比特币（第 2 部分）
昨天我为我的比特币头寸奠定了基础。我指出，ARK的凯西·伍兹夏普比率投资组合持有近20％的比特币。
在短短几年内，比特币已经摆脱了毒贩使用的骗局（顺便阅读了这份报告），他们对比特币兑美元的非法交易的看法是多么错误： forbes.com/网站...）投资组合需要2％才能在风险/回报的基础上平衡投资组合，凯西·伍兹集团将其配置为19.4％。
我们很讨厌打破你的气球，但是美国最大的基金管理公司贝莱德发布了一份报告，根据真实数据显示，一个拥有60％股票/ 40％债券的比特币投资组合的风险逃避率为84.9％！
要明白，夏普比率是实现回报最大化，同时最大限度地降低某些资产类别风险的一种方式（是的，BTC现在是一种资产类别）。
看看这张图表：
x 轴是大肠运动，y 轴是预期回报。（这不是比特币的股票和债券走势图，因为我找不到Blackrocks）。每个彩色圆点代表不同的投资组合百分比，该模型可能有 10,000 次模型运行。
由于回报位于y轴上，因此您想要的投资组合的配置位于顶点（绿色x）和右上端的黑色曲线上，但要意识到风险随着回报而增加。
我没有贝莱德的数据，但我认为投资组合处于曲线的中途。
人们摘要的投资组合建议为85％的比特币，15.1％的股票和债券的比例为60/40。
（明天继续）
附言：我经营一家工程公司所以这必须是可以消化的 “大块”
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AkLi : 你好，你附上了非常有趣的图表。几乎似乎是一个不连续的函数，如果这是一张关于凯西·伍兹持股的图表，那么可能值得花点时间进一步研究一下她是否有一定程度的数学作为立场的依据。所有对冲基金都有自己的指标和在市场上占据可观头寸的理由，也许比没有更公式化
Sean McFarland楼主 AkLi: 因此，这是基于夏普比率的典型图表。这是所有投资组合的通用形状图表。左边有一个顶点，右边有两个投资组合视野（抛物线的顶部和底部）的原因是，在相同的风险基础上，你可以获得越来越高的回报。作为投资者，我们一直希望以同样的风险获得最高的回报，对吧。
AkLi Sean McFarland楼主: 完全有道理！理想情况下，投资者希望在保持相同风险的同时投资回报率更高的股票。相对于所涉及的潜在风险，AMZN（根据图表）的预期回报呈指数级增长，您的解释也是有道理的。期权可以这么快地赚到这么多钱，但由于波动性/风险而损失同样多的钱。很高兴知道.02-.03回报率Y轴中涉及的其他股票名称以及与.14-.16波动率X轴对齐的股票名称。可能会持续赚到非常好的钱，也可能是强劲的分裂手段。无论如何，这个公式会有异常值。想知道是否有可能有从（.03-.04、.14-.16）不等的股票。找到这些可以带来令人难以置信的已实现回报