我如何使用相对波动率指数 (RVI) + 另一项指标交易 Nvidia

正如我们所看到的，2024年第一周的市场波动幅度有多大，衡量波动率突破的一种方法是通过技术指标，例如平均真实区间（ATR），它追踪资产在每个价格烛台中通常的波动幅度。

ATR的急剧上涨可以提醒交易者注意潜在的交易机会，因为这很可能表明强劲的价格走势正在进行并且将出现突破。

只有当ATR突破简单移动平均线时，才有潜在的交易。价格也应突破或低于近期的波动高点或低点，以获得更好的机会。这有助于过滤ATR与移动平均线交叉但价格没有显著变动的时间。

平均真实区间是跟踪资产在每个价格栏的平均波动幅度方面特别有效的工具。

但是我想在本文中分享另一个指标，即相对波动率指数（RVI），以及我们如何在Tradingview中利用它来帮助我们。

相对波动率指数（RVI）由唐纳德·多尔西开发。RVI 与相对强度指数相同， 唯一的区别 那是吗 RVI 使用标准差计算 而不是绝对价格。

RVI的范围可以从0到100，与许多衡量价格变动的指标不同，RVI在衡量市场强度方面做得非常出色。

对于初学者来说，我们经常会看到波动率被称为 资产价格的总体变化率.

例如，如果股票在一个月内保持不变，则可以说其波动性较低。另一方面，如果它开盘价为100美元，升至200美元，跌破120美元，然后在单个交易日升至210美元，则据说其波动性很大。

一些股票以其高波动性而闻名。其中包括交易量较少的细价股，个人的行为可能会对股票产生重大影响。

因此，相对波动率指数（RVI）是一种旨在确定股票价格波动方向的指标。下图显示了应用于 $Marathon Digital(MARA.US)$ ，一只加密股票。

除了 RVI 外，用于衡量或显示波动率的其他指标还有 A平均真实波动范围 (ATR)-如上所述, 历史波动率，甚至 布林带.

以下是Dorsey在使用RVI时为有效的买入和卖出信号制定的一些规则。

以下是Dorsey在使用RVI时为有效的买入和卖出信号制定的规则。但是我们确实需要记住，单独使用时，RVI 不是很准确。我将向你举一个例子，说明我们如何确定何时使用RVI和ADX买入股票。

这是一个非常有趣的交易设置，这是捕捉即将到来的看涨走势的明智方法。

值得一提的是，ADX指标表示趋势强度而不是方向。

好吧，这就是RVI发挥作用的地方。我们将使用相对波动率指数来确定股票是否准备上涨，因为该策略涵盖了交易的多头。换句话说，如果ADX高于40（如果您想获得更强的确认，则为50），一旦RVI也突破50，我们将买入该证券。

这是 2023 年 12 月 29 日英伟达的 15 分钟走势图。在图表底部，您可以看到相对波动率指数和平均方向指数。

首先，ADX突破40，这表明强劲的趋势正在出现。但是，我不知道趋势方向，因为价格向上移动，RVI低于20，所以我耐心等待。

突然之间，RVI切换到50以上，价格保持看涨格局完好无损，而ADX仍高于40，这给了我一个多头信号。但是，我们需要记住我们的止损水平！

我们的止损订单的理想位置是趋势开始时形成的底部以下区域，我将其标记为 停止 1.

请注意，价格开始走高，形成了看涨的上升趋势线。我利用了趋势线，根据这条趋势线的测试调整了我的止损订单。

如你所见，我已经调整了三次止损，以保护我的收益，因为Nvidia向我们倾斜，然后我们才看到它横盘整理。

我退出交易是因为RVI趋势均低于50，ADX都保持在40水平以下。英伟达的这笔多头交易产生了每股10.00美元的利润。

因此，总而言之，这就是我们对相对波动率指数的了解，它衡量价格高点和低点的标准差。RVI 是一个确认指标，它并不意味着是一个独立的指标。

如Nvidia交易示例所示，我们可以在RVI高于50时买入，在低于50时卖出，当RVI跌破40时，我会关闭多头交易

在交易多头头寸时，RVI也可以很好地与ADX配合使用，我们可以根据来自RVI和ADX的信号进行买入。在关键支撑位被打破或RVI跌破40之前，一定要留在市场上

我们应该根据价格走势不断调整我们的止损订单。

如果你能在评论部分分享你认为RVI与其他交易波动率指标一起使用是否有用，不胜感激。

当我有机会使用RVI和ADX组合来交易股票时，我将尝试再举一个例子。

免责声明：所提供的分析和结果不建议或建议对上述股票进行任何投资。这纯粹是为了分析。