财报季的低风险操作.. 使用日历价差策略应对隐含波动率暴跌 📉
财报季的波动非常疯狂。老实说，盲目买入看涨期权只是在赌博。这次我通过实际分析了 moomoo期权分析 标签页，寻找一个“更聪明”的入场点。分享一下我在 日历价差.
上的核心逻辑： “卖出近期，买入远期”
– 卖出近期看涨期权： 获取极高隐含波动率（IV）溢价（让IV的回落为我所用）。
– 买入远期认购期权： 保持我对长期股票趋势的敞口。
🧐 我的分析及这样做的原因：
我查看了 隐含波动率（IV） 在moomoo上的数据，发现了一个巨大的背离。
– 隐含波动率百分位： 89% （期权比过去一年中89%的时间都贵！🚨）
◦ 隐含波动率（预期）： 47.73%
◦ 历史波动率（实际）： 15.27%
– 隐含波动率与历史波动率差距：
策略玩法：我 销售 利用那昂贵的47%隐含波动率预期，并且 购买 顺应长期趋势。
– 波动率交易策略： 当财报发布后，隐含波动率将回落至历史波动率水平。短期收益应能够抵消任何小幅价格下跌。
免责声明：社区由Moomoo Technologies Inc.提供，仅用于教育目的。
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Crimson 777 : 好的，你打算操作那只股票吗？
Little_Warren 楼主 Crimson 777 : 是的，已经入场了！卖出了NFLX周五的平值看涨期权，买入了相同行权价的下月合约——这是一个低风险的隐含波动率（IV）下降策略。
73164676 Little_Warren 楼主 : 你买的是哪个行权价和日期？可以分享一下详细信息吗？