波动性排行:
期权市场显示出在接下来的palantir,SMCI和AMC的盈利数据发布之前,波动性上升和情绪複雜的迹象
PLTR的收益发布日期定于2024年11月4日市场收盘后公布
Palantir的期权未平仓量上升了1.4%,达到了310万份合约。根据Market Chameleon,当前未平仓量高于其52周平均水平的290万份合约。目前,未平仓量百分位排名为80.4%。因此,Palantir在过去一年中有19.6%的时间未平仓量更高。 这表明在Palantir的交易和持仓期权方面存在比正常情况下更多的需求。最明显的增加出现在2024年11月8日到期的交易中,新增了+21,704份合约。
隐含波动率(IV)为73.8,位于92%的百分位排名。这意味着在过去一年中,92%的时间IV低于当前水平。 当前IV(73.8)比其20日移动平均值(67.3)高9.6%,表明隐含波动率呈上升趋势。
期权市场显示出在接下来的palantir,SMCI和AMC的盈利数据发布之前,波动性上升和情绪複雜的迹象
过去几个交易日中,到期日少于30天的最大期权交易大多为到期日为11月8日的看涨期权。然而,这些看涨期权交易在大多数情况下都带有一定的看涨或看跌倾向。
期权市场显示出在接下来的palantir,SMCI和AMC的盈利数据发布之前,波动性上升和情绪複雜的迹象
Palantir上一季度的营业收入超过分析师的预期3.9%,报告的营业收入为$6,7810万,同比增长27.2%。对于该公司来说,这是一个非常强劲的季度,明显超出了分析师对账单和EBITDA预期的赢利。
本季度,分析师们预计palantir的营业收入将同比增长26.1%,达到70370万美元,较去年同期的16.8%增长有所改善。预计每股收益为0.04美元。
财报发布日期:SMCI预计将于2024年11月5日盘后公布财报
在过去12个季度中,期权市场50%的时间高估了SMCI股票的收益波动。在财报公布后预测波动平均值为±12.3%,而实际收益波动的平均值为14.4%(绝对值)。 这表明SMCI股票的波动性一般比期权市场对其盈利股价反应的预测更大。
期权市场显示出在接下来的palantir,SMCI和AMC的盈利数据发布之前,波动性上升和情绪複雜的迹象
SMCI隐含波动率(IV)为178.7,处于排名第100百分位。当前的IV比其20日移动平均值高出77.3%(100.8),表明隐含波动率正在上升。此外,隐含波动率偏斜显示,市场对看跌期权的波动风险溢价明显高于看涨期权。当前的25-Delta Put-Call Spread为+47.2,高于其20日移动平均值+3.7,表明市场情绪 非常看淡 对palantir股票持非常看淡态度。
期权市场显示出在接下来的palantir,SMCI和AMC的盈利数据发布之前,波动性上升和情绪複雜的迹象
盈利发布日期:AMC将于2024年11月6日盘后进行市场关闭后报告盈利
在过去的11个季度中,期权市场80%的时间高估了AMC股票的盈利幅度。盈利公告后的预期波动平均值为±13.5%,而实际盈利波动的平均值为6.6%(绝对值)。
期权市场显示出在接下来的palantir,SMCI和AMC的盈利数据发布之前,波动性上升和情绪複雜的迹象
在过去的12个季度盈利日中,AMC有75%的概率下降。在盈利发布后的美股盘中,最大的涨幅为+18.9%,最大的价格下跌为-13.7%。
期权市场显示出在接下来的palantir,SMCI和AMC的盈利数据发布之前,波动性上升和情绪複雜的迹象
来源:Market Chameleon,Unusual Whale
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