深度指标移动平均线（第 1 部分 + 数学 + 实时设置和交易）

深度指标计数器：1

日期：2024 年 3 月 24 日

大家早上好！我希望你们都过得愉快，周末过得愉快，为新的一周市场做准备。

今天，我们将开始一个名为 “深度指标” 的新系列！本系列将介绍不同的指标，并讨论使用它们的方法，以及我们可以使用这些指标在市场上找到的可能设置。有一些流行的指标可供交易者使用，还有一些不太受欢迎的指标在使用之前需要更多的知识。

作为参考，这些文章中的一些指标是我经常使用的指标，而另一些则是值得了解的指标。我将始终指定我使用哪些以及如何使用它们。

正如你们中许多人已经知道的那样，移动平均线是所有级别的交易者使用的强大且非常有用的指标。无论是想持仓、退出头寸，还是浏览图表，包括华尔街交易者在内的几乎所有交易者都使用移动平均线。因此，让我们来谈谈它们以及如何与他们进行交易。

移动平均线（MA）是趋势跟踪指标。这意味着它们的价值基于该水平的先前价格。它们会根据其类型考虑交易量、趋势和其他平均值。

趋势跟踪指标意味着它们可以警告交易者未来的价格走势，但也可以用于识别市场的趋势变化，例如向上或向下逆转。分析师还将使用移动平均线通过评估其价格（1）来检查支撑和阻力区。这就是设置的诞生地，我们稍后会详细讨论。

话虽如此，我今天要谈的是两个移动平均线的例子。简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。

简单移动平均线主要用于长时间持仓，非常适合过滤市场噪音。由于 SMA 使用来自更长时间范围的数据，因此趋势线将代表给定价位下更大的数据汇编。这可以为持仓或退出头寸生成重要的长期信号。

公式：

A = 周期 n 中的平均值

n = 周期数

假设我们想计算每周的移动平均线。所以是 7 天的区间。SMA将取过去7天内的所有价格，然后将它们加在一起并按区间（7）得出平均值。

让我们使用间谍的最近 7 天来计算

SMA = 516.7486 美元

顾名思义，指数移动平均线主要用于在较短的时间内进行交易。这意味着EMA对最新价格的权重更大，因此最好在较短的时间范围内使用，通常用于日间交易，因为交易者仅在当天持有头寸。因此，正如 “指数” 所暗示的那样，当市场快速走势时，它们是很好的指标。

公式：

乘数 = 选定时间段后的基本值

选定的时间段 = 周期数

因此，如果我想再次绘制每周或7天的图表，我的公式将如下所示：

乘法器/100 = [2/ (7+1)] = 0.25

让我们给 Multupler 打电话，M

求解 M

M = 25（以百分比计）

我们计算的最后一步是采用M并将其与之前的收盘价和之前的EMA的价值相加。在这个计算中，我将使用9EMA，举个例子，假设SPY在前一天收于500，只是为了简单起见。请记住，我们的 SMA 是 516.7486 美元

当前 EMA = [收盘价-EMA（前一时间段）] x M + EMA（上一时间段）

这也可以写成

EMA = (价格 (t) x M) x M + EMA (y) x (1-M)

在哪里

t = 今天（520.42 美元）

y = 昨天（或 SMA）

M = 乘法器

均线 = 517.66645

写作的价格是520.42美元

之前的收盘价= 521.21美元

SMA = 516.7486美元

EMA = 517.66645 美元

从数学中我们可以看出，EMA比SMA更接近我写这篇文章的前一收盘价和今天的实际价格。这正是为什么EMA用于日间交易较短时间范围的头寸，而SMA用于交易多头头寸的原因。这是我在交易期货或当天出现的突破结构时选择交易EMA而不是SMA的关键原因。

总而言之，SMA和EMA之间的主要区别在于它们的速度和对价格波动的敏感性。EMA 对价格变动的反应更快，SMA 对整个可观测数据集采用同等权重。

EMA = 日间交易、短期交易、更精确但不太准确的水平、更快的进入和退出，使用更短的时间框架计算

SMA = 长期交易，精度较低但水平更准确，进入和退出速度较慢，使用更长的时间框架计算。

在日间交易期货时，我在交易时经常使用的指标是9EMA。

在这个例子中，我们不是在看期货的图表，而是使用SPY上的前一个交易日，即2024年3月22日以及1分钟和5分钟走势图来绘制图表。

我更改了我的图表格式，以模拟你最有可能的样子。

我使用的指标：

该指标包括9均线、20埃马、50埃马和传奇的200埃马。

好吧，回到 1 分钟图表。

这是一个非常丑陋的开盘，但这就是我选择这一天而不是最后一整天交易的原因。

我通常在露天交易，因为那通常是市场交易量和波动性最大的时候。如果我不知道开盘会是什么样子，我的图表会是这样的

我马上注意到了三件事：

1。9EMA 正在卷土重来

2。盘前跌破521.25美元的水平

3.有一个上升的渠道

我想记下另外三件事：

1。之前的收盘价

2。任何支撑和阻力区域

3.前一天的高点和低点

我认为市场开盘时最有可能出现两种可能的结果

1。市场试图填补这一缺口并向上移动

2。市场试图填补这一缺口，但未能向下移动

除了盘前的最后5分钟外，这5分钟几乎什么也没告诉我。用于重新测试前一收盘价的巨大绿色蜡烛告诉我，我们可能会在开盘时看到重新测试。

我们用第一根蜡烛直接向上射击，但拒绝回落到前一收盘价下方。

9EMA 开始向上卷曲，但位于蜡烛下方，所以我不持仓。

下一根蜡烛FOMO开始了，我们收盘价高于前一收盘价，许多交易者会尝试进入可能的突破结构，但由于当前价格远高于9均线，我们不进入。

那真是个好举动！我们直接拒绝了前一天的支撑位，这告诉我们它现在可能是一个阻力区域。我们正在等待我们的 “重新测试和拒绝” 设置。

但是，我们拒绝超出我们在盘前制定的趋势线，这告诉我，这条趋势线可能是稳健的，而且是一个比想象中更强的指标。

不过，9EMA仍在向上移动，但我们一直拒绝。

我将拭目以待，看看我们能否收于阻力位上方并重新测试。

这不会发生，我们抵制阻力，交易量突破9EMA。

在放开市场之后，我发现没有真正的区域可以做空头或多头头寸。但是，我现在可以做一些新的标记。

市场正在横盘整理，所以我等待头寸。

我们再次以横向模式直接向上移动至阻力位，然后将其拒之门外。这是我的第一个空头位置的用武之地。

我之所以进入这里，是因为这是第三次向上行拒绝，这使我对向下移动的可能性更高的信心更大。

我在之前的重新测试灯芯上方设置了止损

当我们重新测试之前的收盘价时，我削减了一半，但由于我们下跌，我保持了自己的头寸。

当我们向下移动时，我会保持自己的位置并切换到 5 分钟图表

我还不想削减剩下的一半仓位。原因是9ema继续向下移动，离蜡烛更远。由于我已经获利，所以只要EMA向下指向蜡烛上方，我就更安全地持有自己的头寸。

根据9EMA，我将在两个区域退出我的位置。

要么处于盘前低点或低于盘前低点，要么是当下一根有交易量的蜡烛达到9 EMA时。市场可能会进一步下跌，但我不在乎它能做什么。我在乎它能否达到这个等级。

请记住，移动平均线是趋势指标。我想顺应潮流，而不是与之抗争。但我也不想买入或卖出 FOMO。因此，无论我是在低点卖出，还是在前几根蜡烛出现后立即将其切断，都无关紧要。交易心理学是关键。无论我的利润是2美元还是200美元，我仍然获利。如果我已经处于一个位置，并且9ema向下移动并远离蜡烛，那就告诉我，趋势可能会延续并保持我的位置。

我何时选择卖出完全取决于我。

9EMA是我用来评估是否应该在较短的时间内买入、卖出、持有或削减头寸的工具。我不是唯一一个将 9ema 与 1 分钟，尤其是 5 分钟捆绑在一起的人。

在决定持有买入或卖出头寸时，很多日间交易者使用这种策略作为使用平均值而不是情绪的方式，我的意思是很多。关键不是与趋势作斗争，而是要注意趋势，并使用许多其他技术、指标和工具来进一步检查自己的立场。

但是，同样值得一提的是，我从来没有单独在9ema之间进行权衡取舍。在进行交易时，我几乎总是使用其他可用的工具和资源。

以今天为例。

如果你错过了向上移动，你会在这里输入多头还是空头？

如果你两者都不说，那你是对的！没有理由进入这里。尽管9ema正在向上移动，但你还没有处于这个位置。因此，你不应该单独在9ema之间进行权衡。等待某种结构。正如我所绘制的那样，我们的 “逆转时刻” 出现了一个上升的楔形。

三次重新测试和拒绝均在同一水平上行，在撰写本文时，SPY看到一些卖家进入。我还是不愿进入。

我想看看这个

看看发生了什么

如果你做空，你会被消灭的。这就是为什么使用9ema和其他指标或工具也很重要的原因。光靠9ema进行交易就行得通不要误会我的意思我已经做过而且可能会再做一次，但是在使用9ema进行交易之前，我一直在寻找支撑和阻力、趋势线和流动性区域。

如果我要持仓，我会等到我们接近楔形的尽头时再向上做多头头寸，也许在结束之前做空头寸。

在我发布这篇文章之前，让我们拭目以待，看看效果如何。

看来我的空头头寸可能为时已晚，因为拒绝蜡烛发生在这里

但我仍然不相信。我希望看到买家介入并以上行流动性回售

在这里做空，目前拒绝跌破9EMA，希望收盘价低于较低的趋势线，回避趋势以寻求更多下行空间。这是一个不错的入场机会，因为我本应进入向上卖出流动性，但我要顺其自然，因为9ema是这里的阻力。

我的目标股价是那里的流动性为519.92美元

这里的复试看起来像一支蜡烛，还能撑住。除非5分钟收盘价远高于9均线，否则不会出现止损

可能的重新测试失败，现在正在寻找更多缺点。

如果这根5分钟的蜡烛变成红色，收于9ema或趋势线以下，我的信心就会增强，我可能会增加仓位。如果发生相反的情况，我将关闭交易。9ema仍保持不变，现在起到了强劲的阻力作用。

卖家试图收于先前较大的下行线以下。还在抱着。

如果买家能让它持续下去，看来还有一支可能的重新测试蜡烛。否则，SPY将迅速转为看跌。还在抱着。

我不喜欢卖家失去控制，所以我要退出交易以快速获利。

仅此而已！我不太担心这里会发生什么。可能是市场继续下跌，也可能是我们反向上行。我抓住了自己喜欢的交易并获利了。对你来说也是实时的。

一段时间过去了，我做了其他几笔交易，但现在看看我们在哪里！

是的，我买了灯芯，然后卖了灯芯哈哈。但是我的意思是，看看9EMA在哪里。如果您从高点做空，并通过允许收盘价高于9EMA作为卖出指标来坚持下去，那么您将获利良多。如果不使用其他资源，我没有进行任何交易。

9EMA是交易者在已经持仓时使用的绝佳工具。这是我用它表明立场的唯一途径。如果不使用其他指标和工具，我不会持有多头或空头头寸，因为这是一个短期指标，不是完全结构化的。

从这张图表中，你可以看到我再次做空阻力区域，但我正在9EMA卖出，因为它开始起到支撑作用，所以我平仓了我的头寸，因为买家从下行的大灯芯中获得了力量。看来它会走向看涨。

无论如何，我必须为今天道歉，因为要展示9EMA的实力，今天是非常糟糕的一天。

自纽约市上午10点至11点以来，我们一直在横盘整理，正如你所看到的，当市场横盘整理时，9EMA并不真正起作用。

感谢您的阅读！我希望这些信息是清晰和一致的。我知道这些蜡烛不是最好的，而且我本可以更好地交易，当市场横盘整理时，要做到这一点非常困难。我希望我也不会因为没有将VWAP或RSI纳入我的图表而失去信誉。我希望自己也能上这些课。但是今天我们来看看什么是简单移动平均线和指数移动平均线，以及我在交易时如何使用9EMA。

祝您在市场上度过愉快的一天，感谢您的支持。期待更多这样的帖子，包括教程和可能的实时交易！我无法保证我会像这篇文章一样实时发布如何使用指标，但如果可以的话我会的。

这里的突破结构要坚实得多。9EMA正在赶上价格重新测试和拒绝的水平，现在我们正处于多头状态。尽管这是一个非常不稳定的星期一，所以我可能不会坚持很长时间，但我还是要让它继续下去。

1分钟走势图也在区域外寻找支撑位和9ema。我认为这是一笔非常不错的交易，我们应该立即恢复流动性。

兄弟，你的阴茎不会吓到我！哈哈哈，很棒的设置，9ema 充当支撑，总体来说是一笔不错的交易。

谢谢